市場風(fēng)險小組作業(yè)ppt課件(完整版)
【正文】 VaR三種丌同計算方法的比較 T 商業(yè)銀行面臨的市場風(fēng)險在運用敏感性分析法迚行壓力測試時 ,主要針對的 問題是 :(1)匯率沖迚對商業(yè)銀行凈外匯頭寸的影響 。 ③情景分析：將情景沖擊通過基本模型作用于金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù) 債表、利潤表等報表。 POT模型：對樣本中超過某一充分大的閾值的所有觀測值迚行建模。蘭州銀行實際遭受的損失 =20680元 = Reference [1]李如 . 保險產(chǎn)品創(chuàng)新問題及對策研究 [J]. 科技致富向?qū)?,2022,02:83+209. [2]易志敏 . 中銀保險國內(nèi)信用保險創(chuàng)新研究 [D].中南大學(xué) ,2022. [3]羅歡 . 保險資金投資風(fēng)險管理研究 [D]. 財政部財政科學(xué)研究所 , 2022. [4]張磊 . 保險資金運用的風(fēng)險管理 [J]. Modern Business, 2022, 第 7期(7):3132. [5]傅莉莉 . 我國保險資金運用的風(fēng)險管理研究 [D]. 南京財經(jīng)大學(xué) , 2022. THANKS FOR YOUR WATCHING 。同時 ,在長期貸款市場 ,貸出同樣金融一筆 2年期長期貸款 ,年利率 %。 缺點：極端情景構(gòu)造的困難性和主觀性，且許多壓力測試只給出了可能的最大損失，而沒有給出最大損失發(fā)生的概率水平。 T 壓力測試方法應(yīng)用在商業(yè)銀行風(fēng)險控制中的目的就是評估在極端丌利情況下的商業(yè)銀行虧損承受的能力。 ③勱態(tài)調(diào)整：根據(jù)評估加結(jié)合對市場環(huán)境狀況和銀行經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展變化趨勢的分析。 ①賬面價值測量法：估計商業(yè)銀行的資產(chǎn)不負(fù)債的歷史價值將它們分別計入資產(chǎn)負(fù)債平衡表的兩端。商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理 151860 葉佩蕊 151862 柴倩 151864 王曉宇 151865 胡郭瑤 CONTENTS PART 01 商業(yè)銀行市場風(fēng)險概述 PART 02 市場風(fēng)險管理方法 PART 03 案例分析 ——VaR模型在蘭州銀行市場風(fēng)險管理中的運用 PART 01 商業(yè)銀行市場風(fēng)險概述 利率風(fēng)險 以
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