市場風(fēng)險(xiǎn)小組作業(yè)ppt課件(更新版)
【正文】 存、貸款業(yè)務(wù)為主的商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)上通常是不匹配的，這就意味著利率的上升或下降會(huì)帶來銀行價(jià)值和收益的巨大變動(dòng)。 商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)概述 二、商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)的管理程序 風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告：①銀行面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)種類及其影響②各種市場風(fēng)險(xiǎn)的結(jié)構(gòu)性質(zhì) 市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量 指對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)水平的分析和估量，包括計(jì)量各種市場風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致?lián)p失的可能性的大小以及損失發(fā)生的范圍和程度。 外部評(píng)估主要內(nèi)容：銀行總體風(fēng)險(xiǎn)的暴露情況、風(fēng)險(xiǎn)管理方法和模型合理性、抵抗風(fēng)險(xiǎn)損失的能力，以及風(fēng)險(xiǎn)管理部門的能力和效率等。(2)國內(nèi)利率沖擊對(duì)銀 行營業(yè)收入戒經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響等等。 T 優(yōu)點(diǎn)：簡單、靈活、直觀地反映風(fēng)險(xiǎn)。 商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理方法 極值分析法 PART 03 案例分析 ——VaR模型在蘭州銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理中的運(yùn)用 VaR模型在蘭州銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理中的運(yùn)用 1 2 3 4 計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本，優(yōu)化資本配置 實(shí)施限額管理 RAROC風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績效管理體制 科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理控制 VaR模型在蘭州銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理中的運(yùn)用 1 計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本，優(yōu)化資本配置 配置方式 1. 自上而下 2. 自下而上 市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本 =乘數(shù)因子 VaR VaR模型在蘭州銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理中的運(yùn)用 2 實(shí)施限額管理 VaR模型在蘭州銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理中的運(yùn)用 3 RAROC風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績效管理體制 RAROC風(fēng)險(xiǎn)管理功能：為單筆業(yè)務(wù)分配資本金，從而確定銀行最優(yōu)資本結(jié)構(gòu) 經(jīng)濟(jì)資本預(yù)期損失成本和費(fèi)用收入經(jīng)濟(jì)資本經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益 ??R A R O CVaR模型在蘭州銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理中的運(yùn)用 4 科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理控制 商業(yè)銀行在高層領(lǐng)導(dǎo)下，全面統(tǒng)籌管理全行風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)管理整體化 大范圍管理 風(fēng)險(xiǎn)管理全面性 將風(fēng)險(xiǎn)管理活勱納入銀行日常經(jīng)營活勱中，層層管理，事事管理 風(fēng)險(xiǎn)管理連續(xù)性 VaR模型在蘭州銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理中的運(yùn)用 ? 2022年 2月 10日 ,辦理一筆活期存款 ,金額 ,年利率
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