【正文】 原則。20. 商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略方向兩個(gè)方面內(nèi)容。A、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)滲透到商業(yè)銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程和各個(gè)操作環(huán)節(jié)，并須由全體人員參與B、商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內(nèi)控輔之”的要求C、內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，除董事會(huì)和高層管理者外任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)力D、內(nèi)部控制的監(jiān)督評(píng)價(jià)部門必須與內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門密切聯(lián)系。A、明確劃分股東、董事會(huì)和高級(jí)管理層、經(jīng)理人員各自的權(quán)利、責(zé)任和利益形成的相互制衡關(guān)系B、為遵守既定政策和預(yù)定目標(biāo)所采取的方法和手段C、為保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)和管理活動(dòng)有效進(jìn)行，保護(hù)資產(chǎn)的安全和完整，保證資料的真實(shí)、合法和完整，而制定和實(shí)施政策與程序D、及時(shí)防范、發(fā)現(xiàn)和動(dòng)態(tài)調(diào)整管理風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制E、以上均對(duì)【答案】ABCDE 頁碼：38 考察商業(yè)銀行內(nèi)控的具體內(nèi)容。8. 巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循以下( )原則。A、在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類股東的權(quán)利分配體系B、在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，保證股東利益最大化C、在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對(duì)公司管理層的監(jiān)督D、在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為解決委托代理關(guān)系而建立董事會(huì)、高管層組成體系和制衡機(jī)制。A、8％ B、％ C、％ D、％【答案】C 頁碼：30 資產(chǎn)組合預(yù)期收益率為Rp=W1R1+W2R2 （權(quán)重*收益率）這兩種資產(chǎn)的權(quán)重分別為：l000／(1000+2000)=1／3，2000／(1000+2000)=2/3該部門總的資產(chǎn)百分比收益率為1/3*6%+2/3*10%=％70. 假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，對(duì)應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是（?。?。方差越大，隨機(jī)變量取值的范圍越大，其不確定性程度增加。60. 下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績?cè)u(píng)估方法的說法，正確的是( )。 　　　　　　　　【答案】 D 頁碼：22 考查經(jīng)濟(jì)資本的概念56. 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率，公式是RAROC=(收益一預(yù)期損失)/經(jīng)濟(jì)資本(或非預(yù)期損失)。A、正確 B、錯(cuò)誤【答案】B 頁碼：l6 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指在損失發(fā)生以前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償。A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 B、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 C、風(fēng)險(xiǎn)分散 D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避【答案】A 頁碼：l6 這屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移中的非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。A、風(fēng)險(xiǎn)分散 B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D、風(fēng)險(xiǎn)隱藏【答案】D 頁碼：l4 風(fēng)險(xiǎn)隱藏不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略。本題考查對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分類的理解。34. （?。┦侵赣捎诮杩顕?jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)環(huán)境的變化使該國不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性。A、正確 B、錯(cuò)誤【答案】B 頁碼：11 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)29. ( )是指由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。26. 2007年底，美國爆發(fā)了次級(jí)債務(wù)危機(jī)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的主要類別之一。A、信用風(fēng)險(xiǎn) B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C、政治風(fēng)險(xiǎn) D、國別風(fēng)險(xiǎn)【答案】C 頁碼：9 政治風(fēng)險(xiǎn)屬于國別風(fēng)險(xiǎn)的一種。12. 1973年，布萊克、舒爾斯、默頓成功推導(dǎo)出美式期權(quán)定價(jià)的一般模型，為當(dāng)時(shí)的金融衍生品定價(jià)及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開辟了風(fēng)險(xiǎn)管理的全新領(lǐng)域被稱為華爾街的第二次數(shù)學(xué)革命。A、承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn) B、儲(chǔ)蓄 C、投資 D、獲得收益【答案】A 頁碼：4 考查風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系體現(xiàn)。A、系統(tǒng)損失 B、預(yù)期損失 C、非預(yù)期損失 D、災(zāi)難性損失 E、經(jīng)營損失【答案】BCD 頁碼：3 考查金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失類型。2. 以下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的理解正確的是( )。 6. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系的說法，正確的有( )。10. 以下屬于20世紀(jì)60年代華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論的有（　）。15. 銀行從資產(chǎn)負(fù)債管理時(shí)代向全面風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)代過渡的標(biāo)志是( )。A、對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源B、信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還“存在于衍生產(chǎn)品交易中C、信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征D、違約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對(duì)個(gè)人，也可以針對(duì)企業(yè)【答案】C 頁碼：l0 信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。A、正確 B、錯(cuò)誤【答案】A 頁碼：l0 考查信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容。27. 對(duì)于商業(yè)銀行來說，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中最重要的是( )。32. （?。┙?jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因。 　　　　　　　　【答案】B 頁碼：l3 考查戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容。A、正確 B、錯(cuò)誤【答案】B 頁碼：l4 應(yīng)該是相關(guān)系數(shù)不等于l41. 下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，( )只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。45. ( )是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種風(fēng)險(xiǎn)管理方法。49. （?。┑木窒扌栽谟谒且环N消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。事實(shí)上，這是一種風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償方式.53. 在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場(chǎng)信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是（?。?。A、股本收益率(ROE) B、資產(chǎn)收益率(ROA) C、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績?cè)u(píng)估方法(RAPM) D、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VAR)【答案】C 頁碼：22 采用風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績?cè)u(píng)估方法(RAPM)來綜合考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平，已經(jīng)成為國際先進(jìn)銀行的通行做法。63. 以下關(guān)于收益的計(jì)量，說法錯(cuò)誤的是( )。 　　　　　　，也可描述非對(duì)稱分布　　【答案】B 頁碼：28 正態(tài)分布的特點(diǎn)68. 假設(shè)某股票一個(gè)月后的股價(jià)增長率服從均值為2％、方差為0．0l％的正態(tài)分布，則一個(gè)月后該股票的股價(jià)增長率落在( )區(qū)間內(nèi)的概率為68％。3. 我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局提出的商業(yè)銀行公司治理要求的主要內(nèi)容包括( )。A、治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督B、公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)力，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇C、如果股東權(quán)力受到損害，他們應(yīng)有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償D、治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和工作機(jī)會(huì)以及為保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作【答案】A 頁碼：36 治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保董事會(huì)對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督，并確保董事會(huì)對(duì)公司和股東負(fù)責(zé)。見表2—2．11. 商業(yè)銀行內(nèi)部控制的目標(biāo)主要是( )。15. 內(nèi)部控制的監(jiān)督、評(píng)價(jià)部門應(yīng)當(dāng)獨(dú)立于內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門，并有直接向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告的渠道。A、消除風(fēng)險(xiǎn) B、實(shí)現(xiàn)收益最大化 C、實(shí)現(xiàn)收益和風(fēng)險(xiǎn)的平衡 D、降低風(fēng)險(xiǎn)【答案】C 頁碼：41 風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。A、董事會(huì) B、最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) C、高級(jí)管理層 D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門【答案】A 頁碼：49 考察商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織中董事會(huì)的知識(shí)。A、董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理／決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任B、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供的信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施C、監(jiān)事會(huì)從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作D、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)主要負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況【答案】D 頁碼：49—52 高級(jí)管理層主要負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程，及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況。A、風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)控程序的適用性和有效性B、會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性C、內(nèi)部控制的健全性和有效性D、適時(shí)修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程使其符合法律和監(jiān)管要求【答案】D 頁碼：55 考察內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容。34. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括( )環(huán)節(jié)。38. ( )是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法。43. 中間計(jì)量數(shù)據(jù)是通過風(fēng)險(xiǎn)模型計(jì)量后的數(shù)據(jù)，可以為不同的風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)目標(biāo)所共享。47. 內(nèi)部數(shù)據(jù)是從各個(gè)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的數(shù)據(jù)。 【答案】ABDE 頁碼：75 財(cái)務(wù)比率主要分為四大類：盈利能力比率、效率比率、杠桿比率、流動(dòng)比率。10. 以下( )屬于融資活動(dòng)的現(xiàn)金注入。14. （?。┎粚儆阢y行信貸所涉及的擔(dān)保方式。A、內(nèi)部交易頻繁 B、連環(huán)擔(dān)保十分普遍 C、財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差D、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較低 E、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后監(jiān)督難度較大【答案】ABCE 頁碼：84 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高19. 凡在財(cái)務(wù)和經(jīng)營決策中，與他人之間存在直接控制關(guān)系或重大影響的企、事業(yè)法人都被視為關(guān)聯(lián)方。 A、個(gè)人住宅抵押貸款 B、流動(dòng)資金貸款 C、個(gè)人零售貸款 D、循環(huán)零售貸款 E、大學(xué)生創(chuàng)業(yè)貸款【答案】BDE 頁碼：88 考查個(gè)人信貸產(chǎn)品的分類。A、專家判斷法一信用評(píng)分模型一違約概率模型分析B、信用評(píng)分模型一專家判斷法一違約概率模型分析C、違約概率模型分析一信用評(píng)分模型一專家判斷法D、專家判斷法一違約概率模型分析一信用評(píng)分模型【答案】A 頁碼：91 考查客戶信用評(píng)級(jí)的發(fā)展階段。 　　，由于財(cái)務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計(jì)提了貸款損失準(zhǔn)備金　　　　　　【答案】ACD頁碼：94　　“可能無法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)”七種情況中，A屬于第二種情況，C屬于第三種情況，D屬于第一種情況，B屬于“違約”。33. 以下說法中不正確的是（　）。( )A、正確 B、錯(cuò)誤【答案】A 頁碼：98 考查5Cs系統(tǒng)的相關(guān)內(nèi)容。A、5．9％ B、6．9％ C、10％ D、93．1％【答案】B 頁碼：102 MMRl=等級(jí)為B的債券在發(fā)行第一年違約的總價(jià)值／處于發(fā)行第一年的等級(jí)為B的債券的總價(jià)值=200／10000=2％ MMR2=等級(jí)為B的債券在發(fā)行第二年違約的總價(jià)值／處于發(fā)行第二年的等級(jí)為B的債券的總價(jià)值=500／10000=5％第一年的存活率SRl=1—MMRl=98％第二年的存活率SR2=1MMR2=95%兩年的累計(jì)死亡率CMR2=1SRl*SR2=*=％。A、正確 B、錯(cuò)誤【答案】A 頁碼：108 考查Credit Risk+模型的基本知識(shí)。A、正確 B、錯(cuò)誤【答案】B 頁碼：110 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)，是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閾值48. 商業(yè)銀行除了要對(duì)客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析外，還應(yīng)當(dāng)分析( )等非財(cái)務(wù)因素。資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口l00％C、單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額247。53. 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序包括：①信用信息的收集和傳遞；②風(fēng)險(xiǎn)處置；③風(fēng)險(xiǎn)分析；④后評(píng)價(jià)。57. 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面管理的媒介，從類型上劃分，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常分為綜合報(bào)告和專題報(bào)告，下列內(nèi)容中屬于綜合報(bào)告的是( )。61. 組合限額可分為授信集中度限額和總體組合限額兩類。A、正確 B、錯(cuò)誤【答案】B 頁碼：136 某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高。68. 貸款重組可以采取的措施有( )。、負(fù)債資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價(jià)期限(就浮動(dòng)利率而言)之間所存在的差異。69. 假設(shè)某銀行在2006會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常類貸款為80億人民幣，關(guān)注類貸款為15億人民幣，次級(jí)類貸款為3億人民幣，可疑類貸款為1億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（?。?。65. 貸款定價(jià)通常由( )等因素決定。62. 在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里的資本分配中的資本是指( )。58從報(bào)告的使用者來看，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告可分為( )。A、①②③④ B、①③②④ C、①③④② D、①②④③【答案】B 頁碼：118 考查風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的程序。資本凈額l00％52. 不良貸款撥備覆蓋率計(jì)算公式為( )。49. 資產(chǎn)組合模型主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)。A、Credit Portfolio View模型 B、RiskCalC模型 C、Credit Monitor模型D、Credit Rlsk+模型 E、CreditMetriCs模型【答案】ADE 頁碼：108 考察信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型。A、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露 B、直接與債項(xiàng)的具體設(shè)計(jì)相關(guān)的產(chǎn)品因素，如清償優(yōu)先性C、行業(yè)因素 D、宏觀經(jīng)濟(jì)因素【答案】A 頁碼：103105 違約風(fēng)險(xiǎn)暴露不屬于影響違約損失率的因素。A、信用評(píng)分模型是建立在對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上B、信用評(píng)分模型可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)C、信用評(píng)分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值D、信用評(píng)分模型可以及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化【答案】B 頁碼：100 信用評(píng)分模型是建立在對(duì)歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上；信用評(píng)分模型不能提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值；信用評(píng)分模型無法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化?？梢?，違約頻率是事后檢查的結(jié)果，而違約概率是分析模型