多元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)(1)(完整版)
【正文】 924 1 1 4 4 1364 1551 1749 2046 2178 2530 638 847 979 1 1 5 5 1397 1595 1804 2068 2266 2629 935 1012 1210 1408 1650 1848 2101 2354 28 60 968 1045 1243 1474 1672 1881 2189 2486 2871 1078 1254 1496 1683 1925 2233 2552 1 1 2 2 1298 1496 1716 1969 2244 2585 1 1 5 5 1331 1562 1749 2021 2299 2640 1 1 8 8 1364 1573 1771 2035 2310 1210 1408 1606 1804 2101 1430 1650 187 0 2 1 1 2 1485 1716 1947 2200 每 月 家 庭 消 費(fèi) 支 出 Y （元） 2021 共計(jì) 2420 4950 1 1 4 9 5 1 6 4 4 5 1 9 3 0 5 2 3 8 7 0 2 5 0 2 5 2 1 4 5 0 2 1 2 8 5 1 5 5 1 0 例 ：家庭收入 消費(fèi)支出 ， ????????????????????????????????????????????53650000215002150010111111)( 22121 iiinn XXXnXXXXXX ????XX 39。 該 正規(guī)方程組 可以從另外一種思路來(lái)導(dǎo) : μX βY ??μXX βXYX ?????μXX β(YX ???? )求期望 : 0X βYX ??? )((E0X βYX ??? )((E稱為原總體回歸方程的一組 矩條件 ，表明了原總體回歸方程所具有的內(nèi)在特征。這就是 GMM。 回憶 ： P值是檢驗(yàn)結(jié)論犯第一類“棄真”錯(cuò)誤的概率。 ⒈ 最小樣本容量 樣本最小容量必須不少于模型中解釋變量的數(shù)目（包括常數(shù)項(xiàng)） ,即 n ? k+1 因?yàn)椋?無(wú)多重共線性要求：秩 (X)=k+1 滿足基本要求的樣本容量 從統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)的角度 ： n?30 時(shí)， Z檢驗(yàn)才能應(yīng)用； nk?8時(shí) , t分布較為穩(wěn)定 一般經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為 : 當(dāng) n?30或者至少 n?3(k+1)時(shí)，才能說(shuō)滿足模型估計(jì)的基本要求。 易知 MM估計(jì)量 與 OLS、 ML估計(jì)量等價(jià) 。 多元線性回歸模型的估計(jì) 估計(jì)方法： OLS、 ML或者 MM 一、普通最小二乘估計(jì) *二
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