多元線性回歸分析研(完整版)
【正文】 b b bls??在有統(tǒng)計學意義的前提下， 標準化偏回歸系數(shù) 絕對值的大小可直接進行比較，以衡量自變量對應變量的作用大小 例：見 P213 21 復相關系數(shù)： multiple correlation coefficient 衡量因變量 y與回歸方程內所有自變量線性組合間相關關系的密切程度，也即 Y與 之間的相關系數(shù)。 27 逐步回歸法 每 引入或剔除一個自變量后都要 重新 對已進入方程中的自變量進行檢驗，直到方程外沒有有意義的自變量可引入、方程內也沒有無意義的自變量可剔除為止 。 ?自變量的偏回歸系數(shù)取值大小甚至符號明顯與實際情況相違背，難以解釋。 40 容忍度 :若某變量的容忍度 ≤ ，說明該變量與其它變量存在嚴重的多重共線性。 29 V a ri a b l e s E n t e re d / R e m o v e dax2 .S t e p w i s e( C r i t e r i a :P r o b a b il i ty o f F t o e n t e r = . 0 5 0 ,P r o b a b il i ty o f F t o r e m ov e = .1 0 0 ) .x3 .S t e p w i s e( C r i t e r i a :P r o b a b il i ty o f F t o e n t e r = . 0 5 0 ,P r o b a b il i ty o f F t o r e m ov e = .1 0 0 ) .x4 .S t e p w i s e( C r i t e r i a :P r o b a b il i ty o f F t o e n t e r = . 0 5 0 ,P r o b a b il i ty o f F t o r e m ov e = .1 0 0 ) .M o d e l123V a r i a b l e sE n t e r e dV a r i a b l e sR e m o v e d M e t h o dD e p e n d e n t V a r i a b l e : ya . 30 C oe f f i c i e nt sa1 2 . 5 4 6 . 2 5 2 4 9 . 8 5 8 . 0 0 0. 0 6 3 . 0 1 1 . 6 7 6 5 . 6 4 8 . 0 0 08 . 0 0 0 . 8 0 4 9 . 9 5 3 . 0 0 0. 0 6 4 . 0 0 8 . 6 8 5 7 . 8 1 8 . 0 0 0. 0 6 7 . 0 1 1 . 5 0 9 5 . 8 1 0 . 0 0 08 . 2 0 2 . 6 0 2 1 3 . 6 2 1 . 0 0 0. 0 4 8 . 0 0 7 . 5 2 1 7 . 2 3 0 . 0 0 0. 0 6 0 . 0 0 9 . 4 5 7 6 . 9 0 4 . 0 0 0. 0 2 9 . 0 0 5 . 3 9 9 5 . 4 9 3 . 0 0 0( C o n s t a n t )x2( C o n s t a n t )x2x3( C o n s t a n t )x2x3x4M o d e l123B S t d . E r r o rU n s t a n d a r d i z e dC o e f f ic i e n t sB e t aS t a n d a r d iz e dC o e f f ic i e n t st S i g .D e p e n d e n t V a r i a b l e : ya . 31 M o d e l S u m m a r yd. 6 7 6a. 4 5 6 . 4 4 2 . 9 0 0 1 8. 8 4 6b. 7 1 6 . 7 0 0 . 6 5 9 6 7. 9 1 9c. 8 4 5 . 8 3 2 . 4 9 3 2 6M o d e l123R R S q u a r eA d j u s t e dR S q u a r eS t d . E r r o r o ft h e E s t i m a t eP r e d i c t o r s : ( C o n s t a n t ) , x 2a . P r e d i c t o r s : ( C o n s t a n t )
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