模塊2對沖基金策略基礎(chǔ)-文庫吧在線文庫
【正文】 斬獲 138億美元 自 1975年成立迄今， Pure Alpha基金總共已為投資者賺取了 358億美元的收益。 2023年，他個人盈利大概 28億美元 2023年，他賺了 17億美元 2023年是 15億美元。 2. 全輸概率： A： 輸?shù)羧抠Y本的概率 = B： 輸?shù)羧抠Y本的概率 = * ... * = ^ 1000. B策略全輸?shù)母怕蔬h(yuǎn)小于 A策略 一個案例 3. 風(fēng)險評估 A: stdev(1000,0,0,0 ...0) = ； B： stdev（ 1， 1,1,1， 1, ... 1) = 1 可見， A策略的標(biāo)準(zhǔn)差遠(yuǎn)大于 A。 ? 統(tǒng)計套利的主要內(nèi)容包括：股票配對交易、股指套利、融券套利和外匯套利。 優(yōu)勢在于：強(qiáng)大的建模能力和全面的分析能力 31 MATLAB簡介 MATLAB金融工具箱主要有： Datafeed Toolbox：金融數(shù)據(jù)工具箱 Econometrics Toolbox：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)工具箱 Financial Derivatives Toolbox：金融衍生品工具箱 FixedIne Toolbox：固定收益工具箱 Optimization Toolbox：優(yōu)化工具箱 Statistics Toolbox：統(tǒng)計工具箱 用戶可以利用 MATLAB進(jìn)行 （ 1）交易策略實(shí)現(xiàn)和回測、投資組合優(yōu)化和分析 （ 2）資產(chǎn)分配、金融時序分析、期權(quán)價格和敏感度分析、現(xiàn)金流分析 （ 3）風(fēng)險管理、預(yù)測和模擬、利率曲線擬合和期限結(jié)構(gòu)建模 （ 4） Monte Carlo模擬、基于 GARCH的波動性分析等。那么在后驗(yàn)的時候，可以設(shè)定成交股的 A%和掛單量的 B%中最小值，為模擬撮合的成交量。 這個階段 IT的要求：快速報盤搶單能力 目前流行的綜合量化平臺 大智慧 DTS 天軟量化平臺 國泰安寬平臺 恒生極速策略系統(tǒng) ?系統(tǒng)設(shè)計 DTS程序化交易平臺 交易引擎 大智慧投研終端 大智慧交易終端 終端應(yīng)用 財匯金融數(shù)據(jù) 資訊數(shù)據(jù) 高速事件處理 全市場、全品種、全業(yè)務(wù) 高速交易 產(chǎn)投研一體化 DTS大智慧策略交易平臺 天軟金融數(shù)據(jù)倉庫 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)類 天軟金融數(shù)據(jù) 第三方數(shù)據(jù)商 TA、交易持倉數(shù)據(jù) 基金財務(wù)估值數(shù)據(jù) 預(yù)期評級類數(shù)據(jù) 行情交易類 滬深LEVEL1 開放式接口 滬深LEVEL2 港股 海外 股指期貨 國內(nèi)商品期貨 支持業(yè)內(nèi)主流資訊商，如：萬 X、聚 X、財 X、巨 X等的數(shù)據(jù)接口 支持主流基金估值、柜臺接口口 支持朝陽永續(xù)、今 X投資等 證券、基金、交易所報盤債券等基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 恒生量化交易系統(tǒng) 寬系列帶來的全新體驗(yàn) 寬系列與整個量化投資流程緊密結(jié)合 寬 數(shù)據(jù) 寬 研究 精選數(shù)據(jù) 策略構(gòu)建 精確回驗(yàn) 績效評估 策略管理 各類策略的研究，開發(fā)，回測并最終定型 成型策略進(jìn)行模擬交易，同時向外界展示成果 模擬交易通過后策略進(jìn)入真錢交易 策略形成金融產(chǎn)品，向客戶進(jìn)行推廣和教育 模擬交易 策略推薦 證券優(yōu)選 融資融券 萬人競賽 高速行情 模擬交易 真實(shí)柜臺 因子風(fēng)控 算法交易 策略推薦 資金配對 基金孵化 內(nèi)外培
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