結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)則報(bào)審稿與dvp業(yè)務(wù)實(shí)施方案介紹-文庫吧在線文庫
【正文】 相關(guān)規(guī)定并引入逐日盯市 制度 27 交收擔(dān)保品－－ 自愿提交擔(dān)保品 結(jié)算參與人自愿提交擔(dān)保品： （ 1）自愿提交，個(gè)案處理 為防止因透支而無法及時(shí)收到應(yīng)收證券， 結(jié)算參與人可自愿將符合要求的自營(yíng)證券 作為擔(dān)保品事先提交給結(jié)算公司，結(jié)算 公司可配合結(jié)算參與人進(jìn)行個(gè)案處理 28 交收擔(dān)保品－－ 自愿提交擔(dān)保品 （ 2）合格的擔(dān)保品（自營(yíng)證券） 業(yè)績(jī)優(yōu)良、流通股本規(guī)模適度、流動(dòng)性較好 結(jié)算公司將定期不定期予以公布、調(diào)整 （ 3）擔(dān)保品的擔(dān)保價(jià)值 擔(dān)保價(jià)值＝自營(yíng)證券的提交數(shù)量 實(shí)際用于 擔(dān)保交收的前一交易日該證券的 收盤價(jià) 折扣率 折扣率一般為 60％ 29 交收擔(dān)保品－－ 小結(jié)（ 1） 時(shí)期 必須交存 (制度規(guī)定 ) 自愿提交 項(xiàng)目 用途 項(xiàng)目 用途 第一階段 最低備付金 日常交收 交收履約擔(dān)保品 (自營(yíng)證券 ) 交收履約擔(dān)保 (作為待處分證券 ) 交收價(jià)差擔(dān)保品 (現(xiàn)金 ) 價(jià)差損失 第二階段 交收價(jià)差擔(dān)保品 (現(xiàn)金、證券 ) 價(jià)差損失 交收履約擔(dān)保品 (現(xiàn)金、證券 ) 交收履約擔(dān)保(用于交收或作為待處分證券 ) 30 交收擔(dān)保品－－ 小結(jié)（ 2） 自營(yíng)最低備付金 自營(yíng)交收價(jià)差擔(dān)保品 客戶最低備付金 客戶交收價(jià)差擔(dān)保品 以第一階段為例： 自營(yíng)資金交收 客戶資金交收 (關(guān)聯(lián)交收 ) 交收履約擔(dān)保品 (自營(yíng)證券 ) 自營(yíng)價(jià)差損失 客戶價(jià)差損失 作為自營(yíng)資金透支時(shí)的待處分證券 作為客戶資金透支時(shí)的待處分證券 31 四、清算交收處理 （一）證券劃付指令： 最終交收時(shí)點(diǎn)前，可發(fā)送以下兩類指令： 證券待處分指令 證券劃回指令 （二） T日清算處理流程 （三） T＋ 1交收處理流程 32 清算交收處理－－ 證券待處分指令 證券待處分指令 （ 1）何種情況下發(fā)送待處分指令 （ 2）待處分指令有效的 條件 （ 3）對(duì)有效待處分指令的 處理 （ 4）對(duì)當(dāng)日新增透支、但未能發(fā)送有效的 待處分指令情況的處理： A、待處分指令無效 B 、未發(fā)送待處分指令 33 清算交收處理－－ 證券待處分指令 證券待處分指令的發(fā)送： 參與人無法及時(shí)足額完成當(dāng)日資金交收義務(wù)、 且未事先提交足額交收履約擔(dān)保品 (自營(yíng)證券 ) 的，必須發(fā)送證券待處分指令； 通過系統(tǒng)申報(bào)指令（依據(jù)數(shù)據(jù)接口規(guī)范）； 在規(guī)定的時(shí)點(diǎn)前及時(shí)申報(bào) 指令 34 清算交收處理－－ 證券待處分指令 證券待處分指令有效的條件： A、待處分證券的指定范圍： – 當(dāng)日全部應(yīng)收證券； – 回購到期證券賬戶在質(zhì)押庫中的質(zhì)押券； – 回購到期席位上回購登記證券賬戶中的質(zhì)押券 注意：不能將 T日買入且當(dāng)日用于回購的 債券指定為待處分證券 35 B、待處分指令的內(nèi)容要素： 待處分證券的代碼； 待處分證券的數(shù)量； 待處分證券對(duì)應(yīng)的證券賬戶等 36 C、待處分證券價(jià)值應(yīng)足值： – 參與人補(bǔ)入資金優(yōu)先用于滿足當(dāng)日交收； – 待處分證券價(jià)值不低于當(dāng)日新增透支額； – 待處分證券價(jià)值的計(jì)算： 二級(jí)市場(chǎng)一般證券按其提交轉(zhuǎn)入專用清償賬 戶前一交易日的收盤價(jià)計(jì)算；質(zhì)押券按標(biāo)準(zhǔn) 券折算率折算；配股按配股價(jià)計(jì)算；市值配 售的證券按市值配售的發(fā)行價(jià)計(jì)算 – 待處分證券價(jià)值確定后，不因市場(chǎng)交易發(fā)生 的價(jià)格變化而 調(diào)整 37 清算交收處理－－ 證券待處分指令 結(jié)算公司對(duì)參與人發(fā)送的有效的待處分指令的處理： 將待處分證券劃入專用清償證券賬戶； 將當(dāng)日其余應(yīng)收證券劃入證券交收賬戶 參與人新增透支但未能發(fā)送有效待處分指令的： 將全部應(yīng)收證券作為待處分證券； 作為參與人重大交收違約事件，按照 《 證券登記結(jié)算管理辦法 》 第 68條處理（停止交易，由監(jiān)管部門采取取消高管人員任職資格，以至將該公司納入破產(chǎn)清算程序等措施） 38 證券劃回指令： （ 1）什么是證券劃回指令 （ 2）什么情況下需要發(fā)送證券劃回指令 （ 3）證券劃回指令應(yīng)符合的條件 （ 4）結(jié)算公司對(duì)證券劃回指令的處理 清算交收處理－－ 證券劃回指令 39 清算交收處理－－ 證券劃回指令 （ 1）什么是證券劃回指令 對(duì)于參與人證券交收賬戶、證券處臵賬戶內(nèi)的 證券，參與人可在規(guī)定時(shí)點(diǎn) 前向結(jié)算公司發(fā)送 證券劃回指令，由結(jié)算公司將證券交收賬戶或 證券處臵賬戶內(nèi)的證券代為劃入指定的證券處 臵賬戶或證券賬戶： 證券交收賬戶 證券賬戶 證券交收賬戶 證券處臵賬戶 證券處臵賬戶 證券賬戶 40 清算交收處理－－ 證券劃回指令 （ 2）什么情況下需要發(fā)送證券劃回指令 A、客戶違約、參與人擬暫不向該客戶交付其當(dāng) 日應(yīng)收證券時(shí)，可發(fā)送證券劃回指令：將證 券交收賬戶內(nèi)的相應(yīng)證券劃入證券處臵賬戶； B、結(jié)算公司將原待處分證券從專用清償證
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