南京銀行：流動性風險管理政策(存儲版)
【正文】 強化數(shù)據(jù)的完整性、保密性和可用性，確保系統(tǒng)的可靠性、完整性和可維護性，合理控制信息系統(tǒng)的生命周期。第二十一條 高級管理層通過建立科學(xué)的信息科技風險管理問責制度，將信息科技風險管理的考核指標納入全面風險管理考核體系，以推動業(yè)務(wù)發(fā)展質(zhì)量的全面提升。假設(shè)二、在中度假設(shè)條件下（中度壓力測試），90天內(nèi)到期的流動資產(chǎn)為439413萬元，90天內(nèi)到期流動負債主要有存款構(gòu)成，我行存款波動概率置信區(qū)間為[20%，+20%],因此在實際發(fā)生的較壞情況是存款在ⅩⅩ年12月20日的基礎(chǔ)上突然減少20億元（本區(qū)內(nèi)出現(xiàn)較為嚴重的經(jīng)濟危機，客戶取現(xiàn)，發(fā)生較嚴重的擠兌），假設(shè)20億元全部為活期存款，構(gòu)成流動性負債，在其他條件不變的情況下，90天內(nèi)到期的流動資產(chǎn)為439413萬元，90天內(nèi)到期的流動負債為728858200000=528858萬元，因此此時的流動性缺口為89445萬元，%小于10%的檢測值，但大于20%，處于警告區(qū)域，存在較為嚴重的流動性風險。三、下一步工作打算經(jīng)過此次流動性壓力測試和流動性風險自查，督促我社做好流動性指標的考核監(jiān)督工作，今后我行要重點做好以下幾個方面的工作:一是要加快綜合化經(jīng)營步伐，逐步建立健全應(yīng)對流動性風險的預(yù)警機制，建立流動性分析制度，提高防范流動性風險的能力，爭取年內(nèi)做好適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展和流動性管理需要的《X銀行流動性風險預(yù)防處置方案》的修訂工作，堅持依法、快速、高效穩(wěn)妥應(yīng)對和處置各種流動性風險。因此，加強流動性風險管理和監(jiān)管的必要性和緊迫性日益突出。同時，銀監(jiān)會密切跟蹤國際金融監(jiān)管改革最新進展情況，在2013年1月巴塞爾委員會公布新的流動性覆蓋率標準后，及時對《辦法》進行了修訂，于2013年10月再次向社會公開征求了意見，并根據(jù)反饋意見進行完善。商業(yè)銀行流動性覆蓋率應(yīng)當于2018年底前達到100%；在過渡期內(nèi)，應(yīng)當于2014年底、2015年底、2016年底及2017年底前分別達到60%、70%、80%、90%。經(jīng)過兩年時間的探索建設(shè),我行已逐步建立起與流動性風險特點相適應(yīng)的組織架構(gòu)，明確了董事會、監(jiān)事會、高級管理層、資產(chǎn)負債管理委員會、部室和各支行的流動性風險管理職責。通過對指標的監(jiān)測分析,及時掌握了我行的流動性風險狀況,并為開展下一階段流動性風險管理工作提供了有效信息。我行還沒有專門的系統(tǒng)支撐流動性風險管理，但目前正在開發(fā)的全成本管理系統(tǒng)、1104監(jiān)管報表管理系統(tǒng)有涉及流動性風險管理的功能模塊。（三）加強對流動性風險指標的監(jiān)測控制，采取有效措施改善個別未達標指標。為避免新辦法實施對我行流動性水平產(chǎn)生過大影響，2012年我行要注重組織相關(guān)部門人員學(xué)習(xí)研究新辦法，提前做好新舊辦法銜接的準備工作。2011年10月12日，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會就《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）》公開征求意見（以下簡稱“新辦法”），新辦法將于2012年實施。因此，如何保持合理的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)是構(gòu)成我行流動性風險管理的基本內(nèi)容。2012年流動性風險管理工作規(guī)劃總體上，我行目前已建立了較為完整的流動性風險組織架構(gòu)和制度體系，有序開展各項流動性風險管理工作，保持適當?shù)牧鲃有运?。目前我行已建立起穩(wěn)定的流動性指標監(jiān)測和分析機制，對不同流動性指標進行定期和不定期的監(jiān)測分析。我行流動性風險管理工作進展情況在我行董事會、高級管理層的重視以及監(jiān)管部門的指導(dǎo)下，我行的流動性風險管理工作由成立之初的被動、簡單開展到現(xiàn)在的主動且較為全面的推進，各項流動性風險管理工作逐步走向正軌。4個附件具體說明了流動性風險管理重點環(huán)節(jié)的技術(shù)細節(jié)、流動性覆蓋率的計算方法、流動性風險監(jiān)測參考指標以及外資銀行流動性風險相關(guān)指標的計算方法。2009年，銀監(jiān)會出臺了《商業(yè)銀行流動性風險管理指引》。隨著金融市場的深化，金融機構(gòu)之間的關(guān)聯(lián)愈發(fā)密切，個別銀行或局部的流動性問題還易引發(fā)整個銀行體系的流動性緊張。二、流動性風險應(yīng)對措施從壓力測試情況看，12 月20日，全行將面臨一定支付壓力和流動性風險，流動性缺口率在中度和重度壓力測試下存在較為嚴重的流動性缺口風險。（二）壓力測試狀況測試數(shù)據(jù)情況 按照 1104 口徑，ⅩⅩ年 12 月份20日，%，％，流動性比例為46%，核心負債比為53%。第十九條 對監(jiān)管部門現(xiàn)場檢查和內(nèi)外部審計機構(gòu)審計中發(fā)現(xiàn)的問題，落實整改措施并及時向董事會風險管理委員會報告。第三章 信息科技風險管理的內(nèi)容第十一條 本行信息科技風險管理的內(nèi)容包括但不限于：信息安全管理、信息系統(tǒng)開發(fā)、測試和維護管理、信息科技運行管理、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理和外包管理等方面。第四條 本行通過搭建科學(xué)的風險管理組織架構(gòu)、劃分明確的風險管理職責、制定有效的風險管理制度和操作流程等措施，持續(xù)推動信息科技風險管理工作的開展。第二十四條 高級管理層應(yīng)針對流動性風險管理建立明確的內(nèi)部評價考核機6制，將各分支機構(gòu)或主要業(yè)務(wù)條線形成的流動性風險與其收益掛鉤，從而有效地防范因過度追求短期內(nèi)業(yè)務(wù)擴張和會計利潤而放松對流動性風險的控制。管理信息系統(tǒng)應(yīng)能確保董事會、高級管理層 及相關(guān)部門適時了解有關(guān)流動性風險管理的事項。第十三條 本行根據(jù)不同發(fā)展階段的業(yè)務(wù)規(guī)模和復(fù)雜程度選擇流動性風險管理模式，管理模式可以是集中、分散或二者相結(jié)合。第二章 流動性風險的組織架構(gòu)和職責第八條本行建立與流動性風險特點相適應(yīng)的組織架構(gòu)，包括董事會、董事 會風險管理委員會、高級管理層。融資流動性風險是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風險。 第四條 流動性風險的管理原則是：全員參與、動態(tài)預(yù)防、科學(xué)量化、審慎管理，確保本行無論在正常經(jīng)營環(huán)境中還是在壓力狀態(tài)下，都有充足的資金應(yīng)對資產(chǎn)的增長和到期債務(wù)的支付。第十條 高級管理層負責流動性風險的具體管理工作，應(yīng)履行以下職責：3（一）根據(jù)本行的總體發(fā)展戰(zhàn)略測算流動性風險承受能力，并提請董事會風 險管理委員會審批；根據(jù)總體發(fā)展戰(zhàn)略及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境的變化及時提出對流動 性風險承受能力修訂的建議，并提請董事會風險管理委員會審議；（二）根據(jù)董事會風險管理委員會批準的流動性風險承受能力，制定流動性 風險管理策略、程序、限額，其中重要的策略、程序和限額需提請董事會風險管 理
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