銀行流動(dòng)性管理ppt課件(存儲(chǔ)版)
【正文】 ti = ti1 ( 1 + b ) t i ~ 預(yù)測(cè)月存款或貸款趨勢(shì)值 ti1 ~ 前期月存款或貸款值 b ~ 月平均趨勢(shì)增長(zhǎng)率 2. 季節(jié)性波動(dòng)值 (seasonal variations value)的估算 存貸款季節(jié)性波動(dòng)，指由于特定環(huán)境的因素使資金的流入和流出隨時(shí)間變化發(fā)生有規(guī)律的季節(jié)性變動(dòng)，這些季節(jié)性的資金流動(dòng)的波動(dòng)會(huì)對(duì)銀行存貸款，從而對(duì)銀行頭寸產(chǎn)生影響 計(jì)算公式 s i = t b ( I i 100% ) s i ~ 預(yù)測(cè)月存款、貸款季節(jié)性波動(dòng)值 t b ~ 基期月存款、貸款值 I i ~ 預(yù)測(cè)月存款、貸款季節(jié)性波動(dòng)指數(shù) ? A ik ? Ai b I i = ———— ———— n n A ik~第 k年相應(yīng)預(yù)測(cè)月（ i月）存、貸款余額 Ai b~第 k年相應(yīng)基期月（ b月）存、貸款余額 n~ 樣本數(shù)為所選用歷史資料的年份 (cyclical change value)估算 每個(gè)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)狀況都會(huì)不同程度的呈現(xiàn)出周期性波動(dòng)，這些波動(dòng)必然會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)劂y行存貸款流量和發(fā)生額產(chǎn)生影響。公式中 x為獨(dú)立變量 直線法簡(jiǎn)單、便利，計(jì)算工作量不大。第 七講 銀行流動(dòng)性管理 在金融一般概念上，流動(dòng)性指一項(xiàng)金融資產(chǎn) 迅速轉(zhuǎn)換成為現(xiàn)金，同時(shí)以貨幣計(jì)價(jià)不蒙受損失的能力 在金融機(jī)構(gòu)的管理中，流動(dòng)性泛指金融機(jī)構(gòu)的對(duì)外支付能力和狀態(tài) 著名金融學(xué)家戴蒙德和戴維格（ Diamond and Dybvig） 1983年在經(jīng)典論文 《 銀行擠兌、存款保險(xiǎn)和流動(dòng)性 》 中提出了 DD模型，該模型中有三個(gè)重要結(jié)論： 第一，銀行的活期存款可以為跨期消費(fèi)者提供有效的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)，使效率達(dá)到比金融市場(chǎng)占優(yōu)的均衡 第二，由于存款具有先來先取的特性（ first efirst serve），所以在各種原因形成恐慌時(shí)，擠兌銀行也是存款人的最優(yōu)選擇 第三，銀行擠兌一旦發(fā)生 ,健康的銀行也難免破產(chǎn) ? 在銀行管理理論中，它們證明了銀行具有內(nèi)在的脆弱性，由于流動(dòng)性管理是日常性的，所以在銀行經(jīng)營(yíng)的三性原則中，它始終被放在首位 在 192919
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