5商業(yè)銀行信貸風險(存儲版)
【正文】 期不能改善，償債能力出現(xiàn)問題；當預警信號為紅色時，表明客戶收入縮減嚴重，并出現(xiàn)負收入，基本失去償債能力。商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)通過對貸款前的銀行系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險的分析預測，在銀行貸款過程中既考慮銀行單個客戶的非系統(tǒng)性風險又兼顧了宏觀經(jīng)濟環(huán)境和銀行自身的風險。 對商業(yè)銀行信貸風險進行預警，其最終目的在 于對信貸風險進行有效控制。當預警信號為綠色時，表明銀行經(jīng)營穩(wěn)健，達 到銀監(jiān)會風險監(jiān)管的各項要求，控制風險能力較強；當預警信號為藍色時，表明銀行經(jīng)營基本穩(wěn)健，達到銀監(jiān)會風險監(jiān)管的主要要求，在個別方面未達到風險監(jiān)管要求；當預警信號為紫色時，表明銀行經(jīng)營狀況正常，基本達到風險監(jiān)管的主要要求，但存在一些缺陷；當預警信號為黃色時表明銀行存在較大的風險，較多方面未達到風險監(jiān)管要求，存在問題較多；當預警信號為紅色時表明銀行經(jīng)營狀況很差，經(jīng)營有嚴重缺陷和問題，控制、化解風險能力基本喪失。 報警裝置是風險預警系統(tǒng)的關鍵部件。預警體系科學性的首要標志就是所選擇的預警指標系統(tǒng)能否科學地反映商業(yè)銀行信貸風險的變化特征。商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)由系統(tǒng)運行參數(shù)數(shù)據(jù)庫、指標模塊、判斷模塊、預測模塊組成。建立該數(shù)據(jù)庫的目的是為了了解同行業(yè)信貸狀況，商業(yè)銀行自身信貸資金運行風險狀況，以防范商業(yè)銀行業(yè)信貸風險。由于目前全國各大商業(yè)銀行都已經(jīng)運用了計算機聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，對于信息的采集和導入已經(jīng)不是難題了。整個系統(tǒng)由商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)、商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)、商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)和中心協(xié)調控制子系統(tǒng)組成。政府不同程度的行政干預和政策錯誤將導致銀行信貸存在的風險，無法用現(xiàn)代信用風險度量模型進行準確的預測，即使預測到也不能進行有效的應用。不良貸款問題成為我國銀行業(yè)下一步改革和發(fā)展的沉重包袱和障礙，使得金融對經(jīng)濟承擔助推器的功能難以有效發(fā)揮。 商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)則是一種事前管理模式，即運用計算機系統(tǒng)對特定經(jīng)濟主體進行系統(tǒng)化連續(xù)、動態(tài)的監(jiān)測分析，提 早發(fā)現(xiàn)和判別相關信貸風險，并發(fā)出相應的風險警示信號。上述舉措無疑會在很大 程度上改善國有商業(yè)銀行的治理機制、管理理念、以及經(jīng)營績效。及時、準確的信息是系統(tǒng)運行的基礎，也是銀行開展信貸業(yè)務、央行和銀監(jiān)會開展監(jiān)管的前提條件。具體設置的數(shù)據(jù)庫如下（表 1）： 。自然人信息數(shù)據(jù)庫的內容主要為客戶個人基本情況，側重于個人收入、個人信譽和負債情況。 ①系統(tǒng)暫存信息數(shù)據(jù)庫； ② 預警警界線數(shù)據(jù)指標庫； ③ 數(shù)據(jù)處理公式數(shù)據(jù)庫。因此，結合上述風險構成因素，商業(yè)銀行信貸風險預警指標體系應包括宏觀
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