5商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(存儲版)
【正文】 期不能改善，償債能力出現(xiàn)問題；當(dāng)預(yù)警信號為紅色時，表明客戶收入縮減嚴(yán)重，并出現(xiàn)負(fù)收入，基本失去償債能力。商業(yè)銀行信貸風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)通過對貸款前的銀行系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險的分析預(yù)測，在銀行貸款過程中既考慮銀行單個客戶的非系統(tǒng)性風(fēng)險又兼顧了宏觀經(jīng)濟環(huán)境和銀行自身的風(fēng)險。 對商業(yè)銀行信貸風(fēng)險進行預(yù)警，其最終目的在 于對信貸風(fēng)險進行有效控制。當(dāng)預(yù)警信號為綠色時，表明銀行經(jīng)營穩(wěn)健，達 到銀監(jiān)會風(fēng)險監(jiān)管的各項要求，控制風(fēng)險能力較強；當(dāng)預(yù)警信號為藍色時，表明銀行經(jīng)營基本穩(wěn)健，達到銀監(jiān)會風(fēng)險監(jiān)管的主要要求，在個別方面未達到風(fēng)險監(jiān)管要求；當(dāng)預(yù)警信號為紫色時，表明銀行經(jīng)營狀況正常，基本達到風(fēng)險監(jiān)管的主要要求，但存在一些缺陷；當(dāng)預(yù)警信號為黃色時表明銀行存在較大的風(fēng)險，較多方面未達到風(fēng)險監(jiān)管要求，存在問題較多；當(dāng)預(yù)警信號為紅色時表明銀行經(jīng)營狀況很差，經(jīng)營有嚴(yán)重缺陷和問題，控制、化解風(fēng)險能力基本喪失。 報警裝置是風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)的關(guān)鍵部件。預(yù)警體系科學(xué)性的首要標(biāo)志就是所選擇的預(yù)警指標(biāo)系統(tǒng)能否科學(xué)地反映商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的變化特征。商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)由系統(tǒng)運行參數(shù)數(shù)據(jù)庫、指標(biāo)模塊、判斷模塊、預(yù)測模塊組成。建立該數(shù)據(jù)庫的目的是為了了解同行業(yè)信貸狀況，商業(yè)銀行自身信貸資金運行風(fēng)險狀況，以防范商業(yè)銀行業(yè)信貸風(fēng)險。由于目前全國各大商業(yè)銀行都已經(jīng)運用了計算機聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，對于信息的采集和導(dǎo)入已經(jīng)不是難題了。整個系統(tǒng)由商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)、商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)、商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)和中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)組成。政府不同程度的行政干預(yù)和政策錯誤將導(dǎo)致銀行信貸存在的風(fēng)險，無法用現(xiàn)代信用風(fēng)險度量模型進行準(zhǔn)確的預(yù)測，即使預(yù)測到也不能進行有效的應(yīng)用。不良貸款問題成為我國銀行業(yè)下一步改革和發(fā)展的沉重包袱和障礙，使得金融對經(jīng)濟承擔(dān)助推器的功能難以有效發(fā)揮。 商業(yè)銀行信貸風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)則是一種事前管理模式，即運用計算機系統(tǒng)對特定經(jīng)濟主體進行系統(tǒng)化連續(xù)、動態(tài)的監(jiān)測分析，提 早發(fā)現(xiàn)和判別相關(guān)信貸風(fēng)險，并發(fā)出相應(yīng)的風(fēng)險警示信號。上述舉措無疑會在很大 程度上改善國有商業(yè)銀行的治理機制、管理理念、以及經(jīng)營績效。及時、準(zhǔn)確的信息是系統(tǒng)運行的基礎(chǔ)，也是銀行開展信貸業(yè)務(wù)、央行和銀監(jiān)會開展監(jiān)管的前提條件。具體設(shè)置的數(shù)據(jù)庫如下（表 1）： 。自然人信息數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容主要為客戶個人基本情況，側(cè)重于個人收入、個人信譽和負(fù)債情況。 ①系統(tǒng)暫存信息數(shù)據(jù)庫； ② 預(yù)警警界線數(shù)據(jù)指標(biāo)庫； ③ 數(shù)據(jù)處理公式數(shù)據(jù)庫。因此，結(jié)合上述風(fēng)險構(gòu)成因素，商業(yè)銀行信貸風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系應(yīng)包括宏觀
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