加中金融協(xié)會(huì)(存儲版)
【正文】 保險(xiǎn) 投資 資本市場 全球整體業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)董事會(huì)管理審查和風(fēng)險(xiǎn)政策委員會(huì)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)文化體制委派責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展過程l 市場以及經(jīng)濟(jì)蕭條引發(fā)系統(tǒng)管理風(fēng)險(xiǎn)的概念l 管理?xiàng)l例的放松l 市場監(jiān)管人員對衍生產(chǎn)品的擔(dān)憂l 巴塞耳資本金管理?xiàng)l例的引入l 新技術(shù)，新理論的影響– Markowitz證券組合理論– BlackScholes期權(quán)定價(jià)理論– VaR風(fēng)險(xiǎn)管理以及利潤尋求資產(chǎn)平衡表現(xiàn)金 存款貸款 短期債券 固定資產(chǎn) 長期債券 投資人權(quán)益非資產(chǎn)平衡表衍生產(chǎn)品 衍生產(chǎn)品利息收入 操作費(fèi)用= 稅前收入 折價(jià)，稅收 準(zhǔn)備金= 凈收入風(fēng)險(xiǎn)管理以及利潤尋求風(fēng)險(xiǎn)與收益216。難以定量化216?！?模型風(fēng)險(xiǎn)：在模型構(gòu)造過程中，沒有對市場狀況和風(fēng)險(xiǎn)識別有一個(gè)全面的認(rèn)識，導(dǎo)致模型的低效和無能 。167。167。操作風(fēng)險(xiǎn)管理● 風(fēng)險(xiǎn)部的責(zé)任● 業(yè)務(wù)部門的責(zé)任● 內(nèi)部審計(jì)部也要負(fù)責(zé)BU RMGroup ManagementImplementation操作 風(fēng)險(xiǎn) 管理的 實(shí) 施 過 程 準(zhǔn) 備分析模型具體分析行 動(dòng) 操作 風(fēng)險(xiǎn) 管理 實(shí) 例l Activity 11. Process – Documentation/Contract2. Process – Transaction Process Failures3. Management Information/Data Integrity(NA)l Activity 24. Technology – Business Continuity5. People – Capability and Learning6. People – WorkLife Balance7. People – Inadequate or Loss of People Resources8. Process Va
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