加中金融協(xié)會(huì)(文件)
【正文】 167。保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)運(yùn)作因業(yè)務(wù)需要，銀行必需承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn) . 一般是 險(xiǎn)越大，預(yù)期收益越大 . 風(fēng)險(xiǎn)與收益有非對(duì)稱關(guān)系 .216。信用風(fēng)險(xiǎn)債務(wù)人或客戶不能按合同的要求歸還其債務(wù)的可能性– 破產(chǎn)可能性– 市場價(jià)錢變化– 信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論是世界主要銀行所關(guān)心的熱點(diǎn)信用分析l 目的：分析信貸人信用分析l 信用分析系統(tǒng)– 定量標(biāo)準(zhǔn)– 定性標(biāo)準(zhǔn)l 信用評(píng)審公司的做法– 業(yè)務(wù) (Business Risk)風(fēng)險(xiǎn)：工業(yè)特征，競爭能力，技術(shù)，管理特征– 金融風(fēng)險(xiǎn) (Financial Risk)：容資結(jié)構(gòu)， Financial Policy, Cash Flow Protection, Financial Flexibility etc.l 內(nèi)部做法– 信貸人信用分析– 貸款評(píng)級(jí)信用 審 批 過 程貸 款 動(dòng) 機(jī) 風(fēng)險(xiǎn) 回 報(bào) 率是否可接受？償還 能力企 業(yè)發(fā) 展 計(jì) 劃 , 管理能力資產(chǎn)負(fù)債 平衡表 審查資 金流 檢驗(yàn)管理能力 審查 競 爭力 審查定價(jià)分析定量分析準(zhǔn) 則信用 評(píng)級(jí)法律 審評(píng)等等審 批通 過支撐 資 金 貸 款 組 合初期 審 察定量 檢驗(yàn)貸 款定價(jià)審 批通 過后期管理傳統(tǒng) 信用管理的弊病216。難以識(shí)別資產(chǎn)集中風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)算信譽(yù)評(píng)估信譽(yù)變化破產(chǎn)概率破產(chǎn)損失相關(guān)性其它因素= f信用解析過程預(yù)期損失，非預(yù)期損失，災(zāi)難性損失For which reserves should be held2損失密度函數(shù)無損失 預(yù)期損失 災(zāi)難性損失%的置信區(qū)間非預(yù)期損失For which economic capital should be heldprotecting against unexpected credit lossesPotential “Unexpected” Lossagainst which it will be tooexpensive to hold equity市場風(fēng)險(xiǎn)指由于市場價(jià)格變動(dòng)使資產(chǎn)值發(fā)生變化可能性。如管理層在每個(gè)營業(yè)日的開始，可能會(huì)給風(fēng)險(xiǎn)管理部門提出這樣的問題：在99%的把握內(nèi)，一天內(nèi)整個(gè)
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1