應(yīng)用統(tǒng)計(jì)分析word版(存儲版)
【正文】 假設(shè))模擬的定義：是建立系統(tǒng)或決策問題的數(shù)學(xué)(或邏輯)模型，并以該模型進(jìn)行試檢，以獲得對系統(tǒng)行為的認(rèn)識或幫助解決決策問題的過程。即 ② 直接由樣本構(gòu)造分位數(shù)Yq. 即例：假定基金當(dāng)前價(jià)值為1000萬元，基金經(jīng)理的目標(biāo)是計(jì)算基金在95%置信水平上（即=）的每日VAR值。②VAR與成負(fù)相關(guān)；VAR與時(shí)間范圍成正相關(guān)③模擬次數(shù)的選取：在時(shí)，估計(jì)臨界值的概率超過95%的模擬次數(shù)至少為576次；估計(jì)臨界值的概率超過96%的模擬次數(shù)至少為4600次。當(dāng)Fy連續(xù)時(shí)， 即Yq的統(tǒng)計(jì)量通過對隨機(jī)變量Y的經(jīng)驗(yàn)分布的逆變換求得。第四章：模擬分析 問題：線性規(guī)劃 動態(tài)規(guī)劃 都假設(shè)所有數(shù)據(jù)是事先確定的已知的，不包含概率因素 網(wǎng)絡(luò)理論 的。 ： 注：n較大時(shí)， （1）存在完全一階正相關(guān)：即 （2）存在完全一階負(fù)相關(guān)： （3）完全不相關(guān)： 檢驗(yàn)步驟： ①計(jì)算的統(tǒng)計(jì)量記為②以和解釋變量個(gè)數(shù)，查分布表，得臨界值③作推斷：若： 注：①對于利用滯后被解釋變量作解釋變量的模型（檢驗(yàn)失效） ②值在2左右無需查檢驗(yàn)表。 其中：為似合優(yōu)度系數(shù)，分子為回歸平方和，分母為總平方和。② 按照經(jīng)濟(jì)行為理論和樣本數(shù)據(jù)顯示出變量之間關(guān)系構(gòu)造描述變量之間關(guān)系的數(shù)學(xué)表述式。參數(shù)點(diǎn)估計(jì)量優(yōu)劣的判別準(zhǔn)則和常用的估計(jì)量點(diǎn)估計(jì)：用樣本統(tǒng)計(jì)量估計(jì)總體參數(shù)一個(gè)明確的估計(jì)值準(zhǔn)則：無偏性令為被估計(jì)參數(shù)；為的無偏估計(jì)量；則 一致性：樣本容量越大，估計(jì)量的值越接近于被估計(jì)總體參數(shù) 有效性：，如果的方差比的方差小，則比有效常用估計(jì)量：① 用樣本的平均數(shù)估計(jì)總體平均數(shù)，即② 用樣本方差和標(biāo)準(zhǔn)差s估計(jì)總體方差和標(biāo)準(zhǔn)差即；③ 用樣本中具有某特征單位的比例估計(jì)總體比率p，即參數(shù)區(qū)間估計(jì)問題 區(qū)間估計(jì)：用樣本估計(jì)總體參數(shù)可能取值的區(qū)間（給出了點(diǎn)估計(jì)可靠性的一種描述，是點(diǎn)估計(jì)的補(bǔ)充）選擇兩個(gè)統(tǒng)計(jì)量1和2 估計(jì) P(1＜＜＝1(事先給定的正數(shù))，且12，[1，2] 稱為置信水平為1－的置信區(qū)間；1－置信概率(置信水平或置信系數(shù))；實(shí)有意義：有100（1）%把握斷定在[1，2]內(nèi)。抽樣的特點(diǎn)：隨機(jī)原則：每個(gè)元素（或個(gè)體）有同等抽中的機(jī)會（具有代表性） 推斷總體特征：樣本的數(shù)值特征 推斷 總體數(shù)量特征。抽樣是對所研究的總體，按照隨機(jī)原則抽取部分個(gè)體進(jìn)行的調(diào)查。 第二章：參數(shù)估計(jì)與假設(shè)檢驗(yàn)一、參數(shù)估計(jì)問題隨機(jī)變量特征(概率分布；均值；方差) 如何？ 解決方式：根據(jù)樣本來估計(jì)所要的信息；具體思路：用樣本統(tǒng)計(jì)量估計(jì)總體參數(shù)。這就是回歸相關(guān)分析一、建立回歸分析模型的步驟：理論模型設(shè)計(jì)①選擇模型中將包含的變量（選擇某變量作為經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的“果” ，正確地選擇作為“因”的變量） 。即令： （i= 1,2,3，…，n）得：e===yX要求：w==e= (yX)’ (yX)最?。ǎ▂x） = = =令＝0具有以下性質(zhì)： 1）線性性：表示被解釋變量樣本值的線性組合2）無偏性：3）最佳性：在的一切線性無偏估計(jì)中方差最小(2）參數(shù)的最小二乘估計(jì) =令：m=； 得所以：其中，表示矩陣m主對角線元素之和則：令：為的方差估計(jì)量，則=模型檢驗(yàn)①擬合優(yōu)度檢驗(yàn)(R2檢驗(yàn)) ：檢驗(yàn)樣本回歸超平面與變量觀測值的樣本點(diǎn)接近的程度。 ④：檢驗(yàn)隨機(jī)項(xiàng)是否具有一階自回歸形式的序列相關(guān)（即上期對下期數(shù)據(jù)有直接影響）。（4）顯著性水平，查DW分布表得：d1=,dv= DW=dv,根據(jù)檢驗(yàn)，在95%的概率水平下，不能判斷模型的自相關(guān)狀態(tài)。假定Y是絕對連續(xù)累積分布函數(shù)的隨機(jī)
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