計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)點(diǎn)(超全版)(存儲(chǔ)版)
【正文】 具有異方差性，即 （t=1，2，……，n）。隨機(jī)誤差項(xiàng)方差越小，樣本點(diǎn)對(duì)總體回歸直線的偏離程度越低，殘差的可信度越高（或者說(shuō)樣本點(diǎn)的代表性越強(qiáng)）；而較大的樣本點(diǎn)可能會(huì)偏離總體回歸直線很遠(yuǎn)，的可信度較低（或者說(shuō)樣本點(diǎn)的代表性較弱）。（2分）其次：檢驗(yàn)只能檢驗(yàn)一階自相關(guān)。（5分）29．自相關(guān)性產(chǎn)生的原因有那些？答：（1）經(jīng)濟(jì)變量慣性的作用引起隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān)；（1分）（2）經(jīng)濟(jì)行為的滯后性引起隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān)；（1分）(3)一些隨機(jī)因素的干擾或影響引起隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān)；（1分）（4）模型設(shè)定誤差引起隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān)；（1分）（5）觀測(cè)數(shù)據(jù)處理引起隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān)。（3分）（2）參數(shù)估計(jì)量的方差無(wú)窮大（或無(wú)法估計(jì)）（2分）35．答：（1）可以估計(jì)參數(shù)，但參數(shù)估計(jì)不穩(wěn)定。（2分） 若時(shí)，認(rèn)為原模型不存在“多重共線性問(wèn)題”；（1分） 若時(shí)，則認(rèn)為原模型存在“多重共線性問(wèn)題”；（1分）若時(shí)，則模型的“多重共線性問(wèn)題”的程度是很嚴(yán)重的，而且是非常有害的。（2分）44．設(shè)定誤差產(chǎn)生的主要原因是什么？答案：原因有四：（1）模型的制定者不熟悉相應(yīng)的理論知識(shí)；（1分）（2）對(duì)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題本身認(rèn)識(shí)不夠或不熟悉前人的相關(guān)工作；（1分）（3）模型制定者缺乏相關(guān)變量的數(shù)據(jù)；（1分）（4）解釋變量無(wú)法測(cè)量或數(shù)據(jù)本身存在測(cè)量誤差。（3）模型僅包括兩個(gè)解釋變量，避免了多重共線性（1分）；（4）模型僅有三個(gè)參數(shù)，解釋了無(wú)限分布滯后模型因包含無(wú)限個(gè)參數(shù)無(wú)法估計(jì)的問(wèn)題（1分）49．聯(lián)立方程模型中方程有：行為方程式（1分）；技術(shù)方程式（1分）；制度方程式（1分）；平衡方程（或均衡條件）（1分）；定義方程（或恒等式）（1分）。不奮斗就是每天都很容易，可一年一年越來(lái)越難。是狼就要練好牙，是羊就要練好腿。48．koyck模型的特點(diǎn)包括：（1）模型中的λ稱為分布滯后衰退率，λ越小，衰退速度越快（2分）；（2）模型的長(zhǎng)期影響乘數(shù)為b0（1分）42．模型設(shè)定誤差的類型有那些？答案：（1）模型中添加了無(wú)關(guān)的解釋變量；（2分）（2）模型中遺漏了重要的解釋變量；（2分）（3）模型使用了不恰當(dāng)?shù)男问?。?分）（3）參數(shù)估計(jì)值對(duì)刪除或增加少量觀測(cè)值，以及刪除一個(gè)不顯著的解釋變量非常敏感。（2分）不完全多重共線性是指對(duì)于多元線性回歸模型若 則稱這些解釋變量的樣本觀測(cè)之間存在不完全多重共線性。答：（1）圖示法；（1分）（2）DW檢驗(yàn)；（1分）（3）回歸檢驗(yàn)法；（1分）（4）另外，偏相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)，布羅斯—戈弗雷檢驗(yàn)或拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn)都可以用來(lái)檢驗(yàn)高階序列相關(guān)。（2分）25．簡(jiǎn)述DW檢驗(yàn)的局限性。（2分）產(chǎn)生的影響：如果線性回歸模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差性，會(huì)對(duì)模型參數(shù)估計(jì)、模型檢驗(yàn)及模型應(yīng)用帶來(lái)重大影響，主要有：（1）不影響模型參數(shù)最小二乘估計(jì)值的無(wú)偏性；（2）參數(shù)的最小二乘估計(jì)量不是一個(gè)有效的估計(jì)量；（3）對(duì)模型參數(shù)估計(jì)值的顯著性檢驗(yàn)失效；（4）模型估計(jì)式的代表性降低，預(yù)測(cè)精度精度降低。① ②③ ④解答：①系數(shù)呈線性，變量非呈線性；（1分）②系數(shù)非線性，變量呈線性；（1分）③系數(shù)和變量均為非線性；(2分)④系數(shù)和變量均為非線性（1分）。這樣就使得人們認(rèn)為要使模型擬合得好，就必須增加解釋變量（2分）。（2）不同的隨機(jī)誤差項(xiàng)之間相互獨(dú)立，即（1分）。（2分）11．簡(jiǎn)述BLUE的含義。答：兩者的聯(lián)系：①相關(guān)分析是回歸分析的前提和基礎(chǔ)；回歸分析是相關(guān)分析的深入和繼續(xù)。答：主要區(qū)別：①描述的對(duì)象不同。（1分）即在給定xt的條件下，隨機(jī)誤差項(xiàng)的數(shù)學(xué)期望（均值）為0，即。（1分）④檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論。答：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的綜合。56． 簡(jiǎn)化式模型：是指聯(lián)立方程中每個(gè)內(nèi)生變量只是前定變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)的函數(shù)。48．由于引進(jìn)虛擬變量，回歸模型的截距或斜率隨樣本觀測(cè)值的改變而系統(tǒng)地改變。41．相關(guān)系數(shù)：度量變量之間相關(guān)程度的一個(gè)系數(shù)，一般用ρ表示。：廣義差分法可以克服所有類型的序列相關(guān)帶來(lái)的問(wèn)題，一階差分法是它的一個(gè)特例。（3分）：在線性回歸模型中，如果隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差不是常數(shù)，即對(duì)不同的解釋變量觀測(cè)值彼此不同，則稱隨機(jī)項(xiàng)具有異方差性。（3分）20．?dāng)M合優(yōu)度：樣本回歸直線與樣本觀測(cè)數(shù)據(jù)之間的擬合程度。（3分）12．最小二乘法：用使估計(jì)的剩余平方和最小的原則確定樣本回歸函數(shù)的方法，稱為最小二乘法。（1分）5．外生變量：是由模型系統(tǒng)之外的因素決定的變量，表現(xiàn)為非隨機(jī)變量。（3分）2．解釋變量：是用來(lái)解釋作為研究對(duì)象的變量（即因變量）為什么變動(dòng)、如何變動(dòng)的變量。（1分）7．前定變量：通常將外生變量和滯后變量合稱為前定變量，（1分）即是在模型求解以前已經(jīng)確定或需要確定的變量。（3分）15．回歸變差（回歸平方和）：在回歸模型中，因變量的估計(jì)值與其均值的離差平方和，（2分）也就是由解釋變量解釋的變差。（3分）23．回歸變差：簡(jiǎn)稱ESS,表示由回歸直線（即解釋變量）所解釋的部分（2分），表示x對(duì)y的線性影響（1分）。（3分）:該檢驗(yàn)法由戈里瑟和帕克于1969年提出，其基本原理都是通過(guò)建立殘差序列對(duì)解釋變量的（輔助）回歸
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