計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)點(diǎn)(超全版)-免費(fèi)閱讀
【正文】 什么是奮斗？奮斗就是每天很難，可一年一年卻越來越容易。（1分）。（1分）43．工具變量選擇必須滿足的條件是什么？答案：選擇工具變量必須滿足以下兩個(gè)條件：（1）工具變量與模型中的隨機(jī)解釋變量高度相關(guān)；（3分）（2）工具變量與模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)。（2分）37．答：所謂方差膨脹因子是存在多重共線性時(shí)回歸系數(shù)估計(jì)量的方差與無多重共線性時(shí)回歸系數(shù)估計(jì)量的方差對比而得出的比值系數(shù)。（3分）34．答：（1）無法估計(jì)模型的參數(shù)，即不能獨(dú)立分辨各個(gè)解釋變量對因變量的影響。（2分）28．廣義最小二乘法（GLS）的基本思想是什么？答:基本思想就是對違反基本假定的模型做適當(dāng)?shù)木€性變換，使其轉(zhuǎn)化成滿足基本假定的模型，從而可以使用OLS方法估計(jì)模型。答：從判斷準(zhǔn)則中看到，DW檢驗(yàn)存在兩個(gè)主要的局限性：首先，存在一個(gè)不能確定的值區(qū)域，這是這種檢驗(yàn)方法的一大缺陷。（3分）：（1）圖示檢驗(yàn)法；（1分）（2）戈德菲爾德—匡特檢驗(yàn)；（1分）（3）懷特檢驗(yàn)；（1分）（4）戈里瑟檢驗(yàn)和帕克檢驗(yàn)（殘差回歸檢驗(yàn)法）；（1分）（5）ARCH檢驗(yàn)（自回歸條件異方差檢驗(yàn)）（1分）：（1）模型變換法；（2分）（2）加權(quán)最小二乘法；（2分）（3）模型的對數(shù)變換等（1分）：最小二乘法的基本原理是使殘差平方和為最小，在異方差情況下，總體回歸直線對于不同的的波動(dòng)幅度相差很大。19. 異方差性是指模型違反了古典假定中的同方差假定，它是計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析中的一個(gè)專門問題。但是，在樣本容量一定的情況下，增加解釋變量必定使得待估參數(shù)的個(gè)數(shù)增加，從而損失自由度，而實(shí)際中如果引入的解釋變量并非必要的話可能會(huì)產(chǎn)生很多問題，比如，降低預(yù)測精確度、引起多重共線性等等。（3）隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差與t無關(guān)，為一個(gè)常數(shù)，即。答：BLUE即最佳線性無偏估計(jì)量，是best linear unbiased estimators的縮寫。（1分）②相關(guān)分析與回歸分析的有關(guān)指標(biāo)之間存在計(jì)算上的內(nèi)在聯(lián)系。（1分）總體回歸模型描述總體中變量y與x的相互關(guān)系，而樣本回歸模型描述所觀測的樣本中變量y與x的相互關(guān)系。②同方差假定。（2分）簡述建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的主要步驟。（1分）經(jīng)濟(jì)學(xué)著重經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的定性研究，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)著重于定量方面的研究。57． 結(jié)構(gòu)式參數(shù)：結(jié)構(gòu)模型中的參數(shù)叫結(jié)構(gòu)式參數(shù)58． 簡化式參數(shù)：簡化式模型中的參數(shù)叫簡化式參數(shù)。49. 這是虛擬變量的一個(gè)應(yīng)用，當(dāng)解釋變量低于某個(gè)已知的臨界水平時(shí)，我們?nèi)√摂M變量設(shè)置而成的模型稱之為分段線性回歸模型。 ， ，越接近于1，相關(guān)程度越強(qiáng)，越接近于0，相關(guān)程度越弱。：：是最有普遍意義的最小二乘法，普通最小二乘法和加權(quán)最小二乘法是它的特例。（3分）:該方法由戈德菲爾特（）和匡特（）于1965年提出，用對樣本進(jìn)行分段比較的方法來判斷異方差性。（3分）21．殘差：樣本回歸方程的擬合值與觀測值的誤差稱為回歸殘差。（3分）13．高斯－馬爾可夫定理：在古典假定條件下，OLS估計(jì)量是模型參數(shù)的最佳線性無偏估計(jì)量，這一結(jié)論即是高斯－馬爾可夫定理。（2分）它影響模型中的內(nèi)生變量，其數(shù)值在模型求解之前就已經(jīng)確定。. . . . .1．經(jīng)濟(jì)變量：經(jīng)濟(jì)變量是用來描述經(jīng)濟(jì)因素?cái)?shù)量水平的指標(biāo)。（1分）6．滯后變量：是滯后內(nèi)生變量和滯后外生變量的合稱，（1分）前期的內(nèi)生變量稱為滯后內(nèi)生變量；（1分）前期的外生變量稱為滯后外生變量。（3分）14．總變差（總離差平方和）：在回歸模型中，被解釋變量的觀測值與其均值的離差平方和。（3分）22．顯著性檢驗(yàn)：利用樣本結(jié)果，來證實(shí)一個(gè)虛擬假設(shè)的真?zhèn)蔚囊环N檢驗(yàn)程序。（3分）:該檢驗(yàn)由懷特（White）在1980年提出，通過建立輔助回歸模型的方式來判斷異方差性。38. DW檢驗(yàn)：德賓和瓦特森與1951年提出的一種適于小樣本的檢驗(yàn)方法。：是指解釋變量之間存在完全或不完全的線性關(guān)系。50． 分布滯后模型：如果滯后變量模型中沒有滯后因變量，因變量受解釋變量的影響分布在解釋變量不同時(shí)期的滯后值上，則稱這種模型為分布滯后模型。59．識(shí)別：就是指是否能從簡化式模型參數(shù)估計(jì)值中推導(dǎo)出結(jié)構(gòu)式模型的參數(shù)估計(jì)值。（1分）統(tǒng)計(jì)學(xué)是關(guān)于如何收集、整理和分析數(shù)據(jù)的科學(xué)，而計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)則利用經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)所提供的數(shù)據(jù)來估計(jì)經(jīng)濟(jì)變量之間的數(shù)量關(guān)系并加以驗(yàn)證。答：①根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型；（1分）②樣本數(shù)據(jù)的收集；（1分）③估計(jì)參數(shù)；（1分）④模型的檢驗(yàn)；（1分）⑤計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用。（1分）誤差項(xiàng)的方差與t無關(guān)，為一個(gè)常數(shù)。②建立模型的不同。（1分）兩者的區(qū)別：①回歸分析強(qiáng)調(diào)因果關(guān)系，相關(guān)分析不關(guān)心因果關(guān)系，所研究的兩個(gè)變量是對等的。（2分）在古典假定條件下，最小二乘估計(jì)量具備線性、無偏性和有效性，是最佳線性無偏估計(jì)量，即BLUE，這一結(jié)論就是著名的高斯－馬爾可夫定理。即同方差假設(shè)（1分）。為此用修正的決定系數(shù)來估計(jì)模型對樣本觀測值的擬合優(yōu)度（3分）。在線性回歸模型中，如果隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差不是常數(shù)，即對不同的解釋變量觀測值彼此不同，則稱隨機(jī)項(xiàng)
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