計量經濟學總復習-免費閱讀
【正文】 +=+*5=（%） 如果要研究發(fā)達國家和發(fā)展中國家的利率政策的差異，那么如何引入虛擬變量對模型進行調整？考慮發(fā)達國家和發(fā)展中國家的利率政策差異，建立定性變量，并賦值 如果一個國家的通脹率水平為tt 解釋經濟增長率的回歸系數的經濟意義？經濟增長率每提高| .202558 回歸系數 標準差 T 2= 555+ F(deprb0Lr+L(3)其他估計方法事實上，如果誤差項存在自相關，轉換后的模型關于參數是非線性的。text帶入模型（Error! No text of specified style indocument..10）計算新的殘差=Nop+L,Lpr1ut1specified+OLSspecified并計算r的新的估計量Nob1,1textofyt1rut=textofL第一步：利用t+OLS其中Fput? ? ?Step2：回歸檢驗方程4 ut0 ut1951檢驗是檢測方法：先檢驗多重共線性是否存在，再檢驗多重共線性的范圍用逐步回歸法，差分法或使用額外信息，增大樣本容量可以修正iv. 隨機解釋變量問題：隨機解釋變量與隨機干擾項獨立對檢驗法用參數的穩(wěn)定性檢驗：鄒氏參數穩(wěn)定性檢驗，鄒氏預測檢驗主要方法是以F檢驗受約束前后模型的差vi. 212經濟意義的檢驗：正相關；反相關等等ii.1）建立模型；理論模型的設計:多重共線性問題：特征：無偏，一致但標準差過大，tWLS如果上述兩個問題都不存在，就可以接受所建立的模型。ARIMA模型形式，即確定tt異方差問題會對模型估計結果產生什么影響，克服的方法是2什么？模型中存在異方差或自相關時時，不會影響(X39。X*根據一階條件，新模型的OLS估計量即是原模型的GLS估計量。u39。顯然是同方差、無序列相關的。39。u*MX, u*=M，得到轉換后的新模型：y39。M，使得MΩM表示模型的殘差。xi?其中，Ω0X39。t第一種方法是對協(xié)方差矩陣進行改進，使得修正后的X(X39。)最小二乘法：（OLS）是利用殘差平方和為最小來求解回歸模型參數的參數估計方法。自相關：自相關是指隨機誤差項與自身的滯后項存在相關，分為一階自相關和高階自相關兩種形式。1由于計量經濟分析所使用的樣本數據都是調查數據,在這種條件下,計量經濟分析無法論證變量之間的因果關系,它所能夠做的事情只能是,針對經濟學中所論證的經濟現(xiàn)象之間的因果關系來測算具體時間、地點、條件下具體的因果關系效應什么是多重共線性，其解決方法是什么？多重共線性（Multicollinearity）是指線性回歸模型中的解釋變量之間由于存在精確相關關系或高度相關關系而使模型估計失真或難以估計準確。X39。Regression）。所謂穩(wěn)健標準差是指其標準差對于模型中可能存在的異方差或自相關問題不敏感，基于穩(wěn)健標準差計算的穩(wěn)健E[(βE[(X39。X)1Huber/White/sandwichii=222。Cholesky222。==E(Muu(Mu*=(X39。Ω1y具有不等于真實的方差矩陣，t第一種方法是對協(xié)方差矩陣進行改進，使得修正后的建立時間序列模型通常包括三個步驟。模型參數的估計就是待初步確定模型形式后對模型參數進行估計。檢驗法，GoldfeldQuandt乘子檢驗法
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