計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)答案部分(存儲(chǔ)版)
【正文】 多重共線性 2. 完全多重共線性二、單選題15:A A D A A。2．答：其矩陣形式為=+ 即 其中為被解釋變量的觀測(cè)值向量；為解釋變量的觀測(cè)值矩陣；為總體回歸參數(shù)向量；為隨機(jī)誤差項(xiàng)向量。的符號(hào)應(yīng)該是正數(shù)，因?yàn)楸硎揪庉媰?chǔ)蓄傾向，應(yīng)該是01之間的數(shù)。隨機(jī)誤差項(xiàng)的存在與否是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型與經(jīng)濟(jì)模型的本質(zhì)區(qū)別。ABCD什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？答案見(jiàn)教材第3頁(yè)四、案例分析題假定讓你對(duì)中國(guó)家庭用汽車市場(chǎng)發(fā)展情況進(jìn)行研究，應(yīng)該分哪些步驟，分別如何分析？（參考計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的步驟）第一步：選取被研究對(duì)象的變量：汽車銷售量第二步：根據(jù)理論及經(jīng)驗(yàn)分析，尋找影響汽車銷售量的因素，如汽車價(jià)格，汽油價(jià)格，收入水平等第三步：建立反映汽車銷售量及其影響因素的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型第四步：估計(jì)模型中的參數(shù)；第五步：對(duì)模型進(jìn)行計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)以及經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)；第六步：進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析及在給定解釋變量的情況下預(yù)測(cè)中國(guó)汽車銷售量的未來(lái)值為汽車業(yè)的發(fā)展提供政策實(shí)施依據(jù)。隨機(jī)誤差項(xiàng)；隨機(jī)誤差項(xiàng)。？違背基本假設(shè)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是否就不可估計(jì)？答：線性回歸模型的基本假設(shè)有：第一，隨機(jī)誤差項(xiàng)均值為零；第二，隨機(jī)誤差方差常數(shù)；第三，隨機(jī)誤差項(xiàng)之間無(wú)序列相關(guān)性；第四，解釋變量之間無(wú)多重共線性；第五，解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)；第五，隨機(jī)誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布。（3），擬合程度不太理想。矩陣表示的該模型的普通最小二乘參數(shù)估計(jì)量表達(dá)式為：：答，回歸方程整體的顯著性檢驗(yàn)是檢驗(yàn)多個(gè)解釋變量聯(lián)合起來(lái)對(duì)被解釋變量的影響是否顯著，如果影響顯著，并不一定說(shuō)明每個(gè)解釋變量對(duì)被解釋變量的單獨(dú)影響是顯著地，因此需要檢驗(yàn)每個(gè)偏回歸系數(shù)的顯著性。610:A A A C A B三、多選題1. ACE。答：以二元線性回歸為例懷特檢驗(yàn)的步驟如下： 設(shè)二元線性回歸模型： （1） （2） ；：不同時(shí)等于零。；五、簡(jiǎn)答題。這兩個(gè)上下限只與樣本的大小和解釋變量的個(gè)數(shù)有關(guān)，而與解釋變量的取值無(wú)關(guān)。由（）式有 （2）由于與只有一次觀測(cè)
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