計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)答案部分-全文預(yù)覽
【正文】 完全正序列相關(guān)從表1中，我們可以知道當(dāng)值顯著地接近于0或者4時(shí)，則存在序列相關(guān)性；而接近于2時(shí)，則不存在序列相關(guān)性。：適用條件：DW檢驗(yàn)只適用于檢驗(yàn)隨機(jī)誤差項(xiàng)具有一階自回歸形式的序列相關(guān)問(wèn)題。（5）如果大于卡方分布上自由度為5的上端%的點(diǎn),則拒絕原假設(shè)，即異方差；如果沒(méi)有拒絕原假設(shè)，則表明是同方差的。（1） 用OLS方法估計(jì)式（1）并求（2） 計(jì)算殘差并取平方。BCDE三、判斷題對(duì)；錯(cuò)；四、簡(jiǎn)答題答：異方差是指模型中隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差不同，進(jìn)一步可把異方差看作是某個(gè)解釋變量的函數(shù)，即：。四、計(jì)算與案例分析：根據(jù)：、由于可決系數(shù)很高，但是每個(gè)系數(shù)的T統(tǒng)計(jì)量卻很低，大多都沒(méi)有通過(guò)顯著性檢驗(yàn)，因此可以初步判定模型中存在比較嚴(yán)重的多重共線性。：（1）因?yàn)槟茉磧r(jià)格的系數(shù)為負(fù)，因此回歸結(jié)果支持經(jīng)濟(jì)學(xué)家的假說(shuō)；（2）*60%=%；（3）根據(jù)半對(duì)數(shù)模型系數(shù)的含義，%，%。五、計(jì)算與案例分析 1．答：（1）第二個(gè)方程更合理。四、簡(jiǎn)答題1．答：由于實(shí)際問(wèn)題中解釋變量之間都會(huì)有不同程度的相關(guān)性，因此建立多元回歸模型與建立被解釋變量與每個(gè)解釋變量單獨(dú)的一元回歸模型是有區(qū)別的，在多元回歸模型中，每個(gè)系數(shù)的含義是“偏回歸系數(shù)”：即在其他變量不變的情況下，該變量的變化引起的被解釋變量的變化，因此，在多元回歸模型中，能夠測(cè)度每個(gè)解釋變量對(duì)被解釋變量的“單獨(dú)”影響；而在一元回歸模型中，并不能夠保證模型以外其他變量不變的情況下，模型中解釋變量的單位變動(dòng)對(duì)被解釋變量的影響，系數(shù)不能夠測(cè)度解釋變量對(duì)被解釋變量的“單獨(dú)”影響，除非解釋變量之間是正交關(guān)系（即不存在線性相關(guān)性）。：（1）根據(jù)得到，（2）的含義是，當(dāng)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為零時(shí)，；是指國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值每增加一億元。相關(guān)系數(shù)與回歸分析中的樣本決定系數(shù)有一定數(shù)量關(guān)系六、計(jì)算與案例分析1答：（1）的經(jīng)濟(jì)意義是，解釋變量人均收入變動(dòng)一元。違背基本假設(shè)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型可以估計(jì)，但是所估計(jì)的參數(shù)的方差變大，參數(shù)不具有有效性，相關(guān)檢驗(yàn)失效，預(yù)測(cè)精度下降。隨機(jī)誤差項(xiàng)包含的因素有：第一，未知影響因素的代表；第二，無(wú)法取得數(shù)據(jù)的已知因素的代表；第三，眾多細(xì)小影響因素的綜合代表；第四，模型的設(shè)定誤差；第五，變量的觀測(cè)誤差；第六，經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的內(nèi)在隨機(jī)性。
教學(xué)教案相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1