責(zé)任準(zhǔn)備金ppt課件(2)(存儲版)
【正文】 ? 以完全離散終身壽險為例 ? 解釋：責(zé)任準(zhǔn)備金為未來的保險責(zé)任的現(xiàn)時值減去未來保費收入的現(xiàn)時值。 ? 實質(zhì) ? 責(zé)任準(zhǔn)備金是現(xiàn)存被保險人未來受益與未來繳費現(xiàn)時值之差 責(zé)任準(zhǔn)備金圖解 0 t 未來 責(zé)任 未來 收入 w 未來 責(zé)任 未來 收入 差值 責(zé)任準(zhǔn)備金 仍在保障范圍內(nèi)的被保險人數(shù) 差值 責(zé)任準(zhǔn)備金 對每位仍在保障范圍內(nèi)的被保險人的未盡責(zé)任現(xiàn)值 ＝ ＝ 例 ? 設(shè)保險公司發(fā)行某保單，被保險人的整值剩余壽命 K的概率函數(shù)為 ? 該保單在被保險人死亡年末給付 1，年利率 6%。 ? 但除了保單發(fā)行日以外，以保障期內(nèi)任意某個時刻為參照點， 未來 收支的現(xiàn)時值都有可能不平衡。 ? 后顧方法（ retrospective method） ? 責(zé)任準(zhǔn)備金是已付保費積累值與保險成本積累值（ accumulated cost of insurance） 之差。 1 1 1 1 1( ) ( ) ( )h h h h h x h h hV V V q b V?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?hhbV?例 ? 已知： ? 計算： 2 0 2 02 3 1 5 2 4 1 50 . 0 4 , 0 . 5 8 5 , 0 . 6i V V? ? ?38p例 202 3 1 5 3 8202 4 1 5 3 92 0 2 02 3 1 5 3 8 3 8 2 4 1 53 8 3 8380 .5 8 5 ( )0 .6 ( )( 1 )0 .5 8 5 1 .0 4 ( 1 ) 0 .60 .9 7 9V A p ro sp e c tiv eV A p ro sp e c tiv eV i q p Vppp????? ? ? ?? ? ? ? ? ??半連續(xù)責(zé)任準(zhǔn)備金的確定 ? 以 h次繳費 n年定期兩全保險為例 ? 其他險種場合可以同理推導(dǎo)。 ? 美國保險監(jiān)督官標(biāo)準(zhǔn)： ? 如果是低保費保單： 采用FPT調(diào)節(jié) ? 如果是高保費保單： ，則 1 9 1FPT xP? ??1 9 1FPT xP? ??11 9 1 :1C o m C o mx xPA?? ?? ? ?加拿大修正制 ? 加拿大保險法規(guī)允許更大力度的修正 ? 條件： ， 其中 為第一年費用按均衡保費衡量的額外補(bǔ)貼 ， 有 ? 其中： ? a＝ 150％ 凈均衡保費 ? b＝ 新契約費 ? c＝ 仍然提供的管理費用及保單持有人分紅時在第二年及以后年中可收回費用的精算現(xiàn)值 。 1 1 1 1( ) ( 1 )h h h x h h x hV i b q V p?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?hb h?hbhV遞推公式二 ? 解釋 ? 稱為風(fēng)險凈值，是指一旦這一年中有死亡發(fā)生，死亡受益超過責(zé)任準(zhǔn)備金部分的數(shù)額。 01 0 , 1 , 2 , 34k qk??例 6. 1答案 ? 躉繳保費場合 ? 期繳保費場合 參照時刻 0 1 2 3 責(zé)任準(zhǔn)備金 0 參照時刻 0 1 2 3 責(zé)任準(zhǔn)備金 0 責(zé)任準(zhǔn)備金的分類 ? 按覆蓋責(zé)任分： ? 凈責(zé)任準(zhǔn)備金（受益責(zé)任準(zhǔn)備金） ? 費用責(zé)任準(zhǔn)備金 ? 修正責(zé)任準(zhǔn)備金 ? 按被保險人繳費、保險人賠付的方式分： ? 完全連續(xù)責(zé)任準(zhǔn)備金（死亡即刻賠付，連續(xù)繳費） ? 完全離散責(zé)任準(zhǔn)備金（死亡年末賠付，生存期初繳費） ? 半連續(xù)責(zé)任準(zhǔn)備金（死亡即刻賠付，生存期初繳費） 凈責(zé)任準(zhǔn)備金的確定原理（以完全連續(xù)終身壽險為例） ? 前瞻虧損（ prospective loss） ? 其中 11 UJtk UJL v p a L v p a??? ? ? ?.. 、是 () 的剩余壽命，( ) 0( ) ,u x t x t uj x k x k j x kjr v U J x tf u p uf j p q q k j Z?? ? ?? ? ? ????? ? ?凈責(zé)任準(zhǔn)備金的確定 ? 前瞻虧損的期望即該時刻的凈責(zé)任準(zhǔn)備金 ? 用這種原理確定責(zé)任準(zhǔn)備金的方法稱為前瞻方法 ( ) [ ] [ ] [ ]Ut x tUx t x tV A E L E v P E aA P a??? ? ???前瞻虧損方差 22 2 2[ ] [ ][ 1 ] [ ][ 1 ] [ ]Ut UUx t x tV a r L V a r v P aP V a r vP A A????????? ? ?例 ? 已知： ? 利用前瞻方法確定完全連續(xù)終身壽險在未來任意時刻 t的凈責(zé)任準(zhǔn)備金及前瞻損失的方差 0 . 0 4 , 0 . 0 6????例 22220 .0 4 , 0 .0 60 .4 , 0 .2 5 , 1 0 , ( ) 0 .0 40 .4 , 1 0(
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