《責(zé)任準(zhǔn)備金》ppt課件 (2)-全文預(yù)覽
【正文】 eA P a k h nV A h k nkn? ? ? ???? ? ? ????? ? ? ???? ? ???????? ? ???? ? ?????（ 6） m年延期、 m年繳費(fèi)的終身生存年金 ::( ) ,(),(),x t xm t m x t m ttx mxtx k xm k m x k m kkx nxkfu lly c o n tin u o u sa P a a t mVaa t mfu lly d isc r e tea P a k mVaa k m?? ????? ????? ???? ?????? ? ???? ????責(zé)任準(zhǔn)備金的其它確定方法 ? 保費(fèi)差公式（ premiumdifference formula） ? 責(zé)任準(zhǔn)備金等于剩余繳費(fèi)期內(nèi)保費(fèi)差的精算現(xiàn)值。 ? 在尚未提供受益的遞延期內(nèi)，后顧公式更為方便。 1 1 1 1( ) ( 1 )h h h x h h x hV i b q V p?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?hb h?hbhV遞推公式二 ? 解釋 ? 稱為風(fēng)險(xiǎn)凈值，是指一旦這一年中有死亡發(fā)生，死亡受益超過責(zé)任準(zhǔn)備金部分的數(shù)額。 ? 換言之，在保險(xiǎn)費(fèi)用這一方面是保險(xiǎn)人先墊付了被保險(xiǎn)人的費(fèi)用，被保險(xiǎn)人用將來的分期付款逐期償還首年欠付費(fèi)用。 ? 美國保險(xiǎn)監(jiān)督官標(biāo)準(zhǔn)： ? 如果是低保費(fèi)保單： 采用FPT調(diào)節(jié) ? 如果是高保費(fèi)保單： ，則 1 9 1FPT xP? ??1 9 1FPT xP? ??11 9 1 :1C o m C o mx xPA?? ?? ? ?加拿大修正制 ? 加拿大保險(xiǎn)法規(guī)允許更大力度的修正 ? 條件： ， 其中 為第一年費(fèi)用按均衡保費(fèi)衡量的額外補(bǔ)貼 ， 有 ? 其中： ? a＝ 150％ 凈均衡保費(fèi) ? b＝ 新契約費(fèi) ? c＝ 仍然提供的管理費(fèi)用及保單持有人分紅時(shí)在第二年及以后年中可收回費(fèi)用的精算現(xiàn)值 。 ? 為了保險(xiǎn)公司的利潤溢出比較平滑，也同時(shí)兼顧被保險(xiǎn)人的利益，有了修正責(zé)任準(zhǔn)備金的概念。 1 1 1 1 1( ) ( ) ( )h h h h h x h h hV V V q b V?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?hhbV?例 ? 已知： ? 計(jì)算： 2 0 2 02 3 1 5 2 4 1 50 . 0 4 , 0 . 5 8 5 , 0 . 6i V V? ? ?38p例 202 3 1 5 3 8202 4 1 5 3 92 0 2 02 3 1 5 3 8 3 8 2 4 1 53 8 3 8380 .5 8 5 ( )0 .6 ( )( 1 )0 .5 8 5 1 .0 4 ( 1 ) 0 .60 .9 7 9V A p ro sp e c tiv eV A p ro sp e c tiv eV i q p Vppp????? ? ? ?? ? ? ? ? ??半連續(xù)責(zé)任準(zhǔn)備金的確定 ? 以 h次繳費(fèi) n年定期兩全保險(xiǎn)為例 ? 其他險(xiǎn)種場合可以同理推導(dǎo)。 1100jjh h j j x h x h j h j j x hjjV b v p q v p????? ? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ? ???遞推公式（一） ? 解釋 ? 為第年死亡受益， 為第年初繳付保費(fèi)。 ? 后顧方法（ retrospective method） ? 責(zé)任準(zhǔn)備金是已付保費(fèi)積累值與保險(xiǎn)成本積累值（ accumulated cost of insurance） 之差。根據(jù)凈均衡保費(fèi)原則確定： （ 1）在躉繳保費(fèi)場合，確定在各年期末責(zé)任準(zhǔn)備金。 ? 但除了保單發(fā)行日以外，以保障期內(nèi)任意某個(gè)時(shí)刻為參照點(diǎn)， 未來 收支的現(xiàn)時(shí)值都有可能不平衡。且以保障期內(nèi)任意某個(gè)時(shí)刻為參照點(diǎn)，所有收支的現(xiàn)時(shí)值相等。 ? 實(shí)質(zhì) ? 責(zé)任準(zhǔn)備金是現(xiàn)存被保險(xiǎn)人未來受益與未來繳費(fèi)現(xiàn)時(shí)值之差 責(zé)任準(zhǔn)備金圖解 0 t 未來 責(zé)任 未來 收入 w 未來 責(zé)任 未來 收入 差值 責(zé)任準(zhǔn)備金 仍在保障范圍內(nèi)的被保險(xiǎn)人數(shù) 差值 責(zé)任準(zhǔn)備金 對每位仍在保障范圍內(nèi)的被保險(xiǎn)人的未盡責(zé)任現(xiàn)值 ＝ ＝ 例 ? 設(shè)保險(xiǎn)公司發(fā)行某保單，被保險(xiǎn)人的整值剩余壽命 K的概率函數(shù)為 ? 該保單在被保險(xiǎn)人死亡年末給付 1，年利率 6%。 ? 繳清保險(xiǎn)公式（ paidup insurance formula） ? 責(zé)任準(zhǔn)備金等于部分受益的精算現(xiàn)值。 , ( )ht x x tt h V A A ???:, ( ) ( )t m x xm xtt m V a P a s?? 例 ? 一種完全離散的保額為 1000的 3年期兩全保險(xiǎn)，已知： （ 1） i=6% (2) (3) ? 計(jì)算： 年齡 x x+1 x+2 1000 900 810 yl:31 0 0 0 3 3 2 . 5 1xP ?21: 3 :
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