商業(yè)銀行的業(yè)務與管理(存儲版)
【正文】 力。 27 第四節(jié) 商業(yè)銀行的經(jīng)營管理原則與方法 ? （ 2） 可轉(zhuǎn)換理論 。 ? 該理論認為：只要借款人經(jīng)營活動正常，其經(jīng)營收入與經(jīng)營時間可以預先作出估算，商業(yè)銀行就有可能事先安排資金抵補與籌措長期貸款相應的負債，同時，如果銀行采用分期收回貸款的方法發(fā)放長期貸款，那么長期貸款本身也就具有事先可以預期的一定流動性。 ? （ 2） 對存款與借款的管理主要是在流動性方面 ，也就是說 ， 對存款的規(guī)模和種類的管理十分重要 。 ? 評價：對于采用這種戰(zhàn)略的銀行來說，資金借入不應該有較大風險，如果借入資金的供應來源缺乏必要的彈性，銀行的整個負債管理結構將有崩潰的危險。 35 第四節(jié) 商業(yè)銀行的經(jīng)營管理原則與方法 ? （ 3）線性規(guī)劃法。適用于預期利率將下降的時候，有助于減輕銀行的利息負擔。 39 第五節(jié) 商業(yè)銀行經(jīng)營管理的基本內(nèi)容 ? 三、負債管理 ? （ 1）自有資本金的管理 對其進行管理最基本的一條，就是使資本金的利潤率不低于市場利潤率。 ①對同一借款客戶貸款余額／資本總額 ≤15% ②對最大十家客戶發(fā)放的貸款總額／各項資本總額 ≤50% ? （ 7）拆借資金比例指標。 合理的銀行組織機構設置 ， 是開展各項銀行業(yè)務的先決條件；經(jīng)營狀況考評目的是及時總結經(jīng)驗 ， 不斷提高經(jīng)營管理水平 。 ? 。銀行經(jīng)理如果能準確預測利率將上漲測這種方法獲得的利差收入將大大增加。 ? （ 2）資金轉(zhuǎn)換法。 32 第四節(jié) 商業(yè)銀行的經(jīng)營管理原則與方法 ? （ 2）貸款頭寸負債管理 ? 又稱為真實負債管理或純粹負債管理。 ? 容易出現(xiàn)的問題是：銀行介入了過于廣泛的業(yè)務范圍之后，加大了銀行的經(jīng)營風險，使銀行有可能在自身不熟知的業(yè)務領域遭受損失。由普魯克諾于 1949年在 《 定期放款與銀行流動性理論 》 一書中提出。 ? 評價：這種理論的出現(xiàn)與 20世紀初銀行存款以短期為主 、 金融市場特別是證券市場不發(fā)達 、 資產(chǎn)多樣化程度低的現(xiàn)實是相適應的 。 ? （ 3）盈利性。 超額準備金與存款總額的比例即超額準備金率 。 19 主要衍生工具產(chǎn)生時間 年份 衍生金融工具名稱 1972 1973 1975 1977 1979 1980 1981 1983 1985 1987 1989 1990 1991 1992 貨幣期貨 股票期貨 抵押債券期貨、國庫券期貨 長期國債期貨 場外貨幣期權 貨幣互換 股指期貨、中期國債期貨、銀行存單期貨、歐洲美元期貨、利率互換、長期國債期權 利率上限和下限期權、中期國債期權、貨幣期貨期權、股指期貨期權 歐洲美元期權、互換期權、美元及市政債券指數(shù)期權 平均期權、商品互換、長期債券期貨期權、復合期權 三月期歐洲馬克期貨、上限期權、 ECU利率期貨、利率互換期貨 股指互換 證券組合期貨 特種互換 20 第三節(jié) 商業(yè)銀行的存款擴張機制 ? 一、派生存款與原始存款的差別 ? 原始存款：商業(yè)銀行體系接受工商企業(yè)的活期存款 。 ? （ 1）遠期合約 （ Forward Contract）是一種較簡單的金融衍生工具，它指買賣雙方在未來某一確定日期，按照確定的價格買賣一定數(shù)量的某種資產(chǎn)的協(xié)議，目前較普通的是外匯市場上的遠期合約，用以防止匯率波動的風險。 ? 主要表外業(yè)務： ? ：主要有銀行承兌業(yè)務與商業(yè)信用證業(yè)務。發(fā)卡銀行為消費者提供 “ 先消費、后付款 ” 的便利，并允許一定的善意透支。 11 第二節(jié) 商業(yè)銀行的業(yè)務 ? 三 、 中間業(yè)務 ? 傳統(tǒng)的中間業(yè)務是指銀行不需動用自己的資金 ， 代理客戶承辦支付和其他委托事項而收取手續(xù)費的業(yè)務 ， 可分為國內(nèi)業(yè)務與國際業(yè)務 。 ? 證券抵押放款 是以股票和債券為抵押品的放款 。 一是短期流動資金貸款 二為長期流動資本貸款 三為項目放款 ? （ 2）消費者貸款，又稱消費信貸，是銀行對消費者個人發(fā)放的、用于購買耐用消費品或支付其他費用的放款。定期存單一般不轉(zhuǎn)讓流通，只能到期提取，它是存款人獲取利息收入的重要金融資產(chǎn)。 存款分活期、定期、儲蓄三種。 ? 資產(chǎn)＝負債＋凈值（資本賬戶） ? 凈值（資本賬戶）＝資產(chǎn)－負債 4 第一節(jié) 商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債結構 ? 一、資產(chǎn)項目
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