信貸風(fēng)險(xiǎn)管理ppt課件(2)(存儲(chǔ)版)
【正文】 信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理方法 貸款的管理費(fèi) =F（貸款規(guī)模、信用調(diào)查費(fèi)用、獲取并保持抵押物品的管理費(fèi)用、貸款資金來(lái)源費(fèi)用住處、其他） 此外，一些管理費(fèi)在許多情況下與信貸限額、循環(huán)貸款協(xié)議以及不動(dòng)產(chǎn)貸款相聯(lián)系的。 可以用以下公式計(jì)算： M=ROE*L/(1t)L*C M=貸款的目標(biāo)利潤(rùn)率； ROE為商業(yè)銀行期望的股權(quán)收益率； L=商業(yè)銀行的資本對(duì)資產(chǎn)的比率； t=商業(yè)銀行的稅率； C=該筆貸款的籌資成本 需注意：商業(yè)銀行的成本除了籌資成本之外，還包括各項(xiàng)管理費(fèi)用。 主要包括： ? 貸款資產(chǎn)分散多樣化（貸款種類、形式、地區(qū)和期限等的多樣化；貸款的相關(guān)性等） ? 貸款定價(jià)合理化 ? 信貸配給（宏觀層面 +微觀層面） ? 貸款政策的合理運(yùn)用 (影響商業(yè)銀行貸款政策的因素 +商業(yè)銀行貸款政策的基本內(nèi)容 ):做課下復(fù)習(xí) ? .... 傳染效應(yīng)：兩種貸款的相關(guān)性較高時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)易在貸款間傳播，即所謂的傳染效應(yīng)。如果某借款人的評(píng)分大于臨界值，說(shuō)明該筆貸款風(fēng)險(xiǎn)較小，應(yīng)劃入非違約組；反之，若小于臨界值，則說(shuō)明該筆貸款風(fēng)險(xiǎn)較大，應(yīng)劃入違約組。運(yùn)用 Chesser模型來(lái)預(yù)測(cè)信貸風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)確度將隨著預(yù)測(cè)期的延長(zhǎng)而下降，一年后的準(zhǔn)確度為 75%，二年后的準(zhǔn)確度為 57%。 盡管如此， Zeta分析法仍然是商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)估測(cè)的主要輔助手段之一。 信貸風(fēng)險(xiǎn)的度量 Question：信貸分析的過(guò)程？ 目標(biāo) 搜集資料 對(duì)搜集的資料進(jìn)行分析，與借款人溝通了解借款人真實(shí)還款能力 — 出具貸款前調(diào)查報(bào)告。自然風(fēng)險(xiǎn)是指由于自然因素使借款人蒙受經(jīng)濟(jì)損失無(wú)法償還信貸本息的風(fēng)險(xiǎn)；社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)是指由于個(gè)人或團(tuán)體在社會(huì)上的行為引起的風(fēng)險(xiǎn)。 內(nèi)部因素：是指商業(yè)銀行對(duì)待信貸風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度，它直接決定了其信貸資產(chǎn)質(zhì)量的高低和信貸風(fēng)險(xiǎn)的大小，這種因素滲透到商業(yè)銀行的貸款政策、商業(yè)銀行的信用分析和貸款監(jiān)管的質(zhì)量，以及商業(yè)銀行信貸管理人員的工作實(shí)踐中。“ Zeta”分析法通過(guò)分析七大變量進(jìn)行分析，從而確認(rèn)借款人信貸違約風(fēng)險(xiǎn)的大?。? ? 資產(chǎn)收益率（ EBIT借款人扣除利息、稅收和留存收益前的收益 /總資產(chǎn)） ? 收益的穩(wěn)定性：大約 10年左右資產(chǎn)收益估計(jì)值標(biāo)準(zhǔn)差的倒數(shù) ? 債務(wù)的還本付息： EBIT/利息
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