信貸風(fēng)險管理ppt課件(2)-展示頁
2025-01-18 07:19本頁面
【正文】 測 信貸風(fēng)險估測的技術(shù)分析法 Zeta分析法： 最早由美國學(xué)者 Edward (1968)提出。 信貸風(fēng)險的度量 Question：信貸分析的過程？ 目標(biāo) 搜集資料 對搜集的資料進行分析，與借款人溝通了解借款人真實還款能力 — 出具貸款前調(diào)查報告。 V/R1/R2/Y是影響善業(yè)銀行信貸風(fēng)險額內(nèi)部因素。 信貸風(fēng)險管理概述 根據(jù)前述分析，我們可以將信貸風(fēng)險函數(shù)簡化表示為： NLL=f（ E,N,V,R1， R2， Y） 其中， NLL為凈貸款損失，代表商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的大?。籈為國家宏觀經(jīng)濟狀況（可通過 GNP或個人收入來表示），N為一定時期內(nèi)公司的破產(chǎn)數(shù)目； V為商業(yè)銀行貸款的規(guī)模；R1為商業(yè)銀行貸款占總資產(chǎn)的比率，該指標(biāo)在一定程度上體現(xiàn)其貸款的政策； R2為商業(yè)銀行貸款的結(jié)構(gòu)，主要是指工商業(yè)貸款分別占總貸款的比率； Y為商業(yè)銀行的運營收入。比如自然災(zāi)害。自然風(fēng)險是指由于自然因素使借款人蒙受經(jīng)濟損失無法償還信貸本息的風(fēng)險；社會風(fēng)險是指由于個人或團體在社會上的行為引起的風(fēng)險。信貸風(fēng)險管理 劉位璐 ： 984840375 TEL： 15623155939 信貸風(fēng)險管理概述 信貸風(fēng)險： 借款人不能按期歸還貸款本息或逾期不歸還而引起商業(yè)銀行收益變動的可能性?？梢苑譃椋? （ 1）市場性風(fēng)險：主要來自企業(yè)（借款人）的生產(chǎn)和銷售風(fēng)險（即借款人在商品的生產(chǎn)和銷售過程中，由市場條件和生產(chǎn)技術(shù)等因素變動而引起的風(fēng)險） （ 2）非市場性風(fēng)險：主要是指自然風(fēng)險和社會風(fēng)險。 信貸風(fēng)險管理概述 西方商業(yè)銀行認為信貸風(fēng)險就是外部因素和內(nèi)部因素的函數(shù)，可用公式表示如下： 信貸風(fēng)險 =f（外部因素，內(nèi)部因素） 信貸風(fēng)險 =f（可轉(zhuǎn)嫁的風(fēng)險程度， 10%30%可轉(zhuǎn)嫁的風(fēng)險程度，相對不可控因素） 外部因素：由外界力量決定，商業(yè)銀行無法控制的因素。 內(nèi)部因素：是指商業(yè)銀行對待信貸風(fēng)險的態(tài)度，它直接決定了其信貸資產(chǎn)質(zhì)量的高低和信貸風(fēng)險的大小，這種因素滲透到商業(yè)銀行的貸款政策、商業(yè)銀行的信用分析和貸款監(jiān)管的質(zhì)量，以及商業(yè)銀行信貸管理人員的工作實踐中。 其中， E\N是影響商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的外部因素。 信貸風(fēng)險的度量 （一）商業(yè)銀行的信用分析 主要內(nèi)容之一：借款
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