【正文】 3. 試述現(xiàn)金流量折現(xiàn)分析方法的優(yōu)缺點(diǎn)。 A. 不需要支付大量的現(xiàn)金 B. 不影響并購企業(yè)的現(xiàn)金流動狀況 C. 目標(biāo)企業(yè)的股東不會失去所有權(quán) D. 獲得財務(wù)杠桿利益 2. 如果并購后的公司價值超過合并前各公司價值的簡單代數(shù)和，則這種合并的動因是（ ）。 （ ） 4. 混合式并購的唯一好處是減輕現(xiàn)金支付壓力。 第 34 頁 共 40 頁 答案參見我的新浪博客： 第十五章 習(xí)題 一、簡答題 1. 商業(yè)銀行市場細(xì)分有何作用？ 2. 試述商業(yè)銀行市場營銷的特點(diǎn) 3. 商業(yè)銀行市場營銷環(huán)境分析包括哪些內(nèi)容？ 4. 什么是市場營銷產(chǎn)品策略？商業(yè)銀行的產(chǎn)品策略主要有哪些？ 5. 如何理解商業(yè)銀行市場營銷中的定價策略？ 6. 試述商業(yè)銀行的市場競爭戰(zhàn)略。 （ ） 二、單選題 1. 下列不屬于經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量是的項(xiàng)目 （ ）。 二、簡答題 第 30 頁 共 40 頁 答案參見我的新浪博客： 1. 如何理解貸款組合的非預(yù)期損失不等于貸款組合內(nèi)每筆貸款非預(yù)期損失的相加之和？ 三、論述題 1. 試述貸款違約表法測算違約概率的條件和過程。銀行評估該貸款對應(yīng)的違約概率為 %，違約損失率為 35%。 （ ） 8. 如果某業(yè)務(wù)的 RAROC 高于股東要求的基準(zhǔn)回報率，說明該業(yè)務(wù)對股東價值增加有貢獻(xiàn)能力，所以一定要增加該業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本，擴(kuò)大其發(fā)展。 三、論述題 試比較金融期貨、利率期權(quán)、利率掉期三種金融衍生工具套期保值方法在銀行資產(chǎn)負(fù)債管理中運(yùn)用的優(yōu)缺點(diǎn)。 第 25 頁 共 40 頁 答案參見我的新浪博客： 三、論述題 1. 論述商業(yè)銀行資產(chǎn)管理理論、負(fù)債管理理論和資產(chǎn)負(fù)債管理理論的產(chǎn)生背景和主要思想。長期措施包括：及時清收臨近到期貸款；改善本行金融服務(wù)爭取傳統(tǒng)業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)的持續(xù)增長以擴(kuò)大資金來源；提高銀行資產(chǎn)質(zhì)量減少損失等。 A. 游資比率 B. 流動性證券比率 C. 活期存款與定期存款之比 D. 經(jīng)紀(jì)人存款比率 5. 對上市商業(yè)銀行流動性監(jiān)管時應(yīng)注意的市場信號包括（ ）。 A. 滿足存款人提取存款 B. 支付銀行到期債務(wù) C. 歸還中央銀行再貸款 D. 滿足客戶的合理貸款需求 2. 衡量商業(yè)銀行負(fù)債流動性指標(biāo)是 ( )。 2. 試述國際銀團(tuán)貸款如何操作。 A. 信用風(fēng)險 B. 市場風(fēng)險 C. 操作風(fēng)險 D. 流動性風(fēng)險 四、簡答題 1. 簡述商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的概念及范圍。 A． 1 個月 B． 2 個月 C． 3 個月 D． 4 個月 4. 托收承付結(jié)算每筆的金額起點(diǎn)為（ ）。 （ ） 4. 商業(yè)匯票付款期限最長為 6 個月。 第 15 頁 共 40 頁 答案參見我的新浪博客： 第五章習(xí)題參考答案：略 第六章 習(xí)題 一、計算題 1. 假設(shè)一種 5 年期市政債券的收益率是 10%，一 種相應(yīng)期限公司債券的收益率是 15%，所得稅稅率是 34%，銀行應(yīng)選擇哪一種債券？ 2. 一張 10 年期美國長期國庫券，面值為 1000 美元，當(dāng)前各證券交易商的售價為775 美元，該債券息票率為 9%。 4. 商業(yè)銀行信貸風(fēng)險控制的主要方法有哪些。 A. 保險 B. 抵押（或質(zhì)押） C. 貸款組合 D. 提取呆帳準(zhǔn)備金 2. 下列項(xiàng)目中，哪些屬于銀行貸款價格構(gòu)成要素（ ）。 （ ） 3. 補(bǔ)償性余額實(shí)際上是銀行變相提高貸款利率的一種表現(xiàn)形式。 5. 負(fù)債對商業(yè)銀行管理有何意義。求該銀行負(fù)債的加權(quán)平均成本率。 A. 可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶 B. 大額可轉(zhuǎn)讓定期存單 C. 貨幣市場賬戶 D. 個人退休金賬戶 3. 影響存款成本定價的因素包括（ ）。 A. NOW 賬戶 B. 定活兩便存款 C. 儲蓄存款 D. 自動轉(zhuǎn)賬服務(wù)賬戶 第 7 頁 共 40 頁 答案參見我的新浪博客： 11. 商業(yè)銀行的存款成本除了利息支出，還包括（ ）。 A. 個人存款 B. 定期存款 C. 一般性存款 D. 單位存款 3. 使商業(yè)銀行負(fù)債成本最低的存款為（ ）。 （ ） 3. 市場滲透定價法不強(qiáng)調(diào)利潤對成本的彌補(bǔ)。 第 4 頁 共 40 頁 答案參見我的新浪博客： A. 6 個月 B. 9 個月 C. 3 個月 D. 1 個月 三、簡答題 1．試述商業(yè)銀行資本金的功能。 （ ） 3. 新巴塞爾資本協(xié)議對銀行信用風(fēng)險提供了兩種方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法。 （ ） 8. 商業(yè)銀行管理學(xué)研究的主要對象是圍繞稀缺資源信用資金的優(yōu)化配置所展開的各種業(yè)務(wù)及相關(guān)的組織管理問題。第 1 頁 共 40 頁 答案參見我的新浪博客： 各章習(xí)題及部分參考答案 第一章 習(xí)題 一、判斷題 1. 《金融服務(wù)現(xiàn)代化法案》的核心內(nèi)容之一就是廢除《格拉斯－斯蒂格爾法》。 （） 第 2 頁 共 40 頁 答案參見我的新浪博客： 9. 商業(yè)銀行資金的安全性指的是銀行投入的信用資金在不受損失的情況下能如期收回。 （ ） 4. 資本充足率反映了商業(yè)銀行抵御風(fēng)險的能力。 2. 試述商業(yè)銀行資本金的構(gòu)成。 （ ） 4. 高負(fù)債是商業(yè)銀行區(qū)別于其他企業(yè)的重要標(biāo)志之一。 A. 同業(yè)存款 B. 有獎存款 第 6 頁 共 40 頁 答案參見我的新浪博客： C. 定期存款 D. 活期存款 4. 商業(yè)銀行的被動負(fù)債是（ ）。 A. 辦公費(fèi) B. 員工工資 C. 差旅費(fèi) D. 非利息支出 12. 關(guān)于同業(yè)拆借說法不正確的是（ ）。 A. 市場利率的水平 B. 存款的期限結(jié)構(gòu) C. 銀行的盈利性 D. 客戶與銀行的關(guān)系 4. 商業(yè)銀行借入資金應(yīng)考慮的因素包括（ ）。 2. 某銀行可通過 7%的存款利率吸引 50 萬元新存款。 6. 商業(yè)銀行借入資金時一般有哪些渠道。 （ ） 4. 資金邊際成本是指商業(yè)銀行每增加一單位可用于投資或貸款的資金所需支付的利息、費(fèi)用成本。 A. 利率 B. 承諾費(fèi) C. 補(bǔ)償余額 D. 隱含條款 3. 下列風(fēng)險狀況，哪些應(yīng)歸類于操作風(fēng)險范疇？（ ）。 5. 簡述質(zhì)押貸款與抵押貸款的區(qū)別。如果現(xiàn)在購入并持有至到期，其預(yù)期的到期收益率是多少？ 二、簡答題 1. 收益率曲線如何幫助銀行投資經(jīng)理選擇買賣證券？ 2. 收益率曲線策略的基本思路是什么？ 3. 如何構(gòu)建避稅組合？ 4. 比較杠鈴法和收益率曲線策略的異同。 （ ） 5. 商業(yè)匯票經(jīng)持票人背書后不可以轉(zhuǎn)讓。 A． 1 000 元 B． 5 000 元 C． 10 000 元 D． 50 000 元 5. 因交易對手無法履行合約或不履行責(zé)任而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險屬于（ ）。 2. 商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險有哪些？應(yīng)如何控制？ 五、論述題 第 19 頁 共 40 頁 答案參見我的新浪博客： 論商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的創(chuàng)新。 第八章習(xí)題參考答案 一、計算題 因從 2021 年 6 月 10 起計付承擔(dān)費(fèi)，故在這之前支用的兩筆貸款共計 3000 萬美元不計承擔(dān)費(fèi)。 A. 現(xiàn)金狀況指標(biāo) B. 流動性證券指標(biāo) C. 游資比率 D. 能力比率 3. 將不同時期存款的最低點(diǎn)連成線，這就形成了商業(yè)銀行的 ( )。 A. 銀行的資信評級 B. 銀行的股票價格 C. 對客戶履約程度 D. 向央行的借款情況 三、計算分析題 假設(shè) A城市商業(yè)銀行主管資金計劃的部門預(yù)計本行下月有 20%的可能會出現(xiàn)1 億元的流動性赤字， 40%的可能會出現(xiàn) 億元的流動性赤字， 25%的可能會出現(xiàn) 億元的流動性盈余， 15%的可能會出現(xiàn) 2 億元的流動性盈余。 四、略；五、略。 第十章習(xí)題參考答案 一、計算題 1. 解： 2. 解： 二、略；三、略。 第十一章習(xí)題參考答案 一、計算題 銀行應(yīng)付利息 =5500 104 %/12=527083（美元） 銀行收到補(bǔ)償 =527083458333=68750(美元 ) 二、略；三、略 第 27 頁 共 40 頁 答案參見我的新浪博客： 第 十二章 習(xí)題 一、判斷題 1. 預(yù)期損失是商業(yè)銀行在特定時期內(nèi)資產(chǎn)遭受的平均損失。 （ ） 9. 商業(yè)銀行在不同資產(chǎn)間分配經(jīng)濟(jì)資本時應(yīng)從資產(chǎn)組合的層面來考慮，從組合的角度來看資產(chǎn)的風(fēng)險狀態(tài)并進(jìn)行配置。假設(shè)銀行設(shè)定的風(fēng)險容忍度為 %，根據(jù)測算出，該貸款在 %容忍度下的非預(yù)期損失為 500 萬，貸款