5商業(yè)銀行信貸風(fēng)險評估-免費閱讀
【正文】 例如：根據(jù)信貸客戶的償債能力、營運能力、盈利能力等劃分為：良好信貸，一般信貸，微危險信貸，中等危險信貸，嚴重威脅信 第 8 頁 共 8 頁 貸五個等級。例如《巴塞爾協(xié)議》明確規(guī)定商業(yè)銀行的資本充足率應(yīng)以資本對風(fēng)險加權(quán)總資產(chǎn)之比來衡量，該比率不低于 8%等。 表中不但可以得出客戶信貸風(fēng)險總體風(fēng)險及預(yù)警狀態(tài)，還可以根據(jù)準則風(fēng)險指標風(fēng)險指數(shù)確定其各自風(fēng)險及預(yù)警狀態(tài)。 ③ 企業(yè)營運能力指標。這個指標體系通常包括如下方面： ① 企業(yè)償債能力指標。 三、構(gòu)建完善科學(xué)有效的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險評估預(yù)警體系的措施分析 信貸風(fēng)險預(yù)警主要是對金融運行過程中可能發(fā)生的銀行資產(chǎn)損失和金融 體系遭受破壞的可能性進行分析、預(yù)測，為銀行安全運行提供對策建議。而我國商業(yè)銀行目前使用的信貸信息系統(tǒng)（ cmis）所體現(xiàn)的數(shù)據(jù)質(zhì)量欠佳，難以建立準確的歷史數(shù)據(jù)。 二、目前我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險控制中存在的問題 自從我國金融行業(yè)改革之后，銀行信貸管理體制和業(yè)務(wù)辦理水平有了很大的改善和提升，但依然存在資產(chǎn)質(zhì)量普遍差，不良貸款逐年增多，評估預(yù)警制度不完善等狀況。例如銀行信貸內(nèi)部控制制度不完善，缺乏科學(xué)的信貸管理與防范體系，信貸資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)管制度與償債的約束機制的執(zhí)行不嚴格，經(jīng)營管理人員和經(jīng)辦人員缺乏職業(yè)道德等造成了信貸風(fēng)險 。（ 2）商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險識別機制不健全，沒有對信貸風(fēng)險準確全面的評估，導(dǎo)致風(fēng)險防控滯后 。主要表現(xiàn)為： 。如違約概率（ pd）、違約損 失（ lgd）以及 var 模式參數(shù)的確定都需要 5 年以上信貸 第 3 頁 共 8 頁 信息數(shù)據(jù)。信貸風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)主要由反映信貸風(fēng)險的 第 4 頁 共 8 頁 警情、警兆、警源及變動趨勢的組織形式、指標體系和預(yù)測方法等構(gòu)成，它以銀行信貸統(tǒng)計資料為依據(jù)，以信貸信息技術(shù)為載體，是銀行信貸風(fēng)險防范體系的重要組成部分。流動比率，又稱營運資金比率，是企業(yè)流動資產(chǎn)與流動負債之比。存貨周轉(zhuǎn)率，是指銷貨成本與平均存貨之比。
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