5商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)評估-wenkub.com
2024-09-07 00:53 本頁面
【正文】 當(dāng)信貸綜合評級處于微危險(xiǎn)信貸時(shí)，必須在 60 天確定對其處理方案，輸入預(yù)警警報(bào)系統(tǒng)。近年來，中銀信托公司、廣東國投公司，南方證券公司等一些金融機(jī)構(gòu)相繼關(guān)閉或破產(chǎn)就雄辯地證明這一點(diǎn)。利用定量分析可以提供科學(xué)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)分析。對銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的評估方法可以有定性的和定量的。通過早期預(yù)警信號的識別，有助于發(fā)現(xiàn)和預(yù)測貸款的現(xiàn)有問題和發(fā)展趨勢，來確定貸款的按期足額償還的可能程度。對信貸風(fēng)險(xiǎn)分類并對其單項(xiàng)指標(biāo)加權(quán)平均后進(jìn)行計(jì)分，可通過計(jì)算目標(biāo)層綜合風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)來反映客戶信貸風(fēng)險(xiǎn)總體情況及預(yù)警狀態(tài)，計(jì)算公式為 第 6 頁 共 8 頁 根據(jù)預(yù)警模型風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)可將客戶信貸風(fēng)險(xiǎn)等級及預(yù)警狀態(tài)設(shè)置為 5 級。其中，平均存貨＝（期初存貨＋期末存貨）／ 2 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率，又稱為收賬比率，是指賒銷凈額與平均應(yīng)收賬款之比。它是用來衡量企業(yè)有效利用所有資產(chǎn)的能力。速動比率，又稱酸性測試比率，是速動資產(chǎn)與流動負(fù)債之比。提高信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的正確性和有效性。 在借鑒國內(nèi)外對信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的研究成果和經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，從中國的具體狀況出發(fā)，我國商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)由預(yù)警信息系統(tǒng)，指標(biāo)系統(tǒng)，評估系統(tǒng)，決策系統(tǒng)組成（如圖2 所示）。例如，中國工商銀行對藍(lán)田集團(tuán)信貸的案件中，由于在信貸流程中缺乏自動有效的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分析機(jī)制，在信貸部門傳統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)型管理方式下，不但沒發(fā)現(xiàn)藍(lán)田集團(tuán)已經(jīng)存在的問題，反而盲目加大對該公司的貸款支持力度，造成巨額信貸資金無法回收。此外，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確率，利用率都有待提高。 。其中包括客戶初選和信評階段存在缺陷；貸款審報(bào)、審批及發(fā)放階段存在缺陷；貸后管理中存在缺陷等方面。個(gè)別商業(yè)銀行信貸資金未能遵從產(chǎn)業(yè)政策的有效引導(dǎo)，盲目跟風(fēng)，造成信貸資金的過度集中投入，加劇了這些行業(yè)的產(chǎn)能過剩和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步失衡。（ 3）信貸營銷理念偏差。 商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因有許多方面，如圖 1 所示。歸納起來主要表現(xiàn)為：（ 1）商業(yè)銀行自身經(jīng)營性原因。盲目相信企業(yè)集團(tuán)，增大了信貸風(fēng)險(xiǎn)憂患；許多商業(yè)銀行爭搶大集團(tuán)客戶，對企業(yè)集團(tuán)盲目跟進(jìn)，對其多頭
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