信用風(fēng)險(xiǎn)管理與度量-免費(fèi)閱讀
【正文】 ?到底資本充足率多少合適？應(yīng)當(dāng)與銀行所在國家的其他經(jīng) 濟(jì)要素、法律環(huán)境結(jié)合考慮。新協(xié) 議還將披露劃分為核心披露與補(bǔ)充披露。銀行要披露計(jì) 算信用及操作風(fēng)險(xiǎn)最低資本的內(nèi)部方法的特點(diǎn)。 第二支柱 —監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查 ?《新巴塞爾協(xié)議》要求加大對(duì)銀行監(jiān)管的力度，監(jiān)管者通 過監(jiān)測，決定相關(guān)制度在銀行內(nèi)部能否合理運(yùn)行，并對(duì)其 提出改進(jìn)的方案。 ?新協(xié)議提出了一個(gè)能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量范圍更大、更敏感、并與 當(dāng)前市場狀況相一致的新資本標(biāo)準(zhǔn)，明確將市場風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng) 營風(fēng)險(xiǎn)納入風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)算和監(jiān)管框架，并要求銀行對(duì)風(fēng) 險(xiǎn)資料進(jìn)行更多的公開披露，從而使市場約束機(jī)制成為監(jiān) 管的有益補(bǔ)充。 。 (2) 從信用的保障層面上保證了金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營目標(biāo)的順利 實(shí)現(xiàn)。 圖 23 信用的鏈?zhǔn)椒磻?yīng) 從信用風(fēng)險(xiǎn)的累計(jì)性特點(diǎn)的分析： 第一，信用風(fēng)險(xiǎn)是受宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響的一種風(fēng)險(xiǎn)。 美國 法國 德國 韓國 日本 中國 信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因 借款人的 履約能力 出現(xiàn)了問題 借款人的 履約意愿 出現(xiàn)了問題 從另一方面來講，信用風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生是由于以下原因 。具有權(quán)利和義務(wù)關(guān)系。 (四 )損失控制：最重要的措施 ?指在損失發(fā)生前全面地消除損失發(fā)生的根源，并竭力減少 致?lián)p事故發(fā)生的概率，在損失發(fā)生后減少損失的嚴(yán)重程度。 (2)有助于風(fēng)險(xiǎn)溝通策略的制定。 表 11 風(fēng)險(xiǎn)矩陣表 Y X 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 6 7 8 9 10 圖 15 風(fēng)險(xiǎn)水平落點(diǎn) 三、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) (risk evaluation) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是指人們針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的來源和風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)值決定其重 要性與價(jià)值的一種過程。損失次數(shù)的概率分布。 ?風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)是風(fēng)險(xiǎn)的量化過程。 ?在現(xiàn)實(shí)中二者一般呈反比關(guān)系，即風(fēng)險(xiǎn)頻率很高，但風(fēng)險(xiǎn) 程度不大；風(fēng)險(xiǎn)頻率不高，但風(fēng)險(xiǎn)程度很大。 第四級(jí) 不確定度最 高，或混沌不明，未來的后果與發(fā)生的 概率均無法確認(rèn)，一無所知，風(fēng)險(xiǎn)最高。 風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)和內(nèi)在特性 不確定性、損失、可能性、波動(dòng)性 (一 )風(fēng)險(xiǎn)與不確定性 (uncentainty) 觀點(diǎn)一 ：風(fēng)險(xiǎn)與不確定性沒有本質(zhì)差別，風(fēng)險(xiǎn)就是不確定性 觀點(diǎn)二 ：兩者存在本質(zhì)的區(qū)別 風(fēng)險(xiǎn)來源于不確定性 ，因此，風(fēng)險(xiǎn)的大小取決于不確定性程 度的高低。 ?在早期的運(yùn)用中，被理解為客觀的危險(xiǎn)，體現(xiàn)為自然現(xiàn)象 或者航海遇到礁石、風(fēng)暴等事件。 第二級(jí) 主觀不確定 。 （三 )損失 ?狹義的損失：由于自然災(zāi)害或意外事故而造成的經(jīng)濟(jì)價(jià)值 的減少、滅失以及額外費(fèi)用的增加 ?廣義的損失：財(cái)產(chǎn)的正常損失，有意采取的合理行為所造 成的損失，精神的損失 ?信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，損失指非故意、非計(jì)劃、非預(yù)期的經(jīng)濟(jì) 價(jià)值的減少 ?風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)事故和損失三者構(gòu)成的統(tǒng)一體。 。 (二 )風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)的兩個(gè)方面 ?損失頻率 (loss frequency)和損失幅度 (loss severity)。 損失幅度 (Y)亦為五類，他們分別是可不在乎 (Y(1))、不 嚴(yán)重 (Y(2))、中等 (Y(3))、很嚴(yán)重 (Y(4))、最嚴(yán)重 (Y(5))。 圖 17 風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知圖 (二 )風(fēng)險(xiǎn)的判斷與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的功能 。 (2)買賣契約。 。 三、信用的基本形式 信用風(fēng)險(xiǎn)的定義 ?由于借款人或市場交易對(duì)手違約，以及由于借款人的信用 評(píng)級(jí)的變動(dòng)和履約能力的變化導(dǎo)致其債務(wù)的市場價(jià)值變動(dòng) 而導(dǎo)致?lián)p失的可能性； ?信用風(fēng)險(xiǎn)正以指數(shù)方式增長著。 一邊倒 特征。 ?假破產(chǎn)、真逃債 等現(xiàn)象 ?信用風(fēng)險(xiǎn)不符合外源性、可證實(shí)性的特點(diǎn)，是一種難以管 理的風(fēng)險(xiǎn)。 信用風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo) ?總體目標(biāo)：以較小風(fēng)險(xiǎn)獲取較大利益。 ?1996 年修正案將市場風(fēng)險(xiǎn)納入資
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