時(shí)間序列分析xxxxchap1-免費(fèi)閱讀
【正文】 2023年 3月 22日星期三 上午 11時(shí) 21分 21秒 11:21: 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 2023年 3月 22日星期三 11時(shí) 21分 21秒 11:21:2122 March 2023 1空山新雨后，天氣晚來秋。 , March 22, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 :21:2111:21Mar2322Mar23 1故人江海別，幾度隔山川。 ? 目的 ? 尋找出序列值之間 相關(guān)關(guān)系 的統(tǒng)計(jì)規(guī)律，并擬合出適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)模型來描述這種規(guī)律，進(jìn)而利用這個(gè)擬合模型預(yù)測序列未來的走勢 ? 特點(diǎn) ? 理論基礎(chǔ)扎實(shí)，操作步驟規(guī)范，分析結(jié)果易于解釋，是時(shí)間序列分析的主流方法 基礎(chǔ)階段 ? ?1927年， AR模型 ? ?1931年， MA模型， ARMA模型 時(shí)域分析方法的發(fā)展過程 核心階段 ? ?1970年，出版 《 Time Series Analysis Forecasting and Control》 ?提出 ARIMA模型（ Box— Jenkins 模型） ?Box— Jenkins模型 實(shí)際上是主要運(yùn)用于 單變量 、同方差 場合的 線性 模型 完善階段 ? 異方差場合 ?Robert ， 1982年， ARCH模型 ?Bollerslov， 1985年 GARCH模型 ? 多變量場合 ? ， 1987年，提出了協(xié)整（ cointegration） 理論 ? 非線性場合 ?湯家豪等， 1980年，門限自回歸模型 時(shí) 域分析法的概述 ?一元 多元 線性函 數(shù) 非線性函 數(shù) 非線性參數(shù)函數(shù) 非參數(shù)函數(shù) 齊方差 異 方差 AR, MA, ARMA ARIMA VAR, ECM, Cointegration ARCH，GARCH SETAR,指 數(shù)，雙線性 時(shí) 間序列分析方法與其它統(tǒng)計(jì)分析方 法 （ 回歸分析 ）的 主要區(qū)別 ? 時(shí) 間序列分析方法明確強(qiáng)調(diào) 變量值順序 的重要性，而其它統(tǒng)計(jì)分析方法則不必如此。 ? 應(yīng)用： ? 對潛在的系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)律的認(rèn)知。 時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)特性不隨時(shí)間而變化。 ? 前 后時(shí)間點(diǎn)上的觀測值具有一定的 相關(guān)性 。 Global warming：非線性 時(shí)間序列數(shù)據(jù) 案例 11 時(shí)間序列 數(shù) 據(jù) 案例 ? 本例給出 1980年 1月 — 1991年 10月澳大利亞紅酒的月度銷量（單位：公升）時(shí)序圖。 由于掌握了尼羅河泛濫的規(guī)律 ， 使得古埃及的農(nóng)業(yè)迅速發(fā)展 ， 從而創(chuàng)建了埃及燦爛的史前文明 。 按照時(shí)間的順序把隨機(jī)事件變化發(fā)展的過程記錄下來就構(gòu)成了一個(gè)時(shí)間序列。 12 時(shí)間序列 數(shù) 據(jù) 案例 Peak breakingup times: 13 時(shí)間序列數(shù)據(jù) 案例 ? 2023年 7月 21日中國啟動(dòng)人民幣匯率改革以來，不斷完善匯率形成機(jī)制，人民幣對美元匯率總體呈現(xiàn)小幅上揚(yáng)態(tài)勢。 研 究的是某一個(gè)指標(biāo)的時(shí)間序列，如 GDP序列，銷售量序列等。 ?時(shí)間序列的潛在隨機(jī)過程是不變的。 ? 對外界因素（政策或者事件）的影響加以分析。 ? 時(shí) 間序列各觀察值之間存在一定的 依存關(guān)系 ，而其它統(tǒng)計(jì)分析一般要求每一變量各自獨(dú)立 ? 時(shí) 間序列分析根據(jù)序列 自身的變化規(guī)律 來預(yù)測未來，而其它統(tǒng)計(jì)分析則根據(jù)某一變量與其它變量間的因果關(guān)系來預(yù)測該變量的未來 。 11:21:2111:21:2111:21Wednesday, March 22, 2023 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 11:21:2111:21:2111:213/22/2023 11:21:21 AM 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 上午 11時(shí) 21分 21秒 上午 11時(shí) 21分 11:21: 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 2023年 3月 上午 11時(shí) 21分 :21March 22, 2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 :21:2111:21:21March 22, 2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 上午 11時(shí) 21
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