時(shí)間序列分析xxxxchap1-閱讀頁(yè)
2025-03-13 11:22本頁(yè)面
【正文】 測(cè)序列未來(lái)的走勢(shì) ? 特點(diǎn) ? 理論基礎(chǔ)扎實(shí)，操作步驟規(guī)范，分析結(jié)果易于解釋?zhuān)菚r(shí)間序列分析的主流方法 基礎(chǔ)階段 ? ?1927年， AR模型 ? ?1931年， MA模型， ARMA模型 時(shí)域分析方法的發(fā)展過(guò)程 核心階段 ? ?1970年，出版 《 Time Series Analysis Forecasting and Control》 ?提出 ARIMA模型（ Box— Jenkins 模型） ?Box— Jenkins模型 實(shí)際上是主要運(yùn)用于 單變量 、同方差 場(chǎng)合的 線(xiàn)性 模型 完善階段 ? 異方差場(chǎng)合 ?Robert ， 1982年， ARCH模型 ?Bollerslov， 1985年 GARCH模型 ? 多變量場(chǎng)合 ? ， 1987年，提出了協(xié)整（ cointegration） 理論 ? 非線(xiàn)性場(chǎng)合 ?湯家豪等， 1980年，門(mén)限自回歸模型 時(shí) 域分析法的概述 ?一元 多元 線(xiàn)性函 數(shù) 非線(xiàn)性函 數(shù) 非線(xiàn)性參數(shù)函數(shù) 非參數(shù)函數(shù) 齊方差 異 方差 AR, MA, ARMA ARIMA VAR, ECM, Cointegration ARCH，GARCH SETAR,指 數(shù)，雙線(xiàn)性 時(shí) 間序列分析方法與其它統(tǒng)計(jì)分析方 法 （ 回歸分析 ）的 主要區(qū)別 ? 時(shí) 間序列分析方法明確強(qiáng)調(diào) 變量值順序 的重要性，而其它統(tǒng)計(jì)分析方法則不必如此。 ? 時(shí) 間序列 是 一 組隨機(jī)變量的一次樣本實(shí)現(xiàn) ，而其它統(tǒng)計(jì)分析的樣本值一般是對(duì)同一隨機(jī)變量進(jìn)行N次獨(dú)立重復(fù)實(shí)驗(yàn)的結(jié)果 。 ? 滿(mǎn)足如下條件的序列稱(chēng)為嚴(yán)平穩(wěn)序 列 ? The probability laws that govern the behavior of the process do not change over time. ),(),( 1111 , , , hthtYYttYY mhmthtmmtt yyFyyF ????? ?? ??TtttNhm m ???? , 21 ? 平 穩(wěn)時(shí)間序列的定義 ?hyFyF htYtY htt ?? ?? )()( 1111 )()( 0011 yFyF YtY t ? 平 穩(wěn)時(shí)間序列的定義 ?hyyFyyF hthtYYttYY hthttt ?? ???? ),(),( 21212121 , ),(),(121202321 0, ttYYttYY yyFyyF tttt ??? 平 穩(wěn)時(shí)間序列的定義 寬 （ 弱）平穩(wěn) (weak stationary) 寬 平穩(wěn)是使用序列的 數(shù)字特征 來(lái)定義的一種平穩(wěn)性。 , March 22, 2023 雨中黃葉樹(shù)，燈下白頭人。 :21:2111:21Mar2322Mar23 1故人江海別，幾度隔山川。 :21:2111:21:21March 22, 2023 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見(jiàn)青山。 。 2023年 3月 22日星期三 11時(shí) 21分 21秒 11:21:2122 March 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線(xiàn)向前。 , March 22, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒(méi)有。 :21:2111:21Mar2322Mar23 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿(mǎn)，留一份不足，可得無(wú)限完美。 :21:2111:21:21March 22, 2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 。 2023年 3月 22日星期三 11時(shí) 21分 21秒 11:21:2122 March 2023 1空山新雨后，天氣晚來(lái)秋。 , March 22, 2023 閱讀一切好書(shū)如同和過(guò)去最杰出的人談話(huà)。 :21:2111:21Mar2322Mar23 1越是無(wú)能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 2023年 3月 22日星期三 上午 11時(shí) 21分 21秒 11:21: 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過(guò)于提升自我。 2023年 3月 22日星期三 11時(shí) 21分 21秒 11:21:2122 March 2023 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息
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