時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型講義-免費(fèi)閱讀
【正文】 2023年 2月 7日星期二 上午 10時(shí) 44分 54秒 10:44: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 2023年 2月 7日星期二 10時(shí) 44分 54秒 10:44:547 February 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來秋。 , February 7, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 :44:5410:44Feb237Feb23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 ：自 相關(guān)函數(shù)檢驗(yàn)法和單位根檢驗(yàn)法。 SRSRZCtuZC1?Z C S Rt t t tu ε? ? ?? ? ? ? ? ?誤差修正模型的結(jié)構(gòu)如下： （ ） 在 EViews中，點(diǎn)擊 Genr功能鍵，生成可支配收入（ ）和生活費(fèi)支出（ ）的差分序列： 然后以 作為被解釋變量，以 和 作為解釋變量，估計(jì)回歸模型（ ），結(jié)果見表 。即 序列是一階單整的， ～ I（ 1）。其次，對(duì)短期動(dòng)態(tài)關(guān)系中各變量的滯后項(xiàng)，進(jìn)行從一般到特殊的檢驗(yàn)，將不顯著的滯后項(xiàng)逐漸剔除，直到找出了最佳形式為止。 以建立我國貨幣需求函數(shù)為例，說明誤差修正模型的建模過程。 建立誤差修正模型一般采用兩步，分別建立區(qū)分?jǐn)?shù)據(jù)長期特征和短期待征的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。換言之，對(duì)殘差序列是否具有平穩(wěn)性的檢驗(yàn)，也就是對(duì) 與 是否存在協(xié)整的檢驗(yàn)。所以協(xié)整性檢驗(yàn)也是區(qū)別真實(shí)回歸與偽回歸的有效方法。 則稱向量序列 的分量間是 、 階協(xié)整的，記為 ， 向量 稱為協(xié)整向量。 如果貨幣供給量、實(shí)際收入、價(jià)格水平以及利率的任何線性組合都是非平穩(wěn)的，那么上述貨幣需求模型的擾動(dòng)項(xiàng)序列就不可能是平穩(wěn)的，從而模型并沒有揭示出貨幣需求的長期穩(wěn)定關(guān)系 。 ?? 830 011? 679t ????? ? ?第三節(jié) 協(xié)整 本節(jié)基本內(nèi)容 : ● 協(xié)整的概念 ●協(xié)整檢驗(yàn) ●誤差修正模型 一、協(xié)整的概念 引例：一個(gè)貨幣需求分析的例子 。 0H : 1? ??? ?t ?????1H : 1? ?Dickey、 Fuller研究發(fā)現(xiàn)， DF檢驗(yàn)的臨界值同序列的數(shù)據(jù)生成過程以及回歸模型的類型有關(guān)，因此他們針對(duì)如下三種方程編制了臨界值表，后來Mackinnon把臨界值表加以擴(kuò)充，形成了目前使用廣泛的臨界值表，在 EViews軟件中使用的是Mackinnon臨界值表。 假設(shè)數(shù)據(jù)序列是由下列自回歸模型生成的： 其中 ， 獨(dú)立同分布 ， 期望為零 ， 方差為 ， 我們要檢驗(yàn)該序列是否含有單位根 。 從單位根過程的定義可以看出，含一個(gè)單位根的過程，其一階差分： 是一平穩(wěn)過程，像這種經(jīng)過一次差分后變?yōu)槠椒€(wěn)的序列稱為一階單整序列 (Integrated Process)，記為 。 第二節(jié) 時(shí)間序列平穩(wěn)性的單位根檢驗(yàn) 本節(jié)基本內(nèi)容 : ● 單位根檢驗(yàn) ● Dickey－ Fuller檢驗(yàn) ● Augmented Dickey－ Fuller檢驗(yàn) 一、單位根過程 為了說明單位根過程的概念，我們側(cè)重以 AR(1)模型進(jìn)行分析 ： 根據(jù)平穩(wěn)時(shí)間序列分析的理論可知，當(dāng) 時(shí)，該序列｛ ｝是平穩(wěn)的 ,此模型是經(jīng)典的BoxJenkins時(shí)間序列 AR(1)模型。 從理論上，有兩種意義的平穩(wěn)性，一是嚴(yán)格平穩(wěn)，另一種是弱平穩(wěn)。 例如，考察一段時(shí)間內(nèi)每一天的電話呼叫次數(shù)，需要考察依賴于時(shí)間 t的隨機(jī)變量 ，｛ ｝就是一隨機(jī)過程。 準(zhǔn)備將這個(gè)計(jì)量結(jié)果用于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析和經(jīng)濟(jì)預(yù)測 。 可是有人提出 ， 這個(gè)回歸結(jié)果可能是虛假的 ！可能只不過是一種 “ 偽回歸 ” ！ 2RI “ 要千萬小心 !” 這里用時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行的回歸 ， 究竟是真回 歸還是偽回歸呢 ？ 為什么模型 、 樣本 、 數(shù)據(jù) 、檢驗(yàn)結(jié)果都很理想 ， 卻可能得到 “ 偽回歸 ” 的結(jié)果呢 ？ 時(shí)間序列數(shù)據(jù)被廣泛地運(yùn)用于計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究。 又例如，某國某年的 GNP總量，是一隨機(jī)變量，但若考查它隨時(shí)間變化的情形，則｛ ｝就是一隨機(jī)過程。 嚴(yán)格平穩(wěn) 是指隨機(jī)過程｛ ｝的聯(lián)合分布函數(shù)與時(shí)間的位移無關(guān)。 Yt 1? ? 1t t tY φ Y ε??t?當(dāng) ，則序列的生成過程變?yōu)槿缦码S機(jī)游動(dòng)過程(Random Walk Process)： 其中 { } 獨(dú)立同分布且均值為零、方差恒定為 。 1t t t tY Y Y u? ? ?? ? ItY （ 1 ）有時(shí) ， 一個(gè)序列經(jīng)一次差分后可能還是非平穩(wěn)的 ， 如果序列經(jīng)過二階差分后才變成平穩(wěn)過程 ，則稱序列 為二階單整序列 ， 記為 。 檢驗(yàn)的原假設(shè)為： 回歸系數(shù)的 OLS估計(jì)為： 檢驗(yàn)所用的統(tǒng)計(jì)量為： tε 1t t tYY????2σ0H : 1? ?121? tttyyy? ? ???? ?tσ ????在 成立的條件下， t統(tǒng)計(jì)量為： Dickey、 Fuller通過研究發(fā)現(xiàn)，在原假設(shè)成立的情況下，該統(tǒng)計(jì)量不服從 t分布。 這三種模型如下： 模型 I： 模型 Ⅱ ： 模型 Ⅲ ： 1t t tYY ε??? 1t t tε??? ? ?1t t tY t Y ε? ? ?? ? ? ?DF檢驗(yàn)存在的問題是，在檢驗(yàn)所設(shè)定的模型時(shí)，假設(shè)隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)不存在自相關(guān)。 依照經(jīng)典理論 ， 一國或一地區(qū)的貨幣需求量主要取決于規(guī)模變量和機(jī)會(huì)成本變量 ， 即實(shí)際收入 、 價(jià)格水平以及利率 。 反過來說，如果上述貨幣需求模型描述了貨幣需求的長期均衡關(guān)系，那么擾動(dòng)項(xiàng)序列必定是平穩(wěn)序列，也就是說，非平穩(wěn)的貨幣供給量、實(shí)際收入、價(jià)格水平以及利率四變量之間存在平穩(wěn)的線性組合。 12( , , , )k? ? ? ??? 1 1 2 2t t t k k tY a y a y a y? ? ? ?I ( )
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