時間序列計量經(jīng)濟模型講義(文件)
【正文】 ）和生活費支出（ ）序列的數(shù)據(jù)。 SR從檢驗結(jié)果看，在 1％、 5％、 10％三個顯著性水平下，單位根檢驗的 Mackinnon臨界值分別為 、 、 ， t檢驗統(tǒng)計量值為，小于相應(yīng)臨界值，從而拒絕 ，表明人均可支配收入（ ）的差分序列不存在單位根，是平穩(wěn)序列。 SRZCZCSRre si dtu=為了檢驗回歸殘差的平穩(wěn)性，在工作文檔窗口中，點擊 Genr功能鍵，命令 ，將上述 OLS回歸得到的殘差序列命名為新序列 ，然后雙擊 序列，對 序列進行單位根檢驗。 但從短期來看 ， 可能會出現(xiàn)失衡 ， 為了增強模型的精度 ，可以把協(xié)整回歸 （ ） 式中的誤差項 看作均衡誤差 ， 通過建立誤差修正模型把生活費支出的短期行為與長期變化聯(lián)系起來 。 ，是指時間序列的統(tǒng)計規(guī)律不會隨著時間的推移而發(fā)生變化。如果非 平穩(wěn)序列經(jīng)過 次差分后平穩(wěn)，而 次差 分卻不平穩(wěn)，那么稱為 階單整序列， 稱 為整形階數(shù)。協(xié)整分析對于檢驗變量之間的長期 均衡關(guān)系非常重要，而且也是區(qū)別真實回歸與 偽回歸的有效方法。 10:44:5410:44:5410:442/7/2023 10:44:54 AM ? 1以我獨沈久，愧君相見頻。 2023年 2月 7日星期二 上午 10時 44分 54秒 10:44: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 上午 10時 44分 54秒 上午 10時 44分 10:44: ? 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 10:44:5410:44:5410:44Tuesday, February 7, 2023 ? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 2023年 2月 上午 10時 44分 :44February 7, 2023 ? 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 10:44:5410:44:5410:442/7/2023 10:44:54 AM ? 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :44:5410:44:54February 7, 2023 ? 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 上午 10時 44分 54秒 上午 10時 44分 10:44: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感 謝 您 的 下 載 觀 看 專家告訴 。 2023年 2月 上午 10時 44分 :44February 7, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 10:44:5410:44:5410:44Tuesday, February 7, 2023 ? 1知人者智，自知者明。 上午 10時 44分 54秒 上午 10時 44分 10:44: ? 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 2023年 2月 7日星期二 上午 10時 44分 54秒 10:44: ? 1楚塞三湘接，荊門九派通。 10:44:5410:44:5410:442/7/2023 10:44:54 AM ? 1成功就是日復(fù)一日那一點點小小努力的積累。 2023年 2月 上午 10時 44分 :44February 7, 2023 ? 1行動出成果，工作出財富。 10:44:5410:44:5410:44Tuesday, February 7, 2023 ? 1乍見翻疑夢，相悲各問年。誤差修正模型把長期關(guān)系和短期動 態(tài)特征結(jié)合在一個模型中，既可以克服傳統(tǒng)計 量經(jīng)濟模型忽視偽回歸的問題，又可以克服建 立差分模型忽視水平變量信息的弱點 第 十章 結(jié) 束 了！ ? 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。本書只介 紹最常用的單位根檢驗法 —— DF檢驗法和 ADF 檢驗法。弱平穩(wěn)是指隨機過程 的一階矩和二階矩不隨時間推移而變化。 DZCt 1D Z C Z C Z C Z Ct t t t? ? ? 1S R S R S R S Rt t t t? ? ?DSRt1tuSRZC最終得到誤差修正模型的估計結(jié)果： 12?Z C 64 89 S R 91( 4) ( 8 ) ( ) 11 D W 63t tt utR?? ? ? ????第十章 小結(jié) 。 tutu tu在 5％ 的顯著性水平下 ， t檢驗統(tǒng)計量值為 ， 大于相應(yīng)臨界值 ， 從而拒絕 ， 表明殘差序列不存在單位根 ， 是平穩(wěn)序列 ， 說明可支配收入 （ ） 和生活費支出 （ ） 之間存在協(xié)整關(guān)系 。 0HSRSR為了分析可支配收入（ ）和生活費支出（ ）之間是否存在協(xié)整關(guān)系，我們先作兩變量之間的回歸，然后檢驗回歸殘差的平穩(wěn)性。 ZCSRSR從檢驗結(jié)果看，在 1％、 5％、 10％三個顯著性水平下，單位根檢驗的 Mackinnon臨界值分別為 、 、 ， t檢驗統(tǒng)計量值 ，從而不能拒絕 ，表明人均可支配收入（ ）序列存在單位根，是非平穩(wěn)序列。通常滯后期在 ＝ 0,1,2,3 中進行試驗。這里關(guān)于實際收入 (產(chǎn)業(yè)規(guī)模 )和機會成本變量的長期彈性分別由 給出。 貨幣需求函數(shù)通常在局部調(diào)整的結(jié)構(gòu)下加以設(shè)定。 將長期關(guān)系模型 各個變量以一階差分形式重新構(gòu)造，并將第一步中的殘差引入。 第一步，建立長期關(guān)系模型 。表 100時，該檢驗的臨界值。 tX tettXYtYte檢驗 為非平穩(wěn)的假設(shè)可用兩種方法： 一種方法是對殘差序列進行 DF檢驗，即對進行單位根檢驗，其檢驗方法在前面已介紹，但要注意的是， DF檢驗和 ADF檢驗使用的臨界值應(yīng)該用 EngleGranger編制的專用臨界值表。 EG兩步檢驗法 ： 第一步： 若 與 是一階單整序列， 即 是平穩(wěn)的，用 OLS法對回歸方程： 進行估計，得到殘差序列 ： ttXY??和 t t tX Y u??? ? ??? ( )t t te X Y????YtX第二步， 檢驗 的平穩(wěn)性。 （ 3） 具有協(xié)整關(guān)系的非平穩(wěn)變量可以用來建立誤差修正模型。 （ 1） 如果多個非平穩(wěn)變量具有協(xié)整性，則這些變量可以合成一個平穩(wěn)序列。 12( , , , )k? ? ? ??? 1 1 2 2t t t k k tY a y a y a y? ? ? ?I ( ) , 0tY d b b d? ? ? ? ?12( , , , )t t t k tY y y y ??C I ( , )tY d b?db?db 12( , , , )k? ? ? ???( 2 , , )ity i m?特別地，若 ，則 ，說明盡管各個分量序
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