【正文】 隨著國家大規(guī)模的經(jīng)濟刺激,國內(nèi)經(jīng)濟過熱、通貨膨脹、原材料價格大幅上漲,房產(chǎn)價格盲目上漲等現(xiàn)象迅速蔓延開,極大地影響了國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展,因此中央于2011年逐漸開始嚴控國內(nèi)的信貸體系,希望從源頭上控制盲目投資,無序發(fā)展的狀況,各商業(yè)銀行馬上嚴把信貸資金投放方向,減少高風(fēng)險行業(yè)的信貸規(guī)模,信貸資金逐漸向中小企業(yè)傾斜,向新興節(jié)能環(huán)保項目傾斜,向?qū)嶓w經(jīng)濟轉(zhuǎn)移。3. 2. 4信貸管理方法和手段落后目前,北京銀行杭州分行在進行信貸項目前期調(diào)研和審核時,對于信貸企業(yè)的考察往往采用定性分析為主的方法,對企業(yè)的信用和項目風(fēng)險的考核基本上也只是根據(jù)企業(yè)提供的往年的財務(wù)數(shù)據(jù)和信貸項目的基本資料進行判斷,缺乏定量分析,這些評定的主觀性強,再加上由于部分銀行業(yè)務(wù)人員職業(yè)素質(zhì)較差、有時為了增加自己的業(yè)績往往會忽視信貸風(fēng)險的把控,給銀行的資產(chǎn)帶來了風(fēng)險,特別是近年來國家實施經(jīng)濟刺激政策后,一些企業(yè)甚至以前從未涉足過房產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)也不顧風(fēng)險,盲目把大量信貸資金投放到房地產(chǎn)行業(yè),不僅擾亂了經(jīng)濟的正常秩序和行業(yè)的健康發(fā)展,嚴重影響了實體經(jīng)濟的健康發(fā)展。3. 2. 3信貸激勵約束機制不完善由于銀行客戶經(jīng)理在信貸項目前期實施過程中只負責(zé)貸前檢查和貸時審查,負責(zé)向?qū)徍瞬块T提供借款人申請借款的相關(guān)資料及調(diào)查報告等文件,而沒有審批項目的權(quán)力,最終審批項目的權(quán)力在信貸審查部門和上層管理部門,但一旦出現(xiàn)不良信貸風(fēng)險后,客戶經(jīng)理和所屬整個部門卻要承擔(dān)很大的經(jīng)濟責(zé)任。第三方面,由于A公司還存在與其它公司的互保情況,這在盡職調(diào)查時沒有發(fā)現(xiàn),或者即使發(fā)現(xiàn)了也沒有引起足夠的重視,可能還想當(dāng)然的認為企業(yè)之間的互保很正常。擁有德國、意大利的先進技術(shù)設(shè)備,擁有專業(yè)化的生產(chǎn)工藝流水線,生產(chǎn)制造以桌、椅、屏、柜為主的八大系列產(chǎn)品,即:原木家具系列、防火板家具系列、屏風(fēng)組合家具、辦公椅系列、沙發(fā)系列、茶幾系列、排椅系列及存儲文件柜系列。貸款發(fā)放后,由于缺乏周期性的檢查,銀行難以掌握客戶信貸資金的使用情況,甚至一些客戶出現(xiàn)重大經(jīng)營狀況時銀行也不知曉缺乏對企業(yè)貸款資金的監(jiān)督和管理。 177。3. 2. 1信貸組織機構(gòu)不健全北京銀行杭州分行由于成立時間比較短,。信貸活動是由銀行、信貸資金和貸款企業(yè)三個方面共同組成的,通過借貸合同維系,因此,銀行和貸款企業(yè)方面的因素都會對信貸活動產(chǎn)生影響。而我國商業(yè)銀行“重貸輕管”,缺乏事前把控,一般都要等不良資產(chǎn)發(fā)生后,才會想辦法去解決,企業(yè)一旦出現(xiàn)經(jīng)營困難,銀行往往會急于抽出貸款,給企業(yè)造成了雙重壓力,極易將企業(yè)置于死地。2. 4. 3人員制約手段的差異外資銀行強調(diào)對員工的人文關(guān)懷和激勵,國內(nèi)銀行行政化色彩還比較濃厚,重視上級對下級的領(lǐng)導(dǎo),下級對上級的服從。目前,國內(nèi)商業(yè)銀行在信貸風(fēng)險管理方面的研究和實踐仍處于不斷調(diào)整和逐步完善中,與外資銀行的差異主要表現(xiàn)在如下幾個方面(史倩,2007):2. 4. 1組織管理上的差異在商業(yè)銀行組織管理方面,國外銀行注重同級別、不同部門之間的合作和相互制約,國內(nèi)銀行重視從上到下的逐級領(lǐng)導(dǎo)。2. 3. 5全面信貸管理理論近年來,由于出現(xiàn)了因信貸風(fēng)險而倒閉的金融機構(gòu),為加強國際合作,共同應(yīng)對風(fēng)險,巴塞爾委員會于2001年提出了《巴塞爾新資本協(xié)議》,在2007年開始正式實施,新協(xié)議堅持銀行風(fēng)險監(jiān)管的最低資本金要求、外部監(jiān)管、市場約束的三大原則,可以促進國際金融合作,有助于防范和化解金融風(fēng)險。(7)資產(chǎn)分散理論。(4)預(yù)期收入理論。該理論是即指銀行為了應(yīng)付可能出現(xiàn)的流動性風(fēng)險,必須保持一定水平的現(xiàn)金資產(chǎn)或者部分短期有價證券,這些資產(chǎn)具有高度的流動性,但通常是無收益的。反過來說,如果國家金融秩序穩(wěn)定,銀行信貸資產(chǎn)安全,不僅可以使銀行和貸款企業(yè)受益,也能給存款人帶來一定的經(jīng)濟效益,因此,嚴控信貸風(fēng)險事故的發(fā)生,強化信貸風(fēng)險管理,有利于促進社會和諧穩(wěn)定。隨著市場經(jīng)濟的9浙江工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文 北京銀行杭州分行信貸風(fēng)險管理研究發(fā)展,各行的競爭越來越激烈,帶企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營帶來了越來越大的不確定因素,特別是近年來,企業(yè)人工工資不斷上漲,原材料價格上漲,極大地影響了企業(yè)的經(jīng)濟效益,也給企業(yè)帶來了資金方面的壓力,一些企業(yè)由于經(jīng)受不住內(nèi)外部環(huán)境變化的沖擊,短期內(nèi)出現(xiàn)經(jīng)營困難,甚至倒閉,從而影響銀行信貸自己的安全,銀行在短期內(nèi)也無法回收貸款,借款人的抵押物、質(zhì)押物也會隨之e值,即使拍賣后沖抵貸款,也會給銀行帶來很大的損失,況且這些抵押物的處置需要一個很長的過程,要走復(fù)雜的法律程序。信貸風(fēng)險的評價是對信貸風(fēng)險管理的整個過程進行評價,任何一個環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)不足之處都要提出建設(shè)性的改進建議。從信貸業(yè)務(wù)人員、信貸審核部門、風(fēng)險管理部門、資產(chǎn)保全部門、主管領(lǐng)導(dǎo)以及其它輔助部門,只有權(quán)、責(zé)、利明確,才能通力合作,促進信貸風(fēng)險管理水平和銀行經(jīng)濟效益的提高。因此,為了保持銀行業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展,在信貸過程中不僅僅要分析借款客戶的信息,而且要運用系統(tǒng)的風(fēng)險管理方法以及前人實踐的經(jīng)驗和教訓(xùn),同時不斷加強內(nèi)控制度的建設(shè),從源頭上著手,防范風(fēng)險發(fā)生。從廣義上說,信貸風(fēng)險是指貸款本金的安全性和收益的不確定性。本課題擬在調(diào)研國內(nèi)外研究現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上,并結(jié)合北京銀行杭州分行信貸風(fēng)險現(xiàn)狀及成因,提出相應(yīng)的策略。在信貸風(fēng)險的外部監(jiān)督制度方面,國外商業(yè)銀行非常注重政府監(jiān)管部門對貸款人的監(jiān)督,強化市場約束和行業(yè)自律。早在十八世紀,該理論強調(diào)資產(chǎn)的流動性,從而實現(xiàn)經(jīng)營目標。在數(shù)量分析方面(李萌,2005),我國學(xué)者主要是運用線性回歸分析、多元判別分析,Logit統(tǒng)計學(xué)等方法以及神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法對信貸風(fēng)險進行實證分析(Zhang ChenZhu等,2007),Guo ZhanQin(2006)也應(yīng)用基于區(qū)間數(shù)的數(shù)值模型對商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險管理進行了模型化研究。朱強標(2003)指出統(tǒng)一授信是控制信貸風(fēng)險的重要手段,強調(diào)必須堅持授信主體、授信職能部門、授信對象評價標準等七個方面的統(tǒng)一。第三,要細化貸后管理,設(shè)置專門獨立的部門完善貸后檢查職責(zé)有效防范貸款風(fēng)險。段默(2006)在研究不良資產(chǎn)成因后認為,必須在不斷深化體制改革,構(gòu)建科學(xué)的信貸風(fēng)險防范體系的基礎(chǔ)上,按照市場化原則積極探索和創(chuàng)新處置不良資產(chǎn)的手段和方法。加強信貸風(fēng)險的監(jiān)測和監(jiān)督。2浙江工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文 北京銀行杭州分行信貸風(fēng)險管理研究信貸風(fēng)險還受國家財政政策等外部環(huán)境的影響,主要包括:(1)國家政策過度授信,導(dǎo)致銀行發(fā)放大量信貸資金,而部分企業(yè)不顧風(fēng)險盲目投入、無序發(fā)展導(dǎo)致出現(xiàn)信貸風(fēng)險的壓力大增。對信貸企業(yè)重貸輕管,往往只重視貸前和貸時的審查,忽視貸后的管理,對信貸風(fēng)險的掌控能力較弱。在此環(huán)境下,北京銀行杭州分行必須高度重視信貸行業(yè)出現(xiàn)的新問題,警惕信貸業(yè)務(wù)面臨的新風(fēng)險,強化信貸風(fēng)險防控意識,采取有效措施加以防范,為促進銀行經(jīng)濟效益的提高,保持銀行可持續(xù)發(fā)展作出努力。 management researchIV浙江丄業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文北京銀行杭州分行信貸風(fēng)險管理研究目 錄m ^ IABSTRACT Ill1輔 1 11. 2文獻綜述 21. 2. 1國內(nèi)研究現(xiàn)狀及趨勢 2 51. 3研究目標和方法 6 62商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理基礎(chǔ)理論 72. 1信貸風(fēng)險的含義 72. 2信貸風(fēng)險管理的含義及原則 72. 2. 1信貸風(fēng)險管理的含義 72. 2. 2信貸風(fēng)險管理的原則 82. 2. 3信貸風(fēng)險管理的流程 92. 2. 4強化信貸風(fēng)險管理的意義 92. 3信貸風(fēng)險管理理論 102. 3. 1資產(chǎn)管理理論 102. 3. 2負債管理理論 122. 3. 3資產(chǎn)負債綜合管理理論 122. 3. 4資產(chǎn)負債表外業(yè)務(wù)理論 122. 3. 5全面信貸管理理論 122. 3. 6信息不對稱理論 132. 4中外商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理比較分析 132. 4. 1組織管理上的差異 132. 4. 2風(fēng)險防范方面的差異 142. 4. 3人員制約手段的差異 142. 4. 4不良信貸資產(chǎn)處理策略上的差異 153北京銀行杭州分行信貸風(fēng)險現(xiàn)狀和成因分析 173. 1北京銀行杭州分行信貸風(fēng)險現(xiàn)狀 173. 2內(nèi)部風(fēng)險 183. 2. 1信貸組織機構(gòu)不健全 18V浙江工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文北京銀行杭州分行信貸風(fēng)險管理研究3. 2. 2信貸管理體制不健全 203. 2. 3信貸激勵約束機制不完善 223. 2. 4信貸管理方法和手段落后 233. 2. 5利益驅(qū)使下銀行違規(guī)操作 233. 3企業(yè)方面的成因分析 243. 4外部環(huán)境影響分析 26. 1宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇乏力 263. 4. 2產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡 263. 4. 3財政過度授信 273. 4. 4利率變化對銀行的影響 283. 4. 5貸款企業(yè)集中度高 293. 4. 6信用監(jiān)督機制不健全 293. 4. 7法律制度約束不力 304北京銀行杭州分行信貸風(fēng)險管理的策略 314. 1銀行樹立全面信貸風(fēng)險管理理念 314. 2健全信貸組織管理體系 354. 3優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu),分散風(fēng)險 364. 4完善信貸激勵機制 38 3946培養(yǎng)信貸人員的素質(zhì) 405結(jié)束語 415. 1結(jié)論 415. 2研究展望 41參考文獻 43Ifi: ilf 47VI浙江工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文 北京銀行杭州分行信貸風(fēng)險管理研究1導(dǎo)論信貸風(fēng)險管理是商業(yè)銀行風(fēng)險管理的核心,信貸業(yè)務(wù)不僅給銀行帶來了收益,同時其產(chǎn)生的風(fēng)險也是銀行業(yè)面臨的主要風(fēng)險。信貸風(fēng)險。本學(xué)位論文屬于保密口,在 年解密后適用本授權(quán)書。碩士學(xué)位論文論文題目:北京銀行杭州分行信貸風(fēng)險管理研究指導(dǎo)教師 施放
學(xué)科專業(yè) 工商管理
所在學(xué)院 經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院提交曰期2012年12月浙江工業(yè)大學(xué)學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明:所提交的學(xué)位論文是本人在導(dǎo)師的指導(dǎo)下,獨立進行研究工作所取得的研究成果。不保密□。管理研究浙江工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文北京銀行杭州分行信貸風(fēng)險管理研究The Research for credit risk management of Bank ofBeijing Hangzhou branchABSTRACTIn recent years, some customers of Bank of Beijing Hangzhou branch take agreat deal of credit funds to real estate, high technology, profits and risks are higherindustry. However, due to China39。我國的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理方面的研究起步較晚,與歐美發(fā)達國家的銀行相比,在銀行組織結(jié)構(gòu)、管理機制、信貸風(fēng)險管理方法、信貸風(fēng)險處理等方面還存在一定的差距。因此,開展杭州分行信貸風(fēng)險管理方面的研究具有很強的現(xiàn)實意義。(2)信貸風(fēng)險管理機制不健全,風(fēng)險執(zhí)行不到位。(2)貸款集中度高,導(dǎo)致系統(tǒng)風(fēng)險性壓力大。完善銀行內(nèi)部審計制度。歸納起來主要包括如下幾個方面:首先要嚴厲打擊逃避金融債務(wù)行為,強化法律在處理不良信貸資產(chǎn)中的作用。王嘉(2007)認為應(yīng)通過培育信貸文化、健全風(fēng)險等級評定制度、規(guī)范損失預(yù)測與定價管理、加強風(fēng)險監(jiān)測與監(jiān)督和完善內(nèi)控制度建設(shè)等方面進行信貸風(fēng)險管理。劉秀菲(2010)指出銀行信貸風(fēng)險管理應(yīng)全面化、全程化,客戶管理應(yīng)差別化,提高效率和質(zhì)量,并重點關(guān)注信貸過程中的核心環(huán)節(jié)。HuangBo(2005)用數(shù)值模擬的方式對國有商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理進行了預(yù)測。負債管理理論產(chǎn)生于20世紀50年代末期,盛行于60年代,是以負債為經(jīng)營重點,即以借入資金的方式來保證流動性,強調(diào)通過負債管理,來保證銀行流動性的需要,從而增加資產(chǎn)和收益。在信貸風(fēng)險處理機制方面,國外銀行重視信貸風(fēng)險量化分析和預(yù)警機制,不僅著眼于風(fēng)險的識別和衡量,更注重于風(fēng)險的控制和化解。擬從如下幾個方面開展工作:第一部分:通過調(diào)研,掌握本課題相關(guān)領(lǐng)域國內(nèi)外研究現(xiàn)狀。貸款本金的安全性是指信貸資金能否在銀行與借款人約定的還款時間內(nèi)足額償付。2. 2信貸風(fēng)險管理的含義及原則2. 2. 1信貸風(fēng)險管理的含義信貸風(fēng)險管理是指銀行采用一定的方法和手段,對可能影響貸款發(fā)生損失的各種因素進行分析、判斷,以降低信貸風(fēng)險,提高信貸質(zhì)量,提高銀行的抗風(fēng)7浙江工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)