農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)容忍度管理指導(dǎo)意見-免費(fèi)閱讀
【正文】 6 附件 1： 總體風(fēng)險(xiǎn)容忍度指標(biāo) 參照 甬銀監(jiān)發(fā)［ 2020］ 156號(hào)文件計(jì)量 序號(hào) 指標(biāo)名稱 指標(biāo) 釋義 參考標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)劃值 風(fēng)險(xiǎn)控制值 預(yù)警 處置 1 核心一級(jí) 資本充足率 核心一級(jí) 資本 /風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) 100％ 5% 2 一級(jí)資本充足率 一級(jí) 資本 /風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) 100％ 6％ 3 資本 充足率 資本總額 /風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) 100％ 8％ 4 留存超額資本率 留存超額資本 /風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) 100％ ％ 5 逆周期超額資本率 逆周期超額資本 /風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) 100％ ％ 6 杠桿率 一級(jí)資本占調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額的比例 ≥ 4％ 7 貸款撥備率 貸款損失準(zhǔn)備占貸款的比例 ≥ ％ 8 撥備覆蓋率 貸款損失準(zhǔn)備占不良貸款的比例 ≥ 150％ 9 發(fā)案 數(shù)量 規(guī)劃期內(nèi)發(fā)生的未成功防堵的案件數(shù)量 (百萬以上 ) —— 規(guī)劃期內(nèi)發(fā)生的未成功防堵 的案件數(shù)量 (百萬以下 ) 7 附件 2： 信用風(fēng)險(xiǎn)容忍度指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo)名稱 指標(biāo) 釋義 參考 標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)劃值 風(fēng)險(xiǎn)控制值 預(yù)警 處置 1 重大信貸風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生率 當(dāng)年度發(fā)生重大信貸風(fēng)險(xiǎn)的貸戶數(shù) /較大信貸客戶數(shù)量 ① 100％ % 2 貸款違約率 規(guī)劃期 累計(jì) 逾期貸款 余 額 /規(guī)劃期 累計(jì)發(fā)放 貸款總額 100％ 2% 3 信用卡違約率 違約數(shù) /動(dòng)戶數(shù) ② 100％ 5% 4 貸款 抵 （質(zhì)） 押 率 抵 （質(zhì)）押貸款余額 /貸款 總額 100％ 50% 5 正常 類 貸款遷徙率 期初正常類貸款 向下遷徙金額 /（期初正常類貸款余額 期初正常類貸款期間減少金額） 100％ 低于行業(yè)平均值 50％以上 6 關(guān)注類貸款遷徙率 期初關(guān)注類貸款 向下遷徙 金額） /（期初關(guān)注類貸款余額 期初關(guān)注類貸款期間減少金額） 100％ 低于行業(yè)平均值 50％以上 7 次級(jí)類貸款遷徙率 期初 次級(jí) 類貸款 向下遷徙 金額） /（期初 次級(jí) 類貸款余額 期初 次級(jí) 類貸款期間減少金額） 100％ 低于行業(yè)平均值 50％以上 8 可疑類貸 款遷徙率 期初 可疑 類貸款 向下遷徙 金額） /（期初 可疑 類貸款余額 期初 可疑 類貸款期間減少金額） 100％ 低于行業(yè)平均值 50％以上 9 不良貸款率 （次級(jí)貸款 +可疑貸款 +損失貸款） /各項(xiàng)貸款總額 100％ ≤ 3％ 10 不良資產(chǎn)率 不良信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) /信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) 100％ ≤ 2％ 11 核銷貸款 率 規(guī)劃期 內(nèi) 貸款核銷 額 /各項(xiàng)貸款余額 100％ 1% ① 較大信貸客戶 是指 個(gè)人類客戶貸款余額 100 萬元及以上 、公司類客戶貸款余額 500 萬
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