第十一章-金融機構(gòu)風(fēng)險管理-免費閱讀
【正文】 上午10時55分51秒上午10時55分10:55:5124.11.17 一馬當(dāng)先，全員舉績，梅開二度，業(yè)績保底。10:55:5110:55:5110:5511/17/2024 10:55:51 AM 安全象只弓，不拉它就松，要想保安全，常把弓弦繃。,因美國次貸危機，富通集團股份大跌，2008年巨虧280億歐元，而在08年的12個月內(nèi)，富通股價下跌了近92%，08年10月14日收盤價為1.44歐元，09年4月1日為1.39歐元。AIG向130多個國家和地區(qū)的企業(yè)和個人提供保險、金融、投資產(chǎn)品和服務(wù)，主要涉足普通保險、人壽等領(lǐng)域。,2.2證券公司風(fēng)險管理,證券公司風(fēng)險的生成原理 （1）證券公司的內(nèi)在脆弱性 （2）金融資產(chǎn)價格的過度波動性 證券公司風(fēng)險的特征 （1）社會性 （2）擴張性 （3）周期性 （4）可控性,證券公司風(fēng)險管理理念 （1）在任何風(fēng)險規(guī)避方案中，最重要的工具是經(jīng) 驗、判斷和不斷的溝通。 該業(yè)務(wù)遵循“券商管證券，銀行管資金”的原則，將投資者的證券賬戶與證券保證金賬戶嚴(yán)格進(jìn)行分離管理。,證券承銷風(fēng)險產(chǎn)生的原因： 競爭風(fēng)險 審核風(fēng)險 銷售風(fēng)險（銷售不完、包銷后市價跌破發(fā)行價） 違約風(fēng)險 法律風(fēng)險（如過渡包裝） 道德風(fēng)險,證券承銷的風(fēng)險管理 發(fā)行人的選擇（產(chǎn)業(yè)前景、公司信譽） 發(fā)行時間的選擇 發(fā)行價格的選擇（公司盈利、市場狀態(tài)、行業(yè)、發(fā)行量等） 承銷方式的選擇（代銷、余額包銷、全額包銷）,證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的風(fēng)險,證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，是指證券公司通過其設(shè)立的證券營業(yè)部，接受客戶委托，按照客戶要求，代理客戶買賣證券的業(yè)務(wù)。,里森的簡介,1.2商業(yè)銀行風(fēng)險管理的組織框架,商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織框架的基本原則 （1）一致性原則 （2）全面性原則 （3）獨立性原則 （4）權(quán)威性原則 （5）互通性原則 （6）分散與集中相統(tǒng)一原則,商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織框架的常見模式 （1）風(fēng)險管理部集權(quán)模式 （2）事業(yè)部模式 （3）矩陣型模式 （4）網(wǎng)絡(luò)型模式,我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織模式的選擇,（1）我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織模式的選擇標(biāo)準(zhǔn) 與銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng) 目前的資源足以支撐 進(jìn)行成本效益分析 有可操作性和便捷性 （2）我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織模式 董事會設(shè)風(fēng)險管理專業(yè)委員會 總部設(shè)風(fēng)險管理部 各種風(fēng)險的獨立管理體系,1.3商業(yè)銀行風(fēng)險的管理方法,1）風(fēng)險資本法（β系數(shù)法） 2）在險風(fēng)險估值法（ VaR 法） 3）風(fēng)險調(diào)整的資本收益法（ RAROC法） 4）信貸矩陣模型 5）全面風(fēng)險管理模式（ ERM 模式）,1.4商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的管理策略,1）貸款回避策略 2）貸款分散策略 3）貸款轉(zhuǎn)嫁策略 4）貸款抑制策略 5）貸款補償策略,1.5信用卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理,信用卡業(yè)務(wù)主要風(fēng)險類型及其特征 （1）外部欺詐風(fēng)險 （2）中介機構(gòu)交易風(fēng)險 （3）內(nèi)部操作風(fēng)險 （4）持卡人信用風(fēng)險 （5）信用卡套現(xiàn)活躍風(fēng)險 （6）偽造境外卡盜取現(xiàn)金風(fēng)險,信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險的防范措施 （1）完善信用卡業(yè)務(wù)內(nèi)控制度，提高制度執(zhí)行力 （2）加強發(fā)卡環(huán)節(jié)風(fēng)險管理，嚴(yán)把風(fēng)險源頭關(guān) （3）加強銀行卡發(fā)卡業(yè)務(wù)外包的管理 （4）加強對信用卡透支額度的管理 （5）加強收單環(huán)節(jié)風(fēng)險管理，防范交易風(fēng)險 （6）加強ATM機等自助設(shè)備管理，防范欺詐風(fēng)險 （7）加強對信用卡客戶規(guī)范用卡的培養(yǎng)和教育 （8）加強對簽約商戶的管理 （9）加強宣傳教育，提高風(fēng)險防范能力 （10）加強協(xié)作，建立健全信用卡風(fēng)險防范合作機制,1.6商業(yè)銀行并購貸款的風(fēng)險管理,并購貸款：是指商業(yè)銀行向并購方或其子公司發(fā)放的，用于支付并購交易價款的貸款。里森進(jìn)行期貨投機失敗而陷入絕境。 主要表現(xiàn)： 內(nèi)部欺詐與外部欺詐 雇員活動和工作場所安全 客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動 實物資產(chǎn)損壞業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)錯誤 行政、交付和過程管理,操作風(fēng)險？,1995年2月 ，巴林銀行駐新加坡外匯交易員尼克.里森違規(guī)進(jìn)行未經(jīng)授權(quán)及隱匿的期權(quán)和期貨交易而導(dǎo)致?lián)p失8.6億英鎊——14億美元； 1995年9月，日本大和銀行紐約分行雇員賬外交易 ——11億美元； 2004年1月，澳大利亞國民銀行因四名交易員違規(guī)操作致3.6億美元巨額損失。通過金融不良資產(chǎn)的剝離，使四大國
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