【正文】 付金率、本辦法第三十 條所規(guī)定的優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)以及向中央銀行或市場融資時可以用作抵（質(zhì)）押品的其他資產(chǎn)。銀監(jiān)會發(fā)現(xiàn)市場流動性緊張、融資成本提高、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)變現(xiàn)能力下降或喪失、流動性轉(zhuǎn)移受限等情況時，應(yīng)當(dāng)及時分析其對商業(yè)銀行融資能力的影響。 第四十九條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向銀監(jiān)會報送與流動性風(fēng)險有關(guān)的財務(wù)會計、統(tǒng)計報表和其他報告。 第五十條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)于每年 4 月底前向銀監(jiān)會報送上一年度的流動性風(fēng)險管理報 告，包括流動性風(fēng)險偏好、流動性風(fēng)險管理策略、主要政策和程序、內(nèi)部風(fēng)險管理指標(biāo)和限額、應(yīng)急計劃及其測試情況等主要內(nèi)容。 第五十二條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時向銀監(jiān)會報告下列可能對其流動性風(fēng)險水平或管 理狀況產(chǎn)生不利影響的重大事項和擬采取的應(yīng)對措施： （一）本機(jī)構(gòu)信用評級大幅下調(diào)。 （五）母公司或集團(tuán)內(nèi)其他機(jī)構(gòu)的經(jīng)營狀況、流動性狀況和信用評級等發(fā)生重大不利變化。 （九）其他可能對其流動性風(fēng)險水平或管理狀況產(chǎn)生不 利影響的重大事件。 （二）流動性風(fēng)險管理 策略和政策。 （六）壓力測試情況。 當(dāng)商業(yè)銀行在壓力狀況下流動性覆蓋率低于最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)時，銀監(jiān) 會應(yīng)當(dāng)考慮當(dāng)前和未來國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融狀況，分析影響單家銀行和金融市場整體流動性的因素，根據(jù)商業(yè)銀行流動性覆蓋率降至最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)以下的原因、嚴(yán)重程度、持續(xù)時間和頻率等采取相應(yīng)措施。 （三）要求商業(yè)銀行增加流動性風(fēng)險管理報告的頻率和內(nèi)容。 （七）提高商業(yè)銀行流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)的最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。 根據(jù)外商獨(dú)資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行的流動性風(fēng)險狀況，銀 監(jiān)會可以對其境內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債比例或跨境資金凈流出比例提出限制性要求。 第四章 附 則 第五十九條 農(nóng)村合作銀行、村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)村信用社和外國銀行分行參照本辦法執(zhí)行。 第六十二條 本辦法所稱重要幣種是指以該貨幣計價的負(fù)債占商業(yè)銀行負(fù)債總額 5%以上的貨幣。在過渡期內(nèi)，鼓勵有條件的商業(yè)銀行提前達(dá)標(biāo)；對于流動性覆蓋率已達(dá)到 100%的銀行，鼓勵其流動性覆蓋率繼續(xù)保持在 100%之上。 本辦法實(shí)施前發(fā)布的有關(guān)規(guī)章及規(guī)范性文件如與本辦法不一致的，按照本辦法執(zhí)行。不確定到期日現(xiàn)金流是指沒有明確到期日的表內(nèi)外業(yè)務(wù)（如活期存款）形成的現(xiàn)金流。商業(yè)銀行所 使用的行為調(diào)整假設(shè)應(yīng)當(dāng)以相關(guān)歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，經(jīng)充分論證和適當(dāng)程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)，并進(jìn)行事后檢驗(yàn)，以確保其合理性。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)至少每年對現(xiàn)金流缺口限額進(jìn)行一次評估，必要時予以修訂。 二、流動性風(fēng)險壓力測試的參考壓力情景 （一）流動性資產(chǎn)變現(xiàn)能力大幅下降。 （五）表外業(yè)務(wù)、復(fù)雜產(chǎn)品和交易對流動性造成損耗。 （九）母公司或集團(tuán)內(nèi)其他機(jī)構(gòu)出現(xiàn)流動性危機(jī)。 （十三）銀行支付清算系統(tǒng)突然中斷運(yùn)行。 動性風(fēng)險內(nèi)部監(jiān)測指標(biāo)達(dá)到觸發(fā)值。 （二）應(yīng)急措施 ：變現(xiàn)貨幣市場資產(chǎn)，出售原定持有到期的證券，出售長期資產(chǎn)、固定資產(chǎn)或某些業(yè)務(wù)條線（機(jī)構(gòu)）等。 ，確保董事會、高級管理層及時收到相關(guān)報告，了解銀行流動性風(fēng)險的嚴(yán)重程度。 二、合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn) 合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)是指在流動性覆蓋 率所設(shè)定的壓力情景下，能夠通過出售或抵（質(zhì)）押方式，在無損失或極小損失的情況下在金融市場快速變現(xiàn)的各類資產(chǎn)。負(fù)責(zé)流動性風(fēng)險管理的部門持續(xù)具有法律和操作權(quán)限，可以將合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)作為應(yīng)急資金來源單獨(dú)管理，或者能夠在流動性覆蓋率所設(shè)定的壓力情景下，在 30 天內(nèi)隨時變現(xiàn)合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)并使用變現(xiàn)資金，而且不與銀行現(xiàn)有的業(yè)務(wù)和 風(fēng)險管理策略相沖突。 ，不應(yīng)當(dāng)導(dǎo)致其違反相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求。 一級資產(chǎn)按照當(dāng)前市場價值計入合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，包括： （ 1）現(xiàn)金； （ 2）存 放于中央銀行且在壓力情景下可以提取的準(zhǔn)備金； （ 3）由主權(quán)實(shí)體、中央銀行、國際清算銀行、國際貨幣基金組織、歐盟委員會或多邊開發(fā)銀行發(fā)行或擔(dān)保的，可在市場上交易且滿足以下條件的證券 : 第一，按照銀監(jiān)會的資本監(jiān)管規(guī)定，風(fēng)險權(quán)重為 0%； 第二，在規(guī)模大、具有市場深度、交易活躍且集中度低的市場中交易； 第三，歷史記錄顯示，在市場壓力情景下仍為可靠的流動性來源； 第四，最終償付義務(wù)不是由金融機(jī)構(gòu)或其附屬機(jī)構(gòu)承擔(dān)。 2A 資產(chǎn)在當(dāng)前市場價值基礎(chǔ)上按 85%的折扣系數(shù)計入合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，包括： （ 1） 由主權(quán)實(shí)體、中央銀行、公共部門實(shí)體或多邊開發(fā)銀行 發(fā)行或擔(dān)保的，可在市場上交易且滿足以下條件的證券： 第一，按照銀監(jiān)會的資本監(jiān)管規(guī)定，風(fēng)險權(quán)重為 20%； 第二，在規(guī)模大、具有市場深度、交易活躍且集中度低的市場中交易； 第三，歷史記錄顯示，在市場壓力情景下仍為可靠的流動性來源，在嚴(yán)重的流動性壓力時期，該證券在 30 天內(nèi)價格下跌不超過 10%或回購交易折扣率上升不超過 10 個百分點(diǎn)。 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)具有 監(jiān)測和控制 2B 資產(chǎn)潛在風(fēng)險 的政策、程序和系統(tǒng) 。 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照以下公式計算 2B 資產(chǎn)調(diào)整項和二級資產(chǎn)調(diào)整項?？捎嬋氲念A(yù)期現(xiàn)金流入總量不得超過預(yù)期現(xiàn)金流出總量的 75%。欠穩(wěn)定存款包括未被有效存款保險計劃完全覆蓋的存款、易被迅速提走的存款（如網(wǎng)上存款）等。 有效存款保險計劃的附加標(biāo)準(zhǔn)包括： （ 1）保險人能夠定期從接受保險的商業(yè)銀行預(yù)先收取費(fèi)用； （ 2）保險人具有充足的手段確保在發(fā)生大額償付需求時，能夠及時獲取額外資金，如獲得明晰且具有法律約束力的政府擔(dān)?；驈恼杩畹某ＴO(shè)授權(quán)； （ 3）存款保險計劃被觸發(fā)后，存款人可在 7 個工作日內(nèi)獲得保險償付。客戶有權(quán)在合同到期日之前收回，但合同明確規(guī)定且有約束力的提款通知期超過 30 天的批發(fā)融資項目，不納入流動性覆蓋率計算。 業(yè)務(wù)關(guān)系存款是指商業(yè)銀行為非自然人客戶（滿足本辦法規(guī)定的小企業(yè)客戶除外 ）提供清算、托管和現(xiàn)金管理服務(wù)所產(chǎn)生的存款?，F(xiàn)金管理服務(wù)是指商業(yè)銀行向客戶提供現(xiàn)金流管理、資產(chǎn)和負(fù)債管理以及客戶日常經(jīng)營所必需的金融服務(wù)，僅限于匯款、收款、資金歸集、工資支付管理和資金支出控制。 （ 4）業(yè)務(wù)關(guān)系存款存放于專門賬戶，該賬戶向客戶提供的收益不足以吸引客戶存放超出其清算、托管和現(xiàn)金管理所需的多余資金。 如果銀監(jiān)會認(rèn)為商業(yè)銀行業(yè)務(wù)關(guān)系存款的客戶集中度過高，可以要求對這部分存款按照 非業(yè)務(wù)關(guān)系存款處理。 抵（質(zhì)）押融資項目 折算率 以一級資產(chǎn)作為抵 （質(zhì)） 押品或以中央銀行 為交易對手 0% 以 2A 資產(chǎn)作為抵 （質(zhì)） 押品 15% 以本國主權(quán)實(shí)體、多邊開發(fā)銀行或風(fēng)險權(quán)重不高于 20%的本國公共部門實(shí)體為交易對手，且不是以一級資產(chǎn)和 2A 資產(chǎn)作為抵 （質(zhì)） 押品 25% 以 2B 資產(chǎn)作為抵（質(zhì)）押品 50% 其他 100% 其他項目 折算率 /現(xiàn)金流出 衍生產(chǎn)品交易的 凈現(xiàn)金流出 100% 融資交易、衍生產(chǎn)品以及其他合約中包含降級觸發(fā)條款所導(dǎo)致的流動性補(bǔ)充需求 銀行評級下調(diào) 13 個（含）檔次所增加的抵（質(zhì)）押品要求或者導(dǎo)致的現(xiàn)金流出 衍生產(chǎn)品及其他交易市值變動導(dǎo)致的流 動性補(bǔ)充需求 前 24 個月內(nèi)出現(xiàn)的 30 天內(nèi)抵（質(zhì)）押品凈流出最大值 衍生產(chǎn)品及其他交易中非一級資產(chǎn)抵 （質(zhì)） 押品估值變化導(dǎo)致的流動性補(bǔ)充需求 20% 根據(jù)合同能被交易對手隨時收回的超額非隔離抵（質(zhì)）押 品導(dǎo)致的流動性補(bǔ)充需求 100% 抵 （質(zhì)）押 品對外交付義務(wù)導(dǎo)致的流動性補(bǔ)充需求 100% 合同允許交易對手以非合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)替換合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)抵 （質(zhì)）押 品導(dǎo)致的流動性補(bǔ)充需求 100% 30 天內(nèi)到期的資產(chǎn)支持證券、擔(dān)保債券及其他結(jié)構(gòu)性融資工具 100% 30 天內(nèi)到期的資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)、管道工具、 證券投資載體和類似融資工具 100% 未來 30 天內(nèi)交易對手可以行使權(quán)力的未提取的不可無條件撤銷的信用便利和流動性便利 （ 1） 提供給零售和小企業(yè)客戶 5% （ 2） 提供給非金融機(jī)構(gòu)、 主權(quán)實(shí)體和中央銀行、多邊開發(fā)銀行和公共部門實(shí)體 信用便利 流動性便利 10% 30% （ 3） 提供給受到審慎監(jiān)管的銀行 40% （ 4） 提供給其他金融機(jī)構(gòu)（包括證券公司、保險公司、受托人、受益人等） 信用便利 流動性便利 40% 100% （ 5） 提供給其他法人客戶以及管道工具、特殊目的載體等 100% 未來 30 天 內(nèi)其他契約性放款義務(wù) 100% 100% （ 1） 未來 30 天內(nèi)對金融機(jī)構(gòu)的契約性放款總額 （ 2） 未來 30 天內(nèi)對零售客戶和非金融機(jī)構(gòu)客戶的契約性放款總額超過客戶契約性現(xiàn)金流入總額50%的部分 未來 30 天 內(nèi) 其他契約性現(xiàn)金流出（不含與商業(yè)銀行 100% 運(yùn)營成本相關(guān)的現(xiàn)金流出） 或有融資義務(wù) （ 1） 無條件可撤銷的信用便利和流動性便利 （ 2） 保函、信用證、其他貿(mào)易融資工具 （ 3） 非契約性義務(wù) （ 4） 擁有附屬交易商或做市商的發(fā)行機(jī)構(gòu)未償付的超過 30 天的債券 （ 5） 以其他客戶抵（質(zhì)）押品覆蓋客戶空頭頭寸所導(dǎo)致 的非契約性負(fù)債 0% % % % 50% 信用便利和流動性便利是指商業(yè)銀行在未來向客戶提供資金的契約性融資便利。債務(wù)融資工具將于未來30 天內(nèi)到期部分所對應(yīng)的不可無條件撤銷流 動性便利應(yīng)當(dāng)納入流動性覆蓋率計算，債務(wù)融資工具將于 30 天以后到期部分所對應(yīng)的不可無條件撤銷流動性便利不納入流動性覆蓋率計算，其余的不可無條件撤銷流動性便利按照信用便利處理。 其他項目 折算率 衍生產(chǎn)品交易的 凈現(xiàn)金流入 100% 其他 30 天內(nèi)到期的契約性現(xiàn)金流入（不含 非金融業(yè)務(wù)收入產(chǎn)生的現(xiàn)金流入 ） 由銀監(jiān)會視情形 確定 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)只計算來自完全正常履約且預(yù)計未來 30天內(nèi)不會違約的契約性現(xiàn)金流入。其他 30天內(nèi)到期的契約性現(xiàn)金流入 （不含 非金融業(yè)務(wù)收入產(chǎn)生 的現(xiàn)金流入 ）的折算率由 銀監(jiān)會視具體情形確定。 銀監(jiān)會可以根據(jù)商業(yè)銀行表內(nèi)外項目的流動性風(fēng)險狀況調(diào)整其折算率，增加現(xiàn)金流出項目和減少現(xiàn)金流入項目。 銀監(jiān)會應(yīng)當(dāng)分析以下因 素，確定需要采取的措施： 因，包括銀行自身和金融市場整體流動性方面的原因及其影響程度。 。在要求商業(yè)銀行采取措施恢復(fù)流動性水平時，可以給予適當(dāng)時間，防止對商業(yè)銀行和整個金融體系造成負(fù)面影響。 二、流動性缺口率 （一）流動性缺口率是指未來各個時間段的流動性缺口與相應(yīng)時間段到期的表內(nèi)外資產(chǎn)的比例。 活期存款中的穩(wěn)定部分按規(guī)定方法進(jìn)行審慎估算。 （二）計算公式 最大十家同業(yè)融入比例 =(最大十家同業(yè)機(jī)構(gòu)交易對手同業(yè)拆借 +同業(yè)存放 +賣出回購款項 )/總負(fù)債 100% 七、超額備付金率 （一）超額備付金率是指商業(yè)銀行的超額備付金與各項存款的比例。 與境外集團(tuán)內(nèi)機(jī)構(gòu)交易的資產(chǎn)方凈額 =存放境外集團(tuán)內(nèi)機(jī)構(gòu)+拆放境外集團(tuán)內(nèi)機(jī)構(gòu) +與境外集團(tuán)內(nèi)機(jī)構(gòu)交易形成的其他資產(chǎn)余額 境外集團(tuán)內(nèi)機(jī)構(gòu)存放 境外集團(tuán)內(nèi)機(jī)構(gòu)拆放 與境外集團(tuán)內(nèi)機(jī)構(gòu)交易形成的其他負(fù)債余額。 —— 附加三嚴(yán)三實(shí)文檔 —— 中國電子科技集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)分赴聯(lián)系點(diǎn)指導(dǎo)基層“三嚴(yán)三實(shí)”第三次專題學(xué)習(xí)研討 11 月 12 日，河北石家莊通信事業(yè)部，江蘇無錫中科芯（ 58 所），中國電科黨組書記、董事長熊群力，黨組副書記、總經(jīng)理樊友山于同日分赴聯(lián)系點(diǎn)單位，參加指導(dǎo)“三嚴(yán)三實(shí)”第三次專題學(xué)習(xí) 研討。 本次專題學(xué)習(xí)研討會主題聚焦“嚴(yán)以用權(quán)，真抓實(shí)干，實(shí)實(shí)在在謀事、創(chuàng)業(yè)、做人，樹立忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)?shù)男滦蜗蟆?，各單位主要領(lǐng)導(dǎo)率先垂范， 結(jié)合自身學(xué)習(xí)和工作實(shí)際，談理解，講認(rèn)識，查擺問題，分析原因，明確下一步工作思路和舉措，滌蕩了靈魂，啟發(fā)了思路，收到了較好的效果。 研討中很多同志能夠結(jié)合單位實(shí)際，把自己擺進(jìn)去，分析很具體 、態(tài)度很端正、組織很規(guī)范，開得很成功。從這個意義上說，“三嚴(yán)三實(shí)”為大家提供了思想動力，而下一步的發(fā)展則是“三嚴(yán)三實(shí)”教育成果的檢驗(yàn)。 通信事業(yè)部組織力量完成了規(guī)劃初稿，還需要進(jìn)一步結(jié)合十八屆五中全會新的精神，進(jìn)一步思考、細(xì)化，明確以軍事通信為核心、以軍民融合發(fā)展為主線的發(fā)展思路。只有加快發(fā)展步伐，才能使得通信事業(yè)部作為一級組織盡快明晰起來，從而及時抓住機(jī)遇，盡快形成發(fā)展合力，體現(xiàn)事業(yè)部的價值。在此過程中要提高黨委掌控全局、把握發(fā)展方向的能力，在構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)制度過程中充分發(fā)揮黨委的政治核心作用； 二是認(rèn)真謀劃中科芯（ 58 所）的戰(zhàn)略定位，努力提升研發(fā)能力，和以研發(fā)能力為基石的核心競爭力。 黨組成員、副總經(jīng)理王政（兼任通信事業(yè)部管委會主任），在專題學(xué)習(xí)研討會上分享了他對“嚴(yán)以用權(quán)”的認(rèn)識，并向事業(yè)部提了幾點(diǎn)要求： 一是繼續(xù)深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話和十八屆五中全會精神，重新審視并做好事業(yè)部的“十三五”發(fā)展規(guī)劃； 二是統(tǒng)一思想、堅定信心，推進(jìn)通信事業(yè)部的各項工作； 三是確保 2021 年通信事業(yè)部經(jīng)營目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)，著手部署好2021 年的工作； 四是按照“三嚴(yán)三實(shí)”要求，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，班子成員要切實(shí)履行好一崗雙責(zé)。嚴(yán)以用權(quán)不是不作為、不擔(dān)當(dāng)，權(quán)力與責(zé)任是對