姬新龍風(fēng)險管理第二章-預(yù)覽頁
【正文】 高級管理層，風(fēng)險管理部門，財務(wù)控制部門，內(nèi)部審計部門，法律／合規(guī)部門，外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)。第二節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織【 例題 】 （ ）負(fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實(shí)施充分而有效的內(nèi)部控制體系。三、高級管理層 高級管理層的主要職責(zé)是負(fù)責(zé) 執(zhí)行 風(fēng)險管理政策， 制定 風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程，及時 了解 風(fēng)險水平及其管理狀況，并 確保 商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平，來有效地 識別、計量、監(jiān)測和控制 各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險。（ 2）核準(zhǔn)金融產(chǎn)品的風(fēng)險定價，并協(xié)助財務(wù)控制人員進(jìn)行價格評估。記憶類，排除法。（ 1）經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況；（ 2）內(nèi)部控制的健全性和有效性；（ 3）風(fēng)險狀況及風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制程序的適用性和有效性；（ 4）信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計、開發(fā)運(yùn)行和管理維護(hù)的情況；第二節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織（ 5）會計記錄和財務(wù)報告的準(zhǔn)確性和可靠性；（ 6）與風(fēng)險相關(guān)的資本評估系統(tǒng)情況；（ 7）機(jī)構(gòu)運(yùn)營績效和管理人員履職情況等。第二節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織 外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門對商業(yè)銀行風(fēng)險管理能力的評估主要包括以下四個方面：(1)董事會和高級管理層對銀行所承擔(dān)的風(fēng)險 是否實(shí)施有效監(jiān)督；(2)銀行 是否制定了有效的政策、措施和規(guī)定 來管理業(yè)務(wù)活動；(3)銀行的 風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制系統(tǒng)是否有效，是否全面涵蓋各項業(yè)務(wù)和各類風(fēng)險 ；(4)內(nèi)部控制機(jī)制和審計工作 能否及時識別銀行內(nèi)控存在的缺陷和不足。第二節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織本節(jié)的主要考點(diǎn)及知識點(diǎn)： 風(fēng)險識別／分析，風(fēng)險計量／評估，風(fēng)險監(jiān)測／報告，風(fēng)險控制／緩釋。第三節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程風(fēng)險識別方法常用的風(fēng)險識別與分析方法有：（ 1） 資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法。注意： 商業(yè)銀行必須針對實(shí)際需求，平衡風(fēng)險管理的成本和收益。 第三節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程風(fēng)險計量的 注意事項或技術(shù)要求（ 1）建立各類 風(fēng)險計量模型的原理、邏輯和模擬函數(shù)是否正確合理；（ 2） 是否積累足夠的歷史數(shù)據(jù) ，用于計量、監(jiān)測風(fēng)險的各種主要假設(shè)、參數(shù)是否恰當(dāng)；（ 3） 是否建立對管理體系、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排 ；第三節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程（ 4） 是否建立對風(fēng)險計量模型的修正、檢驗和內(nèi)部審查程序 ；（ 5）對風(fēng)險計量目標(biāo)、方法、結(jié)果的制定、報告體系 是否健全 ；（ 6）風(fēng)險管理人員 是否充分理解模型設(shè)計原理，并充分應(yīng)用其結(jié)果。第三節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程三、風(fēng)險監(jiān)測／報告 風(fēng)險監(jiān)測／報告包含風(fēng)險管理的兩項重要內(nèi)容： 監(jiān)測與報告（ 1） 監(jiān)測 各種可量化的關(guān)鍵指標(biāo)。A . 收集和處理與風(fēng)險控制相關(guān)的各種信息，并將該信息匯總到風(fēng)險報告中B . 顯示總體組合和各個子組合的風(fēng)險狀況C . 討論各種流程和措施的有效性D . 報告重要單筆業(yè)務(wù)頭寸的風(fēng)險狀況【 解析 】 答案為 A。第三節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程【 例題 】 商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程包括：A . 風(fēng)險識別B . 風(fēng)險計量C . 風(fēng)險監(jiān)測D . 風(fēng)險控制E . 風(fēng)險對沖【 解析 】 答案為 ABCD。 多種有價值的風(fēng)險數(shù)據(jù)／信息經(jīng)過 收集、整理／分類、匯總 之后成為 數(shù)據(jù)倉庫 。第四節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng) 風(fēng)險管理信息系統(tǒng)一般采用 B／ S結(jié)構(gòu) ，相關(guān)人員通過瀏覽器實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程登錄，便能夠在最短的時間內(nèi)獲得所有相關(guān)的風(fēng)險信息。第四節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)【 例題 】 風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)（
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