基金管理 第十講 證券投資基金投資組合管理-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 ，并且還考慮未來股利得增長(zhǎng)。 投資規(guī)模的調(diào)整：當(dāng)各種宏觀和微觀的政治經(jīng)濟(jì)因素導(dǎo)致整個(gè)證券市場(chǎng)發(fā)生變化時(shí)，就應(yīng)該考慮 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的 問題。 pfprrTR???：特雷諾測(cè)度 ：基金的投資收益率 ：無風(fēng)險(xiǎn)利率 ：組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)系數(shù) TRprfrp?夏普測(cè)度 ? 1996年，威廉 .夏普在 “ Mutual Fund Performance”一文中采用 單位 總風(fēng)險(xiǎn) 所獲得的超額收益率 來評(píng)價(jià)基金的業(yè)績(jī)，提出夏普測(cè)度。即： ( ) ( )()p f p m fppE r r r rr E r??? ? ???如果 顯出大于 0說明基金的實(shí)際收益率高于其預(yù)期收益率，該基金業(yè)績(jī)比市場(chǎng)對(duì)它的期望更好；反之如果顯出小于 0，說明基金的業(yè)績(jī)低于市場(chǎng)對(duì)它的期望。 *2mpM r r?
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