基金管理第十講證券投資基金投資組合管理(已修改)
2025-01-22 16:10 本頁(yè)面
【正文】 第九章 證券投資基金投資組合管理 學(xué)習(xí)目標(biāo)： ?掌握投資組合收益與風(fēng)險(xiǎn)的度量方法 ?掌握資本資產(chǎn)定價(jià)模型與指數(shù)模型的原理 ?了解基金投資組合管理的過(guò)程 ?了解投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的指標(biāo)與方法 第一節(jié) 復(fù)習(xí)關(guān)于投資組合管理理論的基礎(chǔ)知識(shí) 一、現(xiàn)代證券投資組合管理理論 二、投資組合的收益與風(fēng)險(xiǎn) 三、 CAPM模型 四、指數(shù)模型 第二節(jié) 基金投資組合管理 一、基金組合管理的目標(biāo)： 在既定的風(fēng)險(xiǎn)條件下獲得最大的收益或在既定的收益水平下實(shí)現(xiàn)最小的風(fēng)險(xiǎn)，即投資效用的最大化。 二、我國(guó)基金投資組合的分類(lèi)：（根據(jù)基金投資所選擇的不通資產(chǎn)及其所占的比例） 成長(zhǎng)型組合： 投資目標(biāo)在于追求資本的長(zhǎng)期成長(zhǎng)，因此基金主要投資于資信好、長(zhǎng)期有盈余或有發(fā)展前景的公司的普通股票，而極少量投資于各種債券或優(yōu)先股。成長(zhǎng)型組合的主要特點(diǎn)是：當(dāng)期
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