基金管理第十講證券投資基金投資組合管理(更新版)
【正文】 ?了解投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的指標(biāo)與方法 第一節(jié) 復(fù)習(xí)關(guān)于投資組合管理理論的基礎(chǔ)知識(shí) 一、現(xiàn)代證券投資組合管理理論 二、投資組合的收益與風(fēng)險(xiǎn) 三、 CAPM模型 四、指數(shù)模型 第二節(jié) 基金投資組合管理 一、基金組合管理的目標(biāo)： 在既定的風(fēng)險(xiǎn)條件下獲得最大的收益或在既定的收益水平下實(shí)現(xiàn)最小的風(fēng)險(xiǎn)，即投資效用的最大化。即關(guān)心資本利得也關(guān)心股利收入，并且還考慮未來(lái)股利得增長(zhǎng)。 pfprrTR???：特雷諾測(cè)度 ：基金的投資收益率 ：無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率 ：組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)系數(shù) TRprfrp?夏普測(cè)度 ? 1996年，威廉 .夏普在 “ Mutual Fund Performance”一文中采用 單位 總風(fēng)險(xiǎn) 所獲得的超額收益率 來(lái)評(píng)價(jià)基金的業(yè)績(jī)，提出夏普測(cè)度。 *2mpM r r?
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1