【正文】 產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，即運用利率敏感性差額管理法；二是運用金融市場上轉(zhuǎn)移利率風險的工具，如期限管理法及金融期貨、期權(quán)、利率調(diào)換等保值工具，作為差額管理法的補充原則：（1）規(guī)模對稱原則，指資產(chǎn)規(guī)模與負債規(guī)模相互對稱，統(tǒng)一平衡（動態(tài)）；（2）結(jié)構(gòu)對稱原則，指動態(tài)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與負債結(jié)構(gòu)的相互對稱統(tǒng)一平衡；（3）速度對稱原則，又叫償還期對稱原則；（4）目標互補原則；（5）資產(chǎn)分散化原則，要求銀行資產(chǎn)要在種類和客戶兩個方面適當分散第三篇：金融風險管理金融風險管理淺談金融風險管理的自我認識和重要性自我認識：金融風險是指金融變量的變動所引起的資產(chǎn)組合未來收益的不確定性，金融風險管理就是對金融風險的識別、度量和控制 的過程。它是由資產(chǎn)和負債的差額及期限差異引起的，當資產(chǎn)超過負債便出現(xiàn)資金緊缺，這就意味著金融機構(gòu)具有較多的資金運用而現(xiàn)有的資金來源提供不了相應的資金支持，此時就產(chǎn)生了流動性風險，金融機構(gòu)存在無法從市場獲得流動性以及為滿足資金需要必須支付比正常成本高的成本的風險流動性風險來源：內(nèi)部來源（金融機構(gòu)資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)的影響、決策者的經(jīng)營思想和行為的影響、金融企業(yè)信譽的影響、資產(chǎn)質(zhì)量的影響、負債結(jié)構(gòu)的影響、其他業(yè)務（中間業(yè)務）的影響）；外部來源（中央銀行政策的影響、金融市場發(fā)育程度的影響、客戶信用風險的影響、利率變動的影響）商業(yè)性貸款理論：又稱生產(chǎn)性貸款理論，是一種確定銀行資金運用方向的理論，這種理論認為，商業(yè)銀行的業(yè)務應集中于短期自償性貸款，即基于商業(yè)行為而能自動清償?shù)馁J款。功能型監(jiān)管是根據(jù)金融產(chǎn)品的特定功能來確定該金融產(chǎn)品的監(jiān)管機構(gòu)第四章商業(yè)銀行風險的理論根源：商業(yè)銀行內(nèi)在的脆弱性（104頁從商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)角度來論述商業(yè)銀行內(nèi)在的脆弱性）回購協(xié)議：指證券持有人將證券賣給投資者，同時承諾在將來的某一日期購回該證券保理：是“保付代理”的簡稱，是指保理商以貼現(xiàn)方式買入出口商的債權(quán)后，通過一定渠道向進口商催收欠款福費廷：是Forfaiting的音譯，有人把它翻譯為“包買票據(jù)業(yè)務”，指包買商（通常為商業(yè)銀行或銀行的附屬機構(gòu)）從出口商那里無追索權(quán)地購買已經(jīng)承兌的、并通常由進口商所在地銀行擔保的遠期匯票或本票貸款承諾：是銀行向其客戶作出的一種保證，使客戶能根據(jù)事先確定好的條件從銀行取得貸款。金融監(jiān)管存在成本，意味著監(jiān)管可能是不合算的監(jiān)管俘虜論：其認為，金融監(jiān)管機構(gòu)并非始終代表公眾利益，而是保護了一個或幾個特殊利益集團。避險型的企業(yè)是最安全的借款者不對稱信息理論：信息不對稱造成代理人的機會主義行為。Forward Contract:交易雙方約定在未來的某一確定時間以確定的價格買賣一定數(shù)量的某種實物商品或金融資產(chǎn)的合約。Foreign Exchange Collar：通過買入一個看漲匯率期權(quán)，以及賣出一個具有相同到期期限的看跌匯率期權(quán)來鎖定匯率的波動范圍，并使得對沖成本降低的一種期權(quán)組合。信用違約互換的出現(xiàn)解決了信用風險的流動性問題。Herstatt Risk：由于兩個國家的支付體系從不在相同時間開始運作，因此就存在這樣一種風險：交易的一方執(zhí)行了交易，但另一方卻可能已經(jīng)破產(chǎn)而無力交付用于補償或沖銷的貨幣。第一篇：金融風險管理名詞解釋[本站推薦]VaR：在險價值，即在市場正常波動下，在一定概率水平（置信度）下，某一金融資產(chǎn)或證券組合價值在未來特定時期內(nèi)的最大可能損失。Liquidity Black Hole：是指金融市場在短時間內(nèi)由于投資行為高度趨同、結(jié)構(gòu)單一等結(jié)構(gòu)性因素而導致的驟然喪失流動性的一種現(xiàn)象。信用保障的買方向愿意承擔風險保護的保障賣方在合同期限內(nèi)支付一筆固定的費用；信用保障賣方在接受費用的同時，則承諾在合同期限內(nèi)，當對應信用違約時，向信用保障的買方賠付違約的損失。Interest Rate Floor：利率上限是指買賣雙方就未來某一時期商定一個固定利率作為利率上限，如果協(xié)議規(guī)定的市場利率超過上限利率，則由賣方將市場利率與上限利率的差額支付給買方，但買方在協(xié)議簽訂時，必須支付賣方一定費用。Futures Contract:期貨合約是期貨交易所統(tǒng)一制定的在未來某一特定時間和地點交割一定數(shù)量和質(zhì)量實物商品或金融商品的標準化合約。持續(xù)時間很長金融危機的類型：銀行危機、貨幣危機、債務危機、證券市場危機、保險危機 金融安全：指一國具有保持金融體系穩(wěn)定、維護正常金融秩序、抵御外部沖擊的能力金融風險的種類：按金融風險的形態(tài)（信用風險、流動性~、利率~、匯率~、操作~、法律~、通貨膨脹~、環(huán)境~、政策~、國家~）；按金融風險的主體（金融機構(gòu)~、企業(yè)金融~、居民金融~、國家金融~）；按金融風險的性質(zhì)（系統(tǒng)性金融風險：不可分散、非系統(tǒng)性金融風險：可分散）；按金融風險的層次（微觀金融風險、宏觀~）；按金融風險的地域（國內(nèi)金融風險、國際~）金融不穩(wěn)定性假說：指私人信貸創(chuàng)造機構(gòu)，特別是商業(yè)銀行和相關(guān)貸款者固有的經(jīng)歷周期性危機和破產(chǎn)的傾向現(xiàn)實經(jīng)濟中存在的金融處境：避險投資（不舉外債，內(nèi)部籌資）、冒險投資（借新債還舊債）、“龐齊”籌資。根據(jù)管理主體的不同分為內(nèi)部管理和外部管理過程：風險識別、風險度量、風險管理決策與實施、風險控制策略：預防、規(guī)避、分散、轉(zhuǎn)嫁、對沖、補償?shù)谌卤O(jiān)管成本論：金融監(jiān)管的成本可以分為兩類：一是監(jiān)管引起的直接資源成本（行政成本、奉行成本）；二是監(jiān)管引起的間接效率損失（引發(fā)道德風險、削弱市場競爭、妨礙 金融創(chuàng)新）。這樣，監(jiān)管機構(gòu)就被特殊利益集團所俘虜金融風險監(jiān)管的目標：維護金融體系的穩(wěn)定和安全、保護社會公眾的利益 原則：獨立原則、適度~、法制~、公正公平公開~、效率~、動態(tài)~現(xiàn)代金融風險監(jiān)管體制發(fā)展的新變化：政府監(jiān)管和自律監(jiān)管趨于融合、外部監(jiān)管和內(nèi)部控制相互促進、分業(yè)監(jiān)管向統(tǒng)一監(jiān)管轉(zhuǎn)變、功能型監(jiān)管理念對機構(gòu)型監(jiān)管提出挑戰(zhàn)。因此信用風險的大小主要取決于交易對手的財務狀況和風險狀況