商務(wù)預(yù)測(cè)方法mba：第二講和第三講-全文預(yù)覽
【正文】 法 模型模型? 如果已知 4期數(shù)據(jù)，? 預(yù)測(cè)第 5期數(shù)據(jù)平滑系數(shù)平滑系數(shù) α及初始值及初始值 F1的確定：的確定：F1=Y1， Y1+Y2+Y3/3，所有歷，所有歷史數(shù)據(jù)的簡(jiǎn)單平均數(shù)（史數(shù)據(jù)的簡(jiǎn)單平均數(shù)（ SPSS最喜最喜歡）；歡）； α沒(méi)有更好的方法，只能沒(méi)有更好的方法，只能去試錯(cuò)！去試錯(cuò)！ G3.rule））? MA的比較經(jīng)典的使用法則是格蘭維爾法則，但是格蘭維爾法的內(nèi)容目前已經(jīng)被滬深市場(chǎng)的廣大投資者所了解，它的實(shí)用效果并不明顯。對(duì)于股票分析來(lái)說(shuō)，首先需要找到市場(chǎng)的趨勢(shì)，是上升，下降還是橫向運(yùn)動(dòng)。市場(chǎng)行為包含一切信息；（ 2） 在股票市場(chǎng)上經(jīng)常使用的時(shí)間包括： 5天，10天， 20天， 40天， 50天等；趨勢(shì)依然有效時(shí)使用長(zhǎng)周期，趨勢(shì)反轉(zhuǎn)時(shí)使用短周期。對(duì)隨機(jī)因素的剔除得更徹底；*缺點(diǎn)： 簡(jiǎn)單一次移動(dòng)平均預(yù)測(cè)法簡(jiǎn)單一次移動(dòng)平均預(yù)測(cè)法簡(jiǎn)單一次移動(dòng)平均法的優(yōu)缺點(diǎn)簡(jiǎn)單一次移動(dòng)平均法的優(yōu)缺點(diǎn)*優(yōu)點(diǎn)：時(shí)間序列能夠被修勻，時(shí)間越長(zhǎng)，? 具有線性趨勢(shì)，同、具有線性趨勢(shì)，同時(shí)又具有季節(jié)變動(dòng)的時(shí)又具有季節(jié)變動(dòng)的時(shí)間序列樸素預(yù)測(cè)模時(shí)間序列樸素預(yù)測(cè)模型為型為 平穩(wěn)時(shí)間序列的樸素預(yù)測(cè)模型具有曲線趨勢(shì)無(wú)季節(jié)變動(dòng)的時(shí)間序列樸素預(yù)測(cè)模型樸素預(yù)測(cè)法續(xù)樸素預(yù)測(cè)法續(xù)? 無(wú)趨勢(shì)，僅有季節(jié)、無(wú)趨勢(shì)，僅有季節(jié)變動(dòng)的時(shí)間序列樸素變動(dòng)的時(shí)間序列樸素預(yù)測(cè)模型預(yù)測(cè)模型 *優(yōu)點(diǎn)：需要的數(shù)據(jù)很少，即只需要最近一期的實(shí)際值，方法簡(jiǎn)單，無(wú)需進(jìn)行復(fù)雜的計(jì)算，也很好理解。*缺點(diǎn)：只考慮了最近一期的實(shí)際值對(duì)預(yù)測(cè)值影響，而且賦予它的權(quán)數(shù)為100%，這樣將影響預(yù)測(cè)的精度。： 的作用相同，往往與實(shí)際不符； 簡(jiǎn)單一次移動(dòng)平均預(yù)測(cè)法的應(yīng)用簡(jiǎn)單一次移動(dòng)平均預(yù)測(cè)法的應(yīng)用n= n= n=5移動(dòng)平均預(yù)測(cè)精度比較移動(dòng)平均預(yù)測(cè)精度比較 簡(jiǎn)單移動(dòng)平均在股票技術(shù)分析中的應(yīng)用簡(jiǎn)單移動(dòng)平均在股票技術(shù)分析中的應(yīng)用圖中黑色，藍(lán)色，紅色的三條線分別是 5日， 10日， 30日移動(dòng)平均線。進(jìn)行技術(shù)分析的人士認(rèn)為（ 1） 所以大量的技術(shù)分析股市的歷史數(shù)據(jù)，以求找出規(guī)律。移動(dòng)平均線的特點(diǎn)移動(dòng)平均線的特點(diǎn)? 消除偶然性因素的影響? 追蹤趨勢(shì)， MA的趨勢(shì)方向反映了價(jià)格波動(dòng)的方向? 滯后性（見(jiàn)下圖）? 助漲助跌性? 支撐壓力性MA滯后性的圖示助漲助跌性助漲助跌性? 當(dāng)價(jià)格突破 MA曲線時(shí)，價(jià)格有繼續(xù)向突破方向再走一程的愿望格蘭維爾法則（格蘭維爾法則（ Granville? 圖 3加權(quán)一次移動(dòng)平均法加權(quán)一次移動(dòng)平均法優(yōu)缺點(diǎn)指數(shù)平滑預(yù)測(cè)方法指數(shù)平滑預(yù)測(cè)方法? 是美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家羅伯特 指數(shù)平滑預(yù)測(cè)模型指數(shù)平滑預(yù)測(cè)模型簡(jiǎn)單指數(shù)平滑法：無(wú)趨勢(shì)、無(wú)季節(jié)性、短期霍爾特（ Holt）雙參數(shù)線性指數(shù)平滑法：該時(shí)間數(shù)列的特點(diǎn)確定預(yù)測(cè)方法：簡(jiǎn)單指數(shù)平滑法。初始值與平滑系數(shù)對(duì)預(yù)測(cè)的影響初始值與平滑系數(shù)對(duì)預(yù)測(cè)的影響時(shí)間 α= α=T t1 *= *=t2 **= **=t3 ***= ***=… … …第一期 * *初始值 合計(jì) 1 1簡(jiǎn)單指數(shù)平滑法
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