[精選]第12講__期權(quán)和期權(quán)定價(jià)2-資料下載頁(yè)

【摘要】1第一部分期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)第二部分二叉樹(shù)模型第三部分期權(quán)套利策略第12講期權(quán)和期權(quán)定價(jià)22期權(quán)價(jià)格受多種因素的影響，期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)參數(shù)通常用Delta，Gamma，Vega，Rho等。通過(guò)這些參數(shù)可有助于把握期權(quán)價(jià)格變動(dòng)，衡量和管理風(fēng)險(xiǎn)。一、Delta第1部分期權(quán)風(fēng)

2025-02-08 12:46

第11章-非銀行金融機(jī)構(gòu)-資料下載頁(yè)

【摘要】第11章非銀行金融機(jī)構(gòu)北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系呂隨啟手機(jī)：13901308838宅電：010—82928580電郵：本章內(nèi)容?序言?一、保險(xiǎn)業(yè)?二、養(yǎng)老基金?三、財(cái)務(wù)公司?四、共同基金?五、政府金融中介機(jī)構(gòu)?六、證券市場(chǎng)機(jī)構(gòu)序言?1、銀行并不是唯

2025-08-16 02:26

數(shù)理金融學(xué)第3章資本資產(chǎn)定價(jià)模型-資料下載頁(yè)

【摘要】數(shù)理金融學(xué)第3章資本資產(chǎn)定價(jià)模型投資學(xué)第6章2資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）?資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CapitalAssetPricingModel，CAPM）是由美國(guó)Stanford大學(xué)教授夏普等人在馬克維茨的證券投資組合理論基礎(chǔ)上提出的一種證券投資理論。?CAPM解決了所有的人按照組合理論投資下，資產(chǎn)的收益

2025-01-08 18:32

[精選]期權(quán)的定價(jià)-資料下載頁(yè)

【摘要】有很多人因研究證券而名聞天下，但沒(méi)有一個(gè)人因此而富甲天下。符號(hào)說(shuō)明?C：歐式看漲期權(quán)價(jià)格?p：歐式看跌期權(quán)價(jià)格?S0：當(dāng)前股價(jià)?X、K:執(zhí)行價(jià)格?T:到期期限??:股價(jià)波動(dòng)率?St：t時(shí)的股價(jià)?C:美式看漲期權(quán)價(jià)格?P:美式看跌期權(quán)價(jià)格?ST:期權(quán)存續(xù)期內(nèi)股價(jià)?

2025-02-18 04:55

金融工程3(資產(chǎn)定價(jià))-資料下載頁(yè)

【摘要】2022/2/4金融工程第三章資產(chǎn)定價(jià)-AssetsPricing2022/2/4金融工程資產(chǎn)定價(jià)?如何對(duì)一項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行定價(jià)是發(fā)現(xiàn)價(jià)值和創(chuàng)造價(jià)值的基礎(chǔ)。?我們依賴(lài)于市場(chǎng)對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行定價(jià)，相信市場(chǎng)價(jià)格。?“可復(fù)制，可對(duì)沖”是合理定價(jià)的前提。?價(jià)格不是交易的結(jié)果，而是原因，定價(jià)是激勵(lì)

2025-01-07 00:28

簡(jiǎn)單期權(quán)的離散模型定價(jià)-資料下載頁(yè)

【摘要】第四章簡(jiǎn)單期權(quán)的離散模型定價(jià)金融工程應(yīng)用技術(shù)講義,Chapter4,Copyright?單時(shí)期期權(quán)二叉樹(shù)模型?基本假定：期末時(shí)期的資產(chǎn)股票的價(jià)格只有兩種可能，即上漲(u)或下跌(d)CdSSuSdCCu期末時(shí)期股票價(jià)格期末時(shí)期期權(quán)價(jià)格金融工程應(yīng)用技術(shù)講義,Cha

2025-05-10 08:28

現(xiàn)代金融經(jīng)濟(jì)學(xué)-期權(quán)定價(jià)模型-資料下載頁(yè)

【摘要】《現(xiàn)代金融經(jīng)濟(jì)學(xué)》第10章期權(quán)定價(jià)模型本章大綱?復(fù)合證券和衍生證券的定價(jià)原則?布萊克—舒爾斯(Black-Scholes)期權(quán)定價(jià)公式?期權(quán)定價(jià)公式的應(yīng)用復(fù)合證券和衍生證券的定價(jià)原則?前提假設(shè)：?經(jīng)濟(jì)行為主體及其效用函數(shù)的假設(shè)?證券市場(chǎng)組成的假設(shè)?證券市場(chǎng)的均衡消費(fèi)

2025-01-05 02:12

[精選]期權(quán)和期權(quán)定價(jià)-資料下載頁(yè)

【摘要】第八章期權(quán)和期權(quán)定價(jià)?本章主要討論期權(quán)和期權(quán)的定價(jià)問(wèn)題.主要包括：?不支付紅利的歐式看漲和看跌期權(quán)的平價(jià)關(guān)系；不支付紅利的美式看漲和看跌期權(quán)的價(jià)格關(guān)系；歐式和美式期權(quán)之間的關(guān)系；?用二叉樹(shù)模型對(duì)離散狀況的期權(quán)定價(jià)(單期、二期及N期)；?用B-S公式對(duì)連續(xù)狀況的期權(quán)定價(jià)。?一、基本概念

2025-02-18 04:45

12期權(quán)定價(jià)的數(shù)值方法-資料下載頁(yè)

【摘要】第12章期權(quán)定價(jià)的數(shù)值方法第一節(jié)二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型Copyright?ZhenlongZheng2022,DepartmentofFinance,XiamenUniversity一、二叉樹(shù)模型的基本方法pSuS1-pSd（一）單步二叉樹(shù)模型Co

2025-08-04 07:34

期權(quán)定價(jià)理論與修改-資料下載頁(yè)

【摘要】第5章期權(quán)定價(jià)理論與應(yīng)用了解:期權(quán)及期權(quán)交易的基本知識(shí)；Black—Scholes模型（簡(jiǎn)稱(chēng)B-S模型）理解:期權(quán)價(jià)值的構(gòu)成、買(mǎi)賣(mài)權(quán)平價(jià)；認(rèn)股權(quán)證和可轉(zhuǎn)換債券的價(jià)值分析掌握:①影響期權(quán)價(jià)值的因素；②可轉(zhuǎn)換債券的價(jià)值構(gòu)成；③會(huì)運(yùn)用期權(quán)的觀(guān)點(diǎn)去分析股票、債券和公

2025-04-29 12:09

[精選]第7講期權(quán)、期權(quán)定價(jià)及應(yīng)用(補(bǔ)充資料)-資料下載頁(yè)

【摘要】期權(quán)、期權(quán)定價(jià)（補(bǔ)充材料）1什么是期權(quán)？2例1財(cái)經(jīng)專(zhuān)業(yè)：火與冰之歌？入學(xué)質(zhì)量排名畢業(yè)質(zhì)量排名對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)1165中央財(cái)經(jīng)大學(xué)1241上海財(cái)經(jīng)大學(xué)1431北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)1544西南財(cái)經(jīng)大學(xué)3887中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)4169四川大學(xué)4529東北財(cái)經(jīng)大學(xué)47

2025-01-13 08:45

期權(quán)交易策略及定價(jià)-資料下載頁(yè)

【摘要】期權(quán)交易策略及定價(jià)期權(quán)交易策略?期權(quán)是現(xiàn)代金融市場(chǎng)中運(yùn)用最廣泛、變化最豐富、結(jié)構(gòu)最精妙的金融產(chǎn)品，交易者通過(guò)期權(quán)與期權(quán)之間的組合、期權(quán)與其他金融產(chǎn)品之間的組合可以構(gòu)造出具有不同盈虧分布特征的交易策略，實(shí)現(xiàn)不同的回報(bào)，滿(mǎn)足不同的風(fēng)險(xiǎn)收益偏好。期權(quán)頭寸的運(yùn)用-靜態(tài)套保?靜態(tài)套期保值是指一次交易之后直至到期都不再調(diào)整的套

2025-01-20 07:09

期權(quán)及定價(jià)基礎(chǔ)ppt課件-資料下載頁(yè)

【摘要】第四章期權(quán)及其定價(jià)基礎(chǔ)期權(quán)概述?期權(quán)：期權(quán)是一項(xiàng)按約定價(jià)格（或條件）買(mǎi)入或賣(mài)出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)力，而不承擔(dān)義務(wù)。?基本構(gòu)成：標(biāo)的資產(chǎn)買(mǎi)入的權(quán)力——看漲期權(quán)；標(biāo)的資產(chǎn)賣(mài)出的權(quán)力——看跌期權(quán)。?期權(quán)買(mǎi)入者支付期權(quán)費(fèi)；賣(mài)出者收入期權(quán)費(fèi)。?結(jié)構(gòu)分析：買(mǎi)入買(mǎi)入權(quán)力與買(mǎi)入賣(mài)出權(quán)力——多頭

2025-01-19 22:15

衍生資產(chǎn)定價(jià)——期權(quán)定價(jià)理論及其應(yīng)用-資料下載頁(yè)

【摘要】第十章衍生資產(chǎn)定價(jià)：期權(quán)定價(jià)理論及其應(yīng)用天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632?期權(quán)定價(jià)的技巧被廣泛的應(yīng)用到許多金融領(lǐng)域和非金融領(lǐng)域，包括各種衍生證券定價(jià)、公司投資決策等。?學(xué)術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的巨大進(jìn)步帶來(lái)了實(shí)際領(lǐng)域的飛速發(fā)展。期權(quán)定價(jià)的技巧對(duì)產(chǎn)生全球化的金融產(chǎn)品和金融市場(chǎng)起著最基本的

2025-10-10 03:31

期權(quán)的定價(jià)及策略-資料下載頁(yè)

【摘要】期權(quán)定價(jià)及其策略主要內(nèi)容?期權(quán)的定義及特點(diǎn)?期權(quán)合約的種類(lèi)?期權(quán)的投資策略?期權(quán)的應(yīng)用?期權(quán)價(jià)格的性質(zhì)（Option）的定義?期權(quán)是一種選擇權(quán)，它表示在特定的時(shí)間、以特定的價(jià)格交易某種一定金融資產(chǎn)的權(quán)利。期權(quán)交易就是“權(quán)錢(qián)交易”。?期權(quán)交易同任何金融交易一樣，都有買(mǎi)方和賣(mài)方，但這種買(mǎi)賣(mài)的劃分并不

2025-01-07 10:23

金融工程第11章期權(quán)定價(jià)的bs公式(文件)

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