中國商業(yè)銀行業(yè)操作風(fēng)險分析-全文預(yù)覽
【正文】 外媒體公開報導(dǎo)的我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險損失事件。具體到我國的銀行業(yè)，由于大多數(shù)銀行還處在向真正的商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型的過程中，內(nèi)部控制機制還不完善，加之以社會轉(zhuǎn)型過程中泥沙俱下的腐敗蔓延，操作風(fēng)險是我國商業(yè)銀行的主要風(fēng)險來源之一，其在商業(yè)銀行風(fēng)險中的比重遠大于國際同行的水平。例如，1992－1995年間，巴林銀行交易員里森的錯誤交易以及在出現(xiàn)損失后繼續(xù)隱瞞，最終給巴林銀行帶來86000萬英鎊的損失，致使其破產(chǎn)。與其他兩種風(fēng)險相比，操作風(fēng)險主要具有以下一些特點：1) 因為操作風(fēng)險主要來源于企業(yè)的日常營運，人為因素在引發(fā)操作風(fēng)險的因素中占有直接的、重要的地位。與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險相比，操作風(fēng)險管理在金融實踐中地位日趨彰顯。信用風(fēng)險是指由于機構(gòu)外部的合作伙伴、借款人、供貨商違約引起的凈收入或者凈資產(chǎn)的波動。本文通過作者從公開媒體報道中所有可能搜集到的國內(nèi)商業(yè)銀行的操作風(fēng)險損失事件，從損失事件類型、業(yè)務(wù)部門、四大專業(yè)銀行、區(qū)域分布等維度，對操作風(fēng)險損失事件的頻度和幅度進行定量分析，試圖對我國銀行業(yè)目前面臨的操作風(fēng)險的狀況給出一個初步的定量概括歸納。 楊曉光? 單位：中國科學(xué)院管理決策與信息系統(tǒng)重點實驗室、中國科學(xué)院研究生院虛擬經(jīng)濟與金融研究中心。樊欣? 單位：中國科學(xué)院管理決策與信息系統(tǒng)重點實驗室。我國大多數(shù)銀行還處在向真正的商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型的過程中，內(nèi)部控制機制很不完善，由于操作風(fēng)險引發(fā)的損失事件時有發(fā)展，而關(guān)于我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險的定量研究幾近于無。市場風(fēng)險是指由于特定的市場風(fēng)險因素變化而引起的凈收入或投資組合價值的波動。金融管制的放松、金融全球化、金融服務(wù)產(chǎn)品的日益豐富、以及金融技術(shù)的日益復(fù)雜，使得金融機構(gòu)的活動花樣繁多，日趨復(fù)雜。對于操作風(fēng)險的研究歷史并不久，但是在最近幾年它已經(jīng)和市場風(fēng)險、信用風(fēng)險并列為金融機構(gòu)需要面對的主要風(fēng)險。2) 操作風(fēng)險事件具有發(fā)生頻率很低、但是一旦發(fā)生就會造成極大的損失，甚至危及到銀行的存亡的特點。如何使用定量的方法來度量操作風(fēng)險，將操作風(fēng)險納入整個銀行的風(fēng)險管理體系，對這個問題的研究才剛剛起步。造成這種貧乏的原因，一方面是歷史的原因，過去對操作風(fēng)險更多地是從管理制度方面考慮，很少有定量分析的意識，因而不注重歷史數(shù)據(jù)的積累；另一方面是我國商業(yè)銀行的產(chǎn)權(quán)和信息披露制度的原因，銀行不但沒有壓力披露操作風(fēng)險事件，相反卻有主動隱藏風(fēng)險事件的動機。2 損失事件 本文研究所涉及的我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險損失事件全部來自于國內(nèi)外媒體的公開報道。其中，對損失事件類型和業(yè)務(wù)部門的定義來自于Basel銀行監(jiān)管委員會，簡介如下： 損失事件類型是按照操作風(fēng)險損失事件導(dǎo)致?lián)p失發(fā)生的原因來進行區(qū)分的，具體分為7類：l 內(nèi)部欺詐（Internal Fraud）：有機構(gòu)內(nèi)部人員參與的詐騙、盜用資產(chǎn)、違犯法律以及公司的規(guī)章制度的行為。l 雇用合同以及工作狀況帶來的風(fēng)險事件（Employ Practices amp。 Business Practices）：有意或無意造成的無法滿足某一顧客的特定需求，或者是由于產(chǎn)品的性質(zhì)、設(shè)計問題造成的失誤。l 經(jīng)營中斷和系統(tǒng)出錯（Business Disruption amp。例如交易數(shù)據(jù)輸入錯誤、間接的管理失誤、不完備的法律文件、未經(jīng)批準訪問客戶賬戶、合作伙伴的不當操作以及賣方糾紛等。 Sales）：固定收益?zhèn)?、股?quán)、商品期貨、信用產(chǎn)品、自有頭寸證券、租賃
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