中國商業(yè)銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)分析-wenkub.com
2025-06-25 23:31 本頁面
【正文】 由于不同類型的風(fēng)險(xiǎn)案件以及不同地區(qū)偵破能力有所差異，本文的研究成果在某種程度上有可能與實(shí)際情況有所差異。5) 操作風(fēng)險(xiǎn)的大小與地區(qū)的經(jīng)濟(jì)有一定聯(lián)系，但是地區(qū)經(jīng)濟(jì)也不是決定因素。這類行為一旦發(fā)生，一般隱匿事件較長，銀行的損失極大。4 結(jié)論通過對我們收集的71個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件進(jìn)行分析，初步可以得到以下的結(jié)果：1) 在我國的商業(yè)銀行中，操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在，并且給銀行帶來了巨大的損失。從第一幅損失事件數(shù)目和地區(qū)的圖表中，我們可以看到經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的損失事件數(shù)目明顯多于經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)。另外，通過與它們的總資產(chǎn)相比較，我們可以發(fā)現(xiàn)：損失事件的多少與銀行的總資產(chǎn)規(guī)模成正相關(guān)，但是損失金額的多少和總資產(chǎn)則沒有明顯的相關(guān)性。這說明，在度量操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)該分別考慮每個(gè)業(yè)務(wù)部門和每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)事件組合下的損失分布情況。3) 從業(yè)務(wù)部門和損失事件類型兩種因素的組合來看，占到損失事件比例最大的是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)中的內(nèi)部欺詐，總共有38起，％。在我們收集的損失事件中，有相當(dāng)一部分欺詐行為，既有內(nèi)部員工又有外部人員參與，在這種情況下銀行受到的損失是非常巨大的。由此我們可以看出：1) 我國商業(yè)銀行的內(nèi)部控制還存在較大問題。有理由相信，單從損失事件數(shù)目來講，零售銀行業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)超出商業(yè)銀行業(yè)務(wù)部門，因?yàn)榍罢叩慕灰讛?shù)目遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于后者。因此商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該在總的操作風(fēng)險(xiǎn)中占有較大的比例。我們先從業(yè)務(wù)部門的角度來分析商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)狀況。l 資產(chǎn)管理（Asset Management）：可自由支配的資金管理和不可自由支配的資金管理。l 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)（Commercial Banking）：項(xiàng)目融資、房地產(chǎn)、出口融資、交易融資、代收帳款、租賃、擔(dān)保、貸款。Basel委員會(huì)劃分的商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)部門包括：l 公司財(cái)務(wù)（Corporate Finance）：合并與收購、股份承銷、資產(chǎn)證券化、首次公開上市發(fā)行、政府債券和高收益?zhèn)取 涉及執(zhí)行、交割以及交易過程管理的風(fēng)險(xiǎn)事件（Execution Delivery amp。l 有形資產(chǎn)的損失（Damage to Physical Assets）：由于災(zāi)難性事件或其他事件引起的有形資產(chǎn)的損壞或損失。例如，工人賠償要求、違犯雇員的健康安全規(guī)定、有組織的罷工以及各種應(yīng)對顧客負(fù)有的責(zé)任。l 外部欺詐（External Fraud）：第三方的詐騙、盜用資產(chǎn)、違犯法律的行為。每一筆損失，我們都記錄了其損失事件類型（Loss Event Type）、業(yè)務(wù)部門（Business Line）、損失金額 損失事件數(shù)據(jù)表格可見 Http: //。我們認(rèn)為這些報(bào)導(dǎo)，盡管不充分，但是人為的厚此薄彼的可能性很少，應(yīng)該說能基本上反映出我國商業(yè)銀行目前操作風(fēng)險(xiǎn)的大致輪廓。操作風(fēng)險(xiǎn)的度量和控制的研究在我國有著重要的現(xiàn)實(shí)意義。1995年，致使華夏銀行2億多元資金無法收回。如果說市場風(fēng)險(xiǎn)來自于金融產(chǎn)品價(jià)格的波動(dòng)，信用風(fēng)險(xiǎn)來自于借款者償還能力的變化，絕大多數(shù)的操作風(fēng)險(xiǎn)則更多可以歸因于有意或無意的、來自企業(yè)內(nèi)部或外部的人為操作失誤。因此不論是金融監(jiān)管部門，還是金融從業(yè)機(jī)構(gòu)，都前所未有地加大了對操作風(fēng)險(xiǎn)的管理和控制的力度。市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)在很早就引起了金融機(jī)構(gòu)的重視，到目前為止都已經(jīng)有了較為成熟的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)。關(guān)鍵字：操作風(fēng)險(xiǎn)、損失事件、損失頻度、損失幅度1 背景銀行業(yè)是一個(gè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，能否有
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1