論我國(guó)商業(yè)銀行綜合化經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)-全文預(yù)覽
【正文】 收入占營(yíng)業(yè)收入比手續(xù)費(fèi)傭金凈收入占比成本收入比41NIMROAAROAE數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)銀監(jiān)會(huì)、工行、建行和中行2010年年報(bào)在盈利能力方面，工行稅后利潤(rùn)總額最大，達(dá)到1294億人民幣，%；中行稅后利潤(rùn)增速最快，同比增長(zhǎng)近30%，主要?dú)w因于貸款增速最快以及撥備計(jì)提幅度較?。唤ㄐ谢貓?bào)率最高，ROAA 和ROAE %%。位列首位，非利息收入在400500億美元的有2家，300400億美元的有4家，100300億美元的有2家。 樣本銀行中，股東應(yīng)占利潤(rùn)在100億美元以上的機(jī)構(gòu)有4家，50100億美元的有3家，美國(guó)銀行、花旗和蘇格蘭皇家銀行等3家機(jī)構(gòu)仍處于虧損狀態(tài)。本文選取了一級(jí)資本排名前列的美國(guó)銀行、摩根大通、花旗集團(tuán)、蘇格蘭皇家銀行、匯豐控股等9家銀行作為樣本銀行，對(duì)其2009年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行比較分析。商業(yè)銀行綜合化經(jīng)營(yíng)能獲得范圍經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，即同屬于金融領(lǐng)域的商業(yè)銀行、投資銀行、共同基金、信托投資以及保險(xiǎn)公司等不同金融機(jī)構(gòu)，在金融資本、商業(yè)信息、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)及抵御風(fēng)險(xiǎn)等方面具有一定的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)及資源共享性，如果滿足既定的約束條件，由同一機(jī)構(gòu)同時(shí)經(jīng)營(yíng)商業(yè)銀行、投資銀行、信托投資以及保險(xiǎn)等不同金融業(yè)務(wù)，其總體上的經(jīng)營(yíng)成本會(huì)低于分別經(jīng)營(yíng)上述業(yè)務(wù)的成本之和，由此形成范圍經(jīng)濟(jì)。 商業(yè)銀行綜合化經(jīng)營(yíng)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：（1）銀行可充分有效地利用經(jīng)營(yíng)資源，在多個(gè)行業(yè)、多種金融工具中進(jìn)行廣泛的資產(chǎn)負(fù)債組合，并在各種業(yè)務(wù)之間進(jìn)行固定成本分?jǐn)?，這既降低了單位金融商品的成本，也使金融體系的籌資成本降低。商業(yè)銀行綜合化經(jīng)營(yíng)的績(jī)效是指在一定資源投入的基礎(chǔ)上，銀行產(chǎn)品數(shù)量的增加，服務(wù)質(zhì)量的提高以及凈收益的提高。黃熙（2006）采用面板數(shù)據(jù)分析了綜合化經(jīng)營(yíng)條件下銀行集中與銀行效率的關(guān)系，認(rèn)為綜合化經(jīng)營(yíng)有助于績(jī)效的提高。在綜合化經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)研究領(lǐng)域，Chick（1997）指出，銀行資金投入消費(fèi)信貸、產(chǎn)權(quán)交易、并購(gòu)以及其它高風(fēng)險(xiǎn)的投機(jī)性領(lǐng)域是一種新的自我支出，它增加了銀行經(jīng)營(yíng)的不確定性。Saunders（2005）認(rèn)為如果允許銀行能被其他金融機(jī)構(gòu)甚至是工商業(yè)企業(yè)收購(gòu)，能夠促使銀行提高效率。目前，國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)界一直將商業(yè)銀行綜合化經(jīng)營(yíng)問(wèn)題視為學(xué)術(shù)熱點(diǎn)，予以高度關(guān)注。目前國(guó)內(nèi)的研究重點(diǎn)主要是綜合化經(jīng)營(yíng)的必要性和模式選擇。當(dāng)前，我國(guó)金融系統(tǒng)依然是分業(yè)經(jīng)營(yíng)、分業(yè)監(jiān)管的制度模式，但是隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融體制改革的進(jìn)一步深化和國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不斷變化，國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的不斷創(chuàng)新和事實(shí)上的綜合化經(jīng)營(yíng)，使得我國(guó)金融業(yè)之間的業(yè)務(wù)劃分趨向模糊，綜合化經(jīng)營(yíng)的趨勢(shì)在國(guó)內(nèi)已成為了一種既定事實(shí),并最終將成為我國(guó)銀行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和方向。在我國(guó)，商業(yè)銀行綜合化經(jīng)營(yíng)已經(jīng)成為了一種既定事實(shí)，可以預(yù)見(jiàn)，商業(yè)銀行綜合化經(jīng)營(yíng)的趨勢(shì)將逐步明朗化，并最終將成為我國(guó)銀行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和方向。雖然此次金融危機(jī)使國(guó)際主要銀行遭受沉重打擊，但綜合化經(jīng)營(yíng)依然是銀行業(yè)的主要趨勢(shì)。一、引言商業(yè)銀行綜合化經(jīng)營(yíng)已經(jīng)成為國(guó)際金融市場(chǎng)發(fā)展的中堅(jiān)力量，雖然此次全球金融危機(jī)使其飽受詬病，但綜合化經(jīng)營(yíng)依然是銀行業(yè)的主要趨勢(shì)。我國(guó)商業(yè)銀行開展綜合化經(jīng)營(yíng)目前正處在摸索階段，在后金融危機(jī)時(shí)代，其綜合化經(jīng)營(yíng)的績(jī)效如何，如何識(shí)別、防范及處置綜合化經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)也已成為我國(guó)銀行界及監(jiān)管機(jī)構(gòu)亟需解決的問(wèn)題。二、文獻(xiàn)綜述金融業(yè)的綜合化經(jīng)營(yíng)是指所有金融行業(yè)之間的經(jīng)營(yíng)關(guān)系，即銀行、保險(xiǎn)、證券、信托機(jī)構(gòu)等金融機(jī)構(gòu)都可以進(jìn)入上述任何業(yè)務(wù)領(lǐng)域甚至非金融領(lǐng)域，進(jìn)行業(yè)務(wù)多元化經(jīng)營(yíng)。Filler（1997）對(duì)歐洲銀行的實(shí)證研究表明，銀行資產(chǎn)規(guī)模在20億—60億美元范圍內(nèi)存在著規(guī)模經(jīng)濟(jì)。Lehdian（1998）使用SFA方法研究銀行規(guī)模大小對(duì)經(jīng)營(yíng)效率的影響，Hathye（2004）利用DEA方法對(duì)2002年30家歐洲銀行效率進(jìn)行分析，Kelly等人（2007）以2005年美國(guó)305家獨(dú)立銀行作為樣本，利用DEA計(jì)算了銀行的效率。（二）國(guó)內(nèi)相關(guān)文獻(xiàn)國(guó)內(nèi)對(duì)綜合化經(jīng)營(yíng)效率的研究大都是定性分析（張海，2003；齊恒，2005；李剛，2005)。三、我國(guó)商業(yè)銀行綜合化經(jīng)營(yíng)的績(jī)效分析（一）商業(yè)銀行綜合化經(jīng)營(yíng)績(jī)效的理論分析 “績(jī)效”是對(duì)一個(gè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況的一般性描述，可以細(xì)分為多種不同的概念，分別代表企業(yè)組織各種不同層面上經(jīng)營(yíng)管理狀況。商業(yè)銀行的規(guī)模經(jīng)濟(jì)主要是指在銀行業(yè)務(wù)規(guī)模、人員數(shù)量、機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)的擴(kuò)大而出現(xiàn)單位運(yùn)營(yíng)成本下降、單位經(jīng)營(yíng)收益上升的現(xiàn)象。范圍經(jīng)濟(jì)是指企業(yè)同時(shí)生產(chǎn)兩種以上的產(chǎn)品時(shí)，可能獲得較分別單獨(dú)生產(chǎn)各個(gè)產(chǎn)品更多的經(jīng)濟(jì)效益，其作用基礎(chǔ)是協(xié)同效應(yīng)。但國(guó)際主要銀行2009年業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)沒(méi)有起色的背景下，投行業(yè)務(wù)的大幅盈利使主要銀行的利潤(rùn)得以恢復(fù)，
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