【正文】 12012加權平均凈資產(chǎn)收益率中行建行交行工行農(nóng)行（數(shù)據(jù)來源：同表4）從表7中可以看出，各大國有商業(yè)銀行的凈資產(chǎn)收益率在2004至2012年間，加權平均凈資產(chǎn)收益率基本處于穩(wěn)定或增長階段，這與我國這一時期高速增長的GDP以及良好的宏觀金融政策有關。在保持穩(wěn)定性條件下，實現(xiàn)更多的盈利。五大國有商業(yè)銀行中，除了農(nóng)行之外，總體的存貸款比率逐年升高，這與我國21世紀初期的發(fā)展政策是相關的?！按笮豌y行”活期存款占比較大，沉淀率較高，同時一般大量持有高流動性的央行票據(jù)和國債等資產(chǎn)，流動性儲備充足，因此整體流動性較好。圖1. 五大國有商業(yè)銀行2005年到2012年不良貸款率的趨勢圖 3. 存貸款比率各項貸款總額=包括短期貸款+中長期貸款+逾期貸款+應收押匯+貼現(xiàn)各項存款總額=活期存款+應解匯款+保證金+長期存款+長期儲蓄存款該比率越高，表明負債對應的貸款資產(chǎn)越多，銀行流動性就越低，銀行的穩(wěn)定性就越差。同時資產(chǎn)質量也得到了令人矚目的提高，從而增強了我國商業(yè)銀行體系的穩(wěn)定性。表5. 五大國有商業(yè)銀行2004—2012年不良貸款率的情況 單位：%標準值銀行20042005200620072008200920102011 2012%中行建行交行工行農(nóng)行（數(shù)據(jù)來源：同表4）表5反映了我國近年來五大國有商業(yè)銀行的不良貸款率狀況。銀行的不良貸款率是最能夠代表銀行資產(chǎn)質量狀況的指標，每個商業(yè)銀行都要面臨的主要風險就是不良貸款。表4. 五大國有商業(yè)銀行2004—2012年資本充足率情況 單位:%標準值銀行200420052006200720082009201020112012≥8%中行建行交行——工行——農(nóng)行————————（數(shù)據(jù)來源：五大國有商業(yè)銀行年報）因此，通過研究資本充足率，可以考察銀行在一段時期內(nèi)的經(jīng)營狀況。我們主要考察資本充足率的變化情況，資本充足率增長過快，表明了存在政府注資或引入其他投資者的行為；資本充足率降低，則表示大量資本從銀行業(yè)務流失，轉入其他金融機構。根據(jù)目前我國銀行業(yè)的發(fā)展狀況，可以看出主要以國有五大商業(yè)銀行為支柱型大型銀行即中國銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中國交通銀行以及中國農(nóng)業(yè)銀行。另外，只有存款機構的數(shù)據(jù)被覆蓋在核心部份的指標，也就是銀行和其他主要通過存款的方式來進行貸款和投資的金融機構。IMF在這方面作了大量的工作，在指導其成員國進行指標編輯和傳播的實踐過程中，逐漸構建出一套基本能夠反映和運用于各國金融穩(wěn)定性評估的指標體系。國際貨幣基金組織給出了一組評價整個金融系統(tǒng)穩(wěn)健性的指標以檢測國際金融穩(wěn)定性。因此銀行賴以生存的貸款業(yè)務面臨巨大的壓力，銀行業(yè)面對著一個巨大的挑戰(zhàn)。就我國而言，銀行業(yè)資產(chǎn)達到全國金融機構總資產(chǎn)的90％以上，因而如果發(fā)生銀行危機，所產(chǎn)生的成本將會非常巨大。（二）研究銀行穩(wěn)定性的重要意義和證券業(yè)與保險業(yè)相比，銀行業(yè)從很多方面上來說，都具有更高的風險性。（一）銀行穩(wěn)定性的內(nèi)涵可以從兩個不同的角度來界定銀行業(yè)穩(wěn)定的內(nèi)涵。而作為金融系統(tǒng)中的支柱產(chǎn)業(yè)，銀行業(yè)在各國體制中都占據(jù)著舉重若輕的地位。而且一次比一次嚴重，尤其是08年美國次貸危機引起的金融危機，不僅影響到了美國，歐洲、亞洲乃至全世界的經(jīng)濟都受到了這場危機的巨大影響，所造成的損失不可估量，引起了各國學者和人民的廣泛關注和討論。同時，我國銀行業(yè)在存貸款比率沒有超標的情況下，應該合理提高其比率，充分利用超額存款準備金，以提高加權平均資產(chǎn)收益率，實現(xiàn)銀行在穩(wěn)定狀態(tài)下的效益增長；2）從1996年至2013年，BSSI指數(shù)所反應出的銀行業(yè)穩(wěn)定狀況與實際情況基本相符，并明確反映了1997年亞洲金融危機和2008年美國次貸危機所引起的全球危機，以及我國高速GDP增長率使銀行業(yè)產(chǎn)生動蕩的結果；3）通過計量經(jīng)濟學中的修正模型，一元回歸模型以及穩(wěn)定狀態(tài)再量化的一元回歸模型，充分說明了GDP指數(shù)，非國有企業(yè)建筑業(yè)總產(chǎn)值指數(shù)，股票市值總額指數(shù)與BSSI的關系。此外，我們還討論了BSSI指數(shù)所顯示的銀行穩(wěn)定性狀況，以及對銀行穩(wěn)定性影響的主要代表性外在因素問題。與同類研究相比，本文旨在突出研討在21世紀初期階段，我國經(jīng)濟高速發(fā)展的情況下，各項銀行指標監(jiān)控并反應銀行穩(wěn)定性的情況，以及宏觀經(jīng)濟、非銀行類金融機構、大型實體業(yè)機構對銀行穩(wěn)定性的影響的問題的重要性。 作者簽名： 指導教師簽名： 日期： 日期： 注 意 事 項（論文）的內(nèi)容包括：1）封面（按教務處制定的標準封面格式制作）2）原創(chuàng)性聲明3）中文摘要（300字左右）、關鍵詞4）外文摘要、關鍵詞 5）目次頁（附件不統(tǒng)一編入）6）論文主體部分：引言（或緒論）、正文、結論7）參考文獻8）致謝9）附錄（對論文支持必要時）：理工類設計（論文）正文字數(shù)不少于1萬字（不包括圖紙、程序清單等）。有權將論文（設計）用于非贏利目的的少量復制并允許論文（設計）進入學校圖書館被查閱。銀行穩(wěn)定性的監(jiān)控和影響因素研究畢業(yè)論文（設計）原創(chuàng)性聲明本人所呈交的畢業(yè)論文（設計）是我在導師的指導下進行的研究工作及取得的研究成果。 作者簽名： 日期： 畢業(yè)論文（設計）授權使用說明本論文（設計）作者完全了解**學院有關保留、使用畢業(yè)論文（設計）的規(guī)定，學校有權保留論文（設計）并向相關部門送交論文（設計）的電子版和紙質版。 圖表整潔，布局合理，文字注釋必須使用工程字書寫，不準用徒手畫3）畢業(yè)論文須用A4單面打印，論文50頁以上的雙面打印4）圖表應繪制于無格子的頁面上5）軟件工程類課題應有程序清單，并提供電子文檔1）設計（論文）2）附件：按照任務書、開題報告、外文譯文、譯文原文（復印件）次序裝訂3）其它摘 要本文從國內(nèi)四個指標（資本充足率，不良貸款率，存貸款比率，加權平均資產(chǎn)收益率），以及BSSI指數(shù)即對非政府部門貸款，銀行存款，銀行的外幣負債三個指標所構建的指數(shù)模型角度出發(fā)，探究了監(jiān)控中國銀行穩(wěn)定性的指標影響其內(nèi)外因素方面的問題。其次提出了國際貨幣基金組織提出的金融穩(wěn)健性指標理論，用以驗證我國可采用的4個指標用以監(jiān)控我國代表性的五大商業(yè)銀行穩(wěn)定性狀況?；谶@些發(fā)現(xiàn)，我們可以做出下列結論：1）當銀行資本充足率達標時，不良貸款率越低，銀行的穩(wěn)定性越好。關鍵詞:銀行穩(wěn)定性；BSSI指數(shù)；GDP指數(shù)；非國有企業(yè)建筑業(yè)總產(chǎn)值指數(shù)；股票市值總額指數(shù)目 錄一、銀行穩(wěn)定性的定義與研究意義 4 （一）銀行穩(wěn)定性的內(nèi)涵 4 （二）研究銀行穩(wěn)定性的重要意義 5 二、內(nèi)部因素指標對銀行穩(wěn)定性的監(jiān)控和影響 5 （一）國際金融穩(wěn)健性指標 6 （二）國內(nèi)金融穩(wěn)健性指標 7 三、外部因素對銀行穩(wěn)定性的影響 14 （一）銀行穩(wěn)定性監(jiān)控指標——BSSI 14 （二）BSSI與GDP關系 18 （三）BSSI與非國有企業(yè)建筑業(yè)總產(chǎn)值關系 18 （四）BSSI與股票市值總額關系 18 四、提高我國銀行穩(wěn)定性政策建議 18 主要參考文獻 18 附 錄 18 一、銀行穩(wěn)定性的定義與研究意義 從上世紀90年代起，接連出現(xiàn)了3次危及范圍較大的金融危機，分別為94年墨西哥金融危機，97年亞洲金融危機，以及08年的美國金融危機。為了經(jīng)濟發(fā)展的平穩(wěn)、高效與增長，為了國民經(jīng)濟健康穩(wěn)定發(fā)展和社會長治久安，維護金融穩(wěn)定已經(jīng)成為全世界關注的焦點。因此，金融業(yè)的穩(wěn)定性是以銀行業(yè)的穩(wěn)定性為核心依托的，評估和監(jiān)控銀行業(yè)的穩(wěn)定性顯得至關重要。 從反面定義即信貸增長率過快、貨幣供給增長率高、利率過高、不良貸款率過高、資本充足率過低、等現(xiàn)象并未出現(xiàn)在銀行體系中，以及政府采取的非常措施和外部救助等等的一種狀態(tài)。一些國際著名經(jīng)濟學者的統(tǒng)計研究表明，在發(fā)展中國家發(fā)生的超過15次的銀行危機中，為解決一次銀行危機的財政支出有時甚至要超過該國當年GDP 國民生產(chǎn)總值，英文為Gross National Product，這里簡稱GDP.的10％。從公民個體而言，不再僅依靠銀行儲蓄來處理剩余資金，而可通過股票、債券、基金和房地產(chǎn)等進行投資獲利。 二、內(nèi)部因素指標對銀行穩(wěn)定性的監(jiān)控和影響 監(jiān)控銀行穩(wěn)定性的方法和指標是多種多樣的，目前還沒有一個絕對標準，各個國家所采用的指標也不盡相同。穩(wěn)健指標體系的構建工作主要歸功于IMF國際貨幣基金組織， 英文為International Monetary Fund，這里簡稱IMF.的發(fā)起和努力。之所以只有五個要素在金融穩(wěn)健性指標的核心部分，是因為健全管理的是定性的量度評估，很難采取量化的方法或者指標來表示。借鑒各國金融監(jiān)管者金融穩(wěn)定評估中經(jīng)驗，結合我國現(xiàn)實的國情，考慮到數(shù)據(jù)的可獲得性，本文選定資本充足率、不良貸款率、存貸款比率、資產(chǎn)收益率四個指標來監(jiān)控中國的銀行體系穩(wěn)定性狀況。資本充足率反映商業(yè)銀行在存款人和債權人的資產(chǎn)遭到損失之前，銀行能以自有資本承擔損失的程度。但是在2009年，五大國有銀行的資本充足率均有所降低，這顯示了美國次貸危機引起的全球金融危機對我國銀行業(yè)的顯著影響。銀行體系中資產(chǎn)質量差的就會面臨較大的風險，擁有較低的盈利能力，而且穩(wěn)定性不強；而銀行體系中資產(chǎn)質量較好的，那么這些銀行的經(jīng)營風險比較小，有較好的盈利能力，穩(wěn)定性也會強一些。如果不良貸款率仍然繼續(xù)上升，但沒有增加相應的存款的話，商業(yè)銀行就有可能難以實現(xiàn)存款人的取款要求，陷入難以應對的支付困境，進一步則會引起擠兌的風險。但是近年來不良貸款率逐漸降低，這是因為我國通過對貸款過程以及審查的管理不斷加強、銀行股份制改革以及金融體制的改革。因此，如何進一步控制甚至減少不良貸款率，將是影響銀行穩(wěn)定性的重要因素。通過分析商業(yè)銀行的動機可知，減少不