【正文】 的是存貸款業(yè)務(wù)。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) [市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) (三 )]n 銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可分為銀行賬戶和交易賬戶資產(chǎn)兩大類，賬戶的劃分是商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。n 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立相應(yīng)的對(duì)賬程序確保不同部門和產(chǎn)品業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的一致性和完整性，并確保向市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)輸入準(zhǔn)確的價(jià)格和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。n 信用等級(jí)評(píng)定遵循統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格程序、分級(jí)管理、動(dòng)態(tài)調(diào)整的原則，實(shí)行定量分析和定性分析相結(jié)合、總體指標(biāo)和個(gè)體指標(biāo)相結(jié)合；以償債能力和意愿為核心，關(guān)注客戶或有項(xiàng)目，結(jié)合客戶實(shí)際進(jìn)行評(píng)定，評(píng)定指標(biāo)設(shè)置分信用履約，償債能力，盈利能力，經(jīng)營(yíng)能力及發(fā)展能力等五個(gè)方面。n 新資本協(xié)議對(duì)于 IRB的六種風(fēng)險(xiǎn)敞口類型，分別采用不同的方法計(jì)量。n 違約損失率（ LGD），是指借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例?？蛻粜庞眉?jí)別至少要有 10個(gè)以上級(jí)別。n 初級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評(píng)級(jí)估計(jì)每一等級(jí)客戶的違約概率（ PD），其他風(fēng)險(xiǎn)要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值。n 內(nèi)部 評(píng)級(jí)法將銀行面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)分為六大敞口類別 ：即公司 風(fēng)險(xiǎn) 、 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) 、 銀行風(fēng)險(xiǎn) 、零售 風(fēng)險(xiǎn) 、 項(xiàng) 目融資風(fēng)險(xiǎn) 和 股權(quán)風(fēng)險(xiǎn) 。n 從商業(yè)銀行信貸操作流程的角度，信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)應(yīng)包括三個(gè)子系統(tǒng)，分別為信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)、信貸風(fēng)險(xiǎn)量化系統(tǒng)以及信貸風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)。它不僅指由于借款者違約不能如期償還貸款本息而使銀行承擔(dān)實(shí)際的違約風(fēng)險(xiǎn)，而且還包括由于借款者還款能力下降或信用等級(jí)降低而使銀行面臨的潛在違約風(fēng)險(xiǎn)。n 現(xiàn)代的績(jī)效考核體系是以經(jīng)濟(jì)資本為核心，主要指標(biāo)有比率指標(biāo) RAROC，絕對(duì)額指標(biāo) EVA。n 經(jīng)濟(jì)資本分配是根據(jù)全行風(fēng)險(xiǎn)偏好和發(fā)展戰(zhàn)略，將經(jīng)濟(jì)資本科學(xué)分解到分支機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)部門和產(chǎn)品。n 監(jiān)管資本有逐漸向經(jīng)濟(jì)資本靠攏的趨勢(shì)。包括核心資本和附屬資本兩部分。 以使各業(yè)務(wù)部門只需專注于市場(chǎng)開拓；n 建立運(yùn)營(yíng)成本分?jǐn)傁到y(tǒng)，準(zhǔn)確計(jì)算每筆業(yè)務(wù)的作業(yè)成本，以有效規(guī)避不計(jì)成本的盲目擴(kuò)張行為。風(fēng)險(xiǎn)管理的最新理念（一）n 在管理理念上，以控制風(fēng)險(xiǎn)為主向經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)為主轉(zhuǎn)變；n 在管理模式上，由以層級(jí)管理向集中管理轉(zhuǎn)變；n 在管理機(jī)制上，由以部門間相互制衡為主向業(yè)務(wù)流程中各環(huán)節(jié)相互制約、各崗位自我約束與協(xié)作并重轉(zhuǎn)變；n 在管理手段上，由以定性為主向定性與定量相結(jié)合轉(zhuǎn)變；n 在管理范圍上，由以信用風(fēng)險(xiǎn)管理為主向各種風(fēng)險(xiǎn)管理并重轉(zhuǎn)變。當(dāng)然，風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)是很復(fù)雜的，我們（無(wú)論是甲方還是乙方），不僅在風(fēng)險(xiǎn)管理理念，技術(shù)上缺乏，而且在人才儲(chǔ)備上也嚴(yán)重缺失。n 有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，必然是上述要素共同作用的結(jié)果。 n CMIS提供信貸及相關(guān)業(yè)務(wù)信息的存儲(chǔ)、匯總、收集、反映，為各層次的經(jīng)營(yíng)管理提供監(jiān)控、決策、分析、預(yù)警等功能，為商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)的創(chuàng)新、經(jīng)營(yíng)決策提供充分的信息支持。n 預(yù)警監(jiān)測(cè)，監(jiān)控客戶的異常業(yè)務(wù)，預(yù)警條件靈活設(shè)置，并可保存和重用。CRM系統(tǒng)（二）n 建立全行客戶的統(tǒng)一視圖。數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì) (注 )CRM系統(tǒng)（一）n 實(shí)施目的n 正確評(píng)估客戶的價(jià)值并提供相應(yīng)的服務(wù)n 預(yù)測(cè)和提升客戶的長(zhǎng)期忠誠(chéng)度n 通過(guò)交叉銷售提升客戶的長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值n 辨別高風(fēng)險(xiǎn)的客戶并調(diào)整相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)策略n 使銀行能夠滿足客戶個(gè)性化的需求n 銀行各業(yè)務(wù)部門共享統(tǒng)一客戶信息的平臺(tái)n CRM系統(tǒng)可以通過(guò)和 CMIS、 CALLn 數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)項(xiàng)目是個(gè)有計(jì)劃的，按步驟的，逐步完善的過(guò)程，因此項(xiàng)目的實(shí)施必須有個(gè)詳細(xì)且有操作性的規(guī)劃。n 存儲(chǔ)和管理層采用 ODS－ DW二層結(jié)構(gòu)，存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)具有面向主題、集成、相對(duì)穩(wěn)定（不可刪改）、隨時(shí)間不斷變化四個(gè)特性；支持多維分析的查詢模式；存儲(chǔ)的內(nèi)容包括業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和元數(shù)據(jù)。前者主要為業(yè)務(wù)部門提供決策分析，包括： 信貸管理 、 財(cái)務(wù)管理 、 客戶關(guān)系管理、 人力資源管理 ；后者主要為銀行綜合管理部門和內(nèi)部監(jiān)控部門提供服務(wù)，包括 風(fēng)險(xiǎn)管理 、 稽核 、 績(jī)效考核 、管理會(huì)計(jì) 等幾大類。第二部分 MIS系統(tǒng)綜述n MIS系統(tǒng)能夠讓銀行充分地了解銀行的整體運(yùn)作情況，從贏利能力、產(chǎn)品和客戶貢獻(xiàn)度、市場(chǎng)的趨勢(shì)、客戶對(duì)銀行服務(wù)和產(chǎn)品的認(rèn)同性、信用評(píng)級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)分析等多個(gè)維度為銀行的決策提供信息。外資銀行的業(yè)務(wù)系統(tǒng)n 個(gè)人認(rèn)為，目前國(guó)內(nèi)外資銀行由于業(yè)務(wù)規(guī)模以及母行的整體規(guī)劃等原因，目前不大會(huì)有核心系統(tǒng)大規(guī)模改造的需求（但也不是絕對(duì)，為數(shù)不多的一些，如 BEA、 BBL等已經(jīng)開始了改造核心系統(tǒng)的嘗試）。 n 借記卡系統(tǒng)一般都做在核心系統(tǒng)內(nèi)。匹配成功，則通知對(duì)應(yīng)的解付銀行進(jìn)行解付。保理業(yè)務(wù)系統(tǒng)包括以下模塊n 系統(tǒng)管理（用戶、權(quán)限、參數(shù)、日志、批處理）n 業(yè)務(wù)管理（ 客戶信息、合同信息、預(yù)付款、銷售分戶賬、匯率、費(fèi)用、利息、額度、會(huì)計(jì)傳票、異常處理、逾期管理、報(bào)表管理 ）外匯清算系統(tǒng)n 提供高效的 SWIFT報(bào)文收發(fā)管理，實(shí)現(xiàn)報(bào)文自動(dòng)清分與自動(dòng)記賬，對(duì)于支付類報(bào)文，提供自動(dòng)尋找匯款路徑和報(bào)文黑名單檢查等功能。 n 可為企業(yè)定制服務(wù)功能和分配操作權(quán)限，企業(yè)可自行定義授權(quán)控制體系；n 采用基于 PKI體系的安全加密體系，以 3DES算法實(shí)現(xiàn)通訊報(bào)文加密，以 1024RSA算法實(shí)現(xiàn)簽名 /驗(yàn)簽，確保通訊數(shù)據(jù)的機(jī)密性、完整性和不可抵賴性。n 可以開展的業(yè)務(wù)包括信用證、光票 /跟單托收、 (即期 /遠(yuǎn)期 )外匯買賣、 (境內(nèi) /境外 )匯款、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)帳、內(nèi)保外貸、外保內(nèi)貸、貿(mào)易融資、銀關(guān)通、離岸征信調(diào)查、離岸投行業(yè)務(wù)、交易狀態(tài)查詢、交易明細(xì)查詢等。而大行則會(huì)得到豐厚的服務(wù)費(fèi)收入。及時(shí)通過(guò)中國(guó)電子口岸數(shù)據(jù)中心、海關(guān)和開戶行進(jìn)行賬戶核對(duì)等手段，保障企業(yè) n 網(wǎng)上銀行至少可以提供以下三類銀行業(yè)務(wù)n 信息服務(wù)類n 查詢類n 交易類網(wǎng)上銀行之銀關(guān)通n 借助于網(wǎng)上銀行平臺(tái)，銀行可以實(shí)現(xiàn)銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)與海關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)及中國(guó)電子口岸系統(tǒng)的互聯(lián)。n 國(guó)結(jié)系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)需要強(qiáng)調(diào) “事過(guò)留痕 ”，即每一個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)后都需要在系統(tǒng)中記載，以便以后追溯時(shí)可以有據(jù)可查，而不應(yīng)當(dāng)在系統(tǒng)中僅記載業(yè)務(wù)的最新狀態(tài)。國(guó)際結(jié)算系統(tǒng) — 技術(shù)特點(diǎn)n 因?yàn)閲?guó)結(jié)業(yè)務(wù)具有結(jié)算周期長(zhǎng)，流程靈活性要求高的特點(diǎn)，所以少不了工作流技術(shù)的支持。國(guó)際結(jié)算中的融資和普通貸款的區(qū)別n 國(guó)結(jié)中的融資除福費(fèi)廷外，基本上都是短期融資，期限小于一年。n 多種工作流發(fā)起方式 (時(shí)間觸發(fā)，人工觸發(fā)、電文觸發(fā)、網(wǎng)銀觸發(fā) )n 通過(guò)業(yè)務(wù)類電文和交易主檔的自動(dòng)和手工配對(duì)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的自動(dòng)化n 黑名單管理 (銀行內(nèi)部黑名單，外管黑名單，美國(guó)制裁國(guó)家黑名單等 )n 支持匯率一日多價(jià)n 多層次，多維度的客戶 /同業(yè)授信額度控制。國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)－公共業(yè)務(wù)模塊n 公共信息管理n 客戶信息n 銀行信息n 文本信息n 公共業(yè)務(wù)n 往來(lái)函電處理n 費(fèi)用管理n 頭寸管理n 利率維護(hù)n 保證金管理? 公共控制– 機(jī)構(gòu)管理– 柜員管理– 交易管理– 權(quán)限管理– 系統(tǒng)開關(guān)門– 柜員簽到簽退– 公共參數(shù)管理– 日始日終處理– 額度維護(hù)– 會(huì)計(jì)核算配置– 工作流配置國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)－業(yè)務(wù)模塊n 匯款n 匯入?yún)R款n 匯出匯款n 光票托收n 買入票據(jù)n 出口n 信用證通知n 信用證議付n 出口托收n 出口保兌n 出口催收? 進(jìn)口– 信用證– 來(lái)單付匯– 進(jìn)口代收– 轉(zhuǎn)讓信用證– 提貨擔(dān)保 /提單背書– 銀行保函? 貿(mào)易融資– 打包貸款– 出口押匯– 進(jìn)口押匯– 發(fā)票融資– 代收融資– 福費(fèi)廷– 銀保融資通國(guó)際結(jié)算系統(tǒng) — 特色n 通過(guò) MT910,MT940,MT950與業(yè)務(wù)底帳的自動(dòng)配對(duì)，實(shí)現(xiàn)帳戶行頭寸的及時(shí)監(jiān)控。n 要特別注意開發(fā)和實(shí)施隊(duì)伍的穩(wěn)定性。作為乙方n 對(duì)產(chǎn)品功能，優(yōu)缺點(diǎn)有足夠的了解，并能很好地處理產(chǎn)品特點(diǎn)和甲方需求間的關(guān)系。n 考察項(xiàng)目實(shí)施公司的實(shí)施能力及專業(yè)水平。n 弄清楚改造或?qū)嵤┬潞诵乃_(dá)到的目的。n 現(xiàn)金 /憑證調(diào)入n 支票出售n 憑證狀態(tài)查詢 n 現(xiàn)金 /憑證調(diào)出 n 代收代付業(yè)務(wù)n 卡業(yè)務(wù)n 卡管理（開卡，掛失，補(bǔ)卡，銷卡）n 卡密碼管理n 商戶管理n 卡與賬戶關(guān)聯(lián) n 用戶權(quán)限維護(hù) n 保證貸款 n 信用貸款n 透支業(yè)務(wù) n 對(duì)公通知存款 ONE帳戶n 存款證實(shí)書n 外匯賬戶管理n 現(xiàn)金尾箱管理n 個(gè)人存款n 個(gè)人整存整取n 個(gè)人零存整取n 個(gè)人整存零取 n 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)以及財(cái)務(wù)系統(tǒng)根據(jù)平行記帳原理，實(shí)時(shí)或定期將各匯總科目機(jī)構(gòu)代碼，借貸方幣種，發(fā)生額，余額等信息登記在總賬系統(tǒng)，俗稱 “登總賬 ”。n 實(shí)現(xiàn)額度與抵押品信息的關(guān)聯(lián)，一個(gè)額度可以對(duì)應(yīng)多個(gè)抵押品，反之，一個(gè)抵押品也可以對(duì)應(yīng)多個(gè)額度。n 核心系統(tǒng)一般包括的模塊： 客戶信息、額度控管、存款、貸款、資金業(yè)務(wù)、國(guó)際結(jié)算、支付結(jié)算、總賬、卡系統(tǒng)、對(duì)外接口等。n 銀行聯(lián)盟型，即銀行間建立聯(lián)盟公司，委托聯(lián)盟公司進(jìn)行軟件開發(fā)，銀行間共享代碼。n 個(gè)人認(rèn)為：以下技術(shù)目前或不久的將來(lái)，將是應(yīng)用的熱點(diǎn)：n 應(yīng)用整合、構(gòu)件技術(shù)（ ESB、 EAI、 SOA、 TIBCO等）n （影像）工作流、 BPM、內(nèi)容管理技術(shù)（信貸審批、作業(yè)中心等）n 規(guī)則引擎技術(shù)（信用卡反欺詐，反洗錢等）n 數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)（ CRM、卡業(yè)務(wù)分析）第一部分 業(yè)務(wù)系統(tǒng)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) 前言n 隨著金融體制改革的深入，一些銀行在引進(jìn)境外機(jī)構(gòu)投資者、跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)、外部監(jiān)管要求、新業(yè)務(wù)拓展、提高客戶服務(wù)水平等諸條件的約束下。n 由于銀行業(yè)務(wù)的復(fù)雜性和銀行機(jī)構(gòu)的多樣性，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)方面，基本上還是以定制為主。根據(jù)應(yīng)用和需求的不同，評(píng)價(jià)的側(cè)重點(diǎn)也不同產(chǎn)品化與定制化n 對(duì)銀行 IT公司來(lái)講，產(chǎn)品化與定制化是銀行項(xiàng)目的兩種形式。n 按使用范圍分大致可分為總行級(jí)系統(tǒng)和部門級(jí)系統(tǒng)，前者如核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，特點(diǎn)是全行上下統(tǒng)一版本。在此我可以負(fù)責(zé)任地講，本文中所引用的資料和數(shù)據(jù)均來(lái)自網(wǎng)絡(luò)和公開出版物。市面上系統(tǒng)介紹銀行 IT系統(tǒng)的書籍少之又少。n 作為銀行 IT人員，囿于工作范圍所限，很難或很少有機(jī)會(huì)能對(duì)銀行的整體 IT系統(tǒng)架構(gòu)有個(gè)宏觀的把握。更重要的是要在知識(shí)傳播和技術(shù)保密兩者之間把握好分寸。CENTERn 手機(jī)銀行n 短信平臺(tái)n 其他系統(tǒng)n 現(xiàn)代化支付系統(tǒng)n 境內(nèi)外幣支付系統(tǒng)n OA系統(tǒng)n BOP申報(bào)系統(tǒng)n 反洗錢系統(tǒng) (缺 )n 銀聯(lián)前置n 報(bào)表平臺(tái)n SWIFT系統(tǒng)n 人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)n 銀行信貸登記咨詢系統(tǒng)n 央行征信系統(tǒng) (缺 )n 個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng) (缺 )n 財(cái)稅庫(kù)行橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)n 后話商業(yè)銀行 IT系統(tǒng)的分類n 商業(yè)銀行 IT系統(tǒng)按功能劃分大致可以分為四類： 業(yè)務(wù)系統(tǒng)、管理信息系統(tǒng)、渠道系統(tǒng)、其他系統(tǒng)。銀行 IT系統(tǒng)總體架構(gòu)一個(gè) IT系統(tǒng)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)n 處理正確性n 效率n 穩(wěn)定性n 開放性n 界面友好性n 易維護(hù)性n 可擴(kuò)展性n 交易安全性n 配置靈活性n 連接兼容性n 平臺(tái)兼容性這些指標(biāo)是評(píng)價(jià)一個(gè) IT系統(tǒng)的一般性依據(jù)。但無(wú)疑產(chǎn)品化是銀行 IT公司長(zhǎng)久發(fā)展的必然選擇，而定制系統(tǒng)則是在產(chǎn)品化之前積累經(jīng)驗(yàn)的一種途徑。在低端的一些應(yīng)用，如 OA、報(bào)表展示等場(chǎng)合，也有用 NOTES、 VBA、 JSP、 PASCAL、 .NET等。n 在這場(chǎng)運(yùn)動(dòng)中，大致有三種模式n 銀行自建型，即以銀行一己之力提需求，選廠商，對(duì)核心系統(tǒng)進(jìn)行改造。核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) — 綜述n 銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)被視為客戶為中心的，集成了交易處理、產(chǎn)品創(chuàng)新、客戶關(guān)系管理、風(fēng)險(xiǎn)管理和資本配置等多種應(yīng)用組群的系統(tǒng)。n 可根據(jù)客戶（如集團(tuán)客戶）或業(yè)務(wù)大類將額度進(jìn)行分解，下級(jí)的額度總額可超過(guò)上級(jí)，但下級(jí)的被占用額度總金額必須小于上級(jí)額度。是生成會(huì)計(jì)報(bào)表的主要依據(jù)。INn 對(duì)公整存整取 n 教育助學(xué)貸款 n 銀團(tuán)貸款 n 債券投資n 資金拆借n 內(nèi)部資金管理n 國(guó)際結(jié)算n 出口信用證n 進(jìn)口信用證n 出口托收n 進(jìn)口代收n 國(guó)際保理n 匯入?yún)R款n 匯出匯款n 票據(jù)托收n 福費(fèi)廷n 客戶維護(hù)n 客戶信息維護(hù)n 臨時(shí)客戶維護(hù)n 密碼維護(hù)n 黑名單維護(hù)n 機(jī)構(gòu)管理n 機(jī)構(gòu)層次管理n 機(jī)構(gòu)信息管理n 機(jī)構(gòu)狀態(tài)維護(hù)n 用戶管理n 用戶信息維護(hù) n 委托收款n 大小額支付n 同城交換 n 現(xiàn)金 /憑證上繳 n 開發(fā)語(yǔ)言： COBOL， PRG， C， PL/SQL，J2EEn 中間件： TUXEDO， CICS， WebLogic，WebSphere， MQ， ESB、 CORBA技術(shù)n 數(shù)據(jù)庫(kù)： Oracle， DB2， SYBASE， VSAM核心系統(tǒng)成功實(shí)施的條件作為甲方n 了解要實(shí)施的核心系統(tǒng)與本行現(xiàn)有的技術(shù)規(guī)范，數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的相容度。n 必須選擇一位能協(xié)調(diào)各部門關(guān)系，有足夠精力和一定級(jí)別的總行級(jí)領(lǐng)導(dǎo)做項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。n 做好需求管理以及項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃