壽險精算課程設(shè)計-可變利率下壽險純保費精算模型的改進-全文預(yù)覽
【正文】 ? 其他各險種，如 n 年期兩全保險以及限期繳費情況下的躉繳純保費、年繳純保費的均值和方差的計算可依此類推。由此可得（ x）的保險金額為一元的死亡年末給付 n 年定期壽險精算模型為： 111x n 10E A )n kx x x kk p q m? ????（ ） = 當(dāng) n1 時，由 1 1x1 tA = 1+i qx（ ） , 1x1 1(A ) xE q m? , 1 2 2x1 2[(A ) ] xE q m? 可得： 1 1 2 1 2 2 2x 1 x 1 x 1 x 2 1V a r A = [ (A ) ] [ (A ) ] mE E q m?（ ） （ ） 6 因為 1 1 1x n x n 1 1 11A = A ( (1 ) )nt n x x nt i p q? ? ? ?????,所以有如下方差遞推式： 現(xiàn)分別計算上式的后兩項，由各年利率的獨立性可得 . 如果知道 ti 的分布，就可以得到 1m 、 2m ，再由111x n 10E A )n kx x x kk p q m? ????（ ） =1 1 2 1 2 2 2x 1 x 1 x 1 x 2 1V a r A = [ (A ) ] [ (A ) ] mE E q m?（ ） （ ）以及遞推公式就可以求得 n 年期定期壽險現(xiàn)值函數(shù)的均值和方差。如果使用我國的經(jīng)驗生命表 , 終身壽險就等同于 105 年的定期 壽險 , 因為在我國生命表中 , 105 的人在一年之內(nèi)的死亡概率為 1。 上述方法也同樣適應(yīng)于終身壽險和兩全保險。 第 3節(jié) 各年的利率相互獨立且服從同一概率分布的情形 假定每一年的利率為一組待定的數(shù)值中的一個或者出于一待定數(shù)值范圍之內(nèi)，并且由一給定的概率分布所決定。39。 假設(shè)取各個值得概率分別 為 p（ j）， j=1 2 3 m ?， ， ， ， ，則mj=1p j =1?（ ）。事實上 , 我們對未來利率并沒有十分的把握 , 從理論研究來說 , 對將來利率變化對費率厘定影響的認識越細 , 在實際中就越容易計算出符合實際的費率。 life insurance。 關(guān)鍵詞：利率分布 。利率的波動可歸結(jié)為兩種情 況 :第一種情況是利息強度是連續(xù)變化的 。 各專業(yè)全套優(yōu)秀畢業(yè)設(shè)計圖紙 燕山大學(xué) 壽險精算 課程設(shè)計 題目： 可變利率下壽險純保費精算模型的改進 學(xué)院 （系）： 理學(xué)院 年級專業(yè) ： 統(tǒng)計學(xué) 學(xué) 號： 110108020203 學(xué)生 姓名 ： 指導(dǎo)教師 ： 燕山大學(xué)課程設(shè)計（論文）任務(wù)書 院（系）：理學(xué)院 層教學(xué)單位：統(tǒng)計學(xué)系 學(xué)號 110108020203 學(xué)生 姓名 楊藍超 專業(yè)（班級） 11 統(tǒng)計 2班 設(shè)計題目 可變利率下壽險純 保費精算模型的改進 設(shè) 計 技 術(shù) 參 數(shù) 利率分布 壽險 純保費精算 設(shè) 計 要 求 1．嚴(yán)格遵守學(xué)習(xí)紀(jì)律，不遲到、早退、不曠課； 2．學(xué)習(xí)態(tài)度端正 ,勤于思考 ,注重理論聯(lián)系實踐； 3．了解課程的基本理論和基本知識 ,概念清晰，主次分明； 4．推導(dǎo)嚴(yán)謹(jǐn) ,條理清楚 ,層次分明 ,結(jié)論正確 ,撰寫規(guī)范 ,圖表清晰 工 作 量 1． 選題以及基礎(chǔ)理論學(xué)習(xí)： 2 天 2．搜集、整理
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