信用風險管理教材(ppt 52頁)(文件)
【正文】 品德與聲望（ character） “ 銀行嫌貧愛富 ” 資格與能力（ capacity） 資金實力（ capital or cash） 擔保（ collateral） 經(jīng)營條件和商業(yè)周期（ cycle and condition） ；審查內(nèi)容主要有 （ 2）“ 5W”或“ 5P”； 借款人（ who） 個人因素（ personal） 借款用途（ why） 目的因素（ purpose） 還款期限（ when） 償還因素（ payment） 擔保物（ what） 保障因素（ protection） 如何還款（ how） 前景因素（ perspective） 定性分析、單因素分析 1）專家數(shù)量的限制；業(yè)務量越大，專家越多 2）效果不穩(wěn)定；經(jīng)驗和情感因素 3）助長官僚之風；官本位和官官相護 4）加劇貸款的過度集中；專家過分關(guān)注自己熟悉的領域和行業(yè) 5）存在主觀性、隨意性 ?古典信用風險度量方法： Z評分模型和 ZTEA評分模型 1. Z評分模型 。試判斷這家企業(yè)的信用狀況。 ?“中誠信國際”一直引領著我國信用評級行業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)新開發(fā)了數(shù)十項信用評級業(yè)務，包括 長、短期企業(yè)債券評級、可轉(zhuǎn)換債券評級、信貸企業(yè)評級、保險公司評級、信托產(chǎn)品評級、貨幣市場基金評級、資產(chǎn)證券化評級、公司治理評級等。Z=S T X X貸款形態(tài)風險系數(shù) 貸款風險度 R： 0R1 ???iijjjZR ?積極的貸款定價策略 ?科學的貸款投放決策 ?資產(chǎn)分散化策略 ?建立風險資本比約束機制 ?積極的貸款定價策略 ； 貸款利率表示貸款收益 ： 1）央行基準利率 2）銀行負債的平均利率 3）營業(yè)費用 4）貸款的風險 5）借貸資金的供求 ?積極的貸款定價策略 3. 貸款定價 貸款合同利率 =目標利潤率（ M） +貸款成本+風險貼水 M：目標利潤率 L：銀行資本對資產(chǎn)比率 t：稅率 C：貸款的籌資成本 CLtLR O EM ?????1 ?貸款成本：貸款的籌資成本、間接費用或管理費用 ?風險貼水：與風險大小成正比。年末付利息，本金最后一次償還 1）初始信用等級為 7個級別，一年后可能有 8種信用級別 2）一年后，維持初始信用級別的可能性最大，調(diào)高和調(diào)低的可能性都較小 借款者信用等級轉(zhuǎn)換概率矩陣 年初信用等級 年末時的信用評級轉(zhuǎn)換概率（ %） AAA AA A BBB BB B CCC 違約 AAA 0 0 0 AA 0 A BBB
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