信用風(fēng)險管理(文件)
【正文】 約風(fēng)險模型 ? 定性模型 ? 信用評分模型 線性概率模型 / Logit模型 線性判別模型 定性模型 ? 與借款人相關(guān)的因素 聲譽，杠桿比，收益的波動性，擔(dān)保物 ? 與市場相關(guān)的因素 商業(yè)周期，利率水平 線性概率模型 通過歷史數(shù)據(jù)，將違約概率和一組因變量（如杠桿比，利潤等）進行線性回歸。 Z反映了某借款人整體的違約風(fēng)險級別，而不是違約概率。 ? 判別函數(shù)中的權(quán)重在任何時期內(nèi)都不變。 貸款移動矩陣 年底的信用風(fēng)險級別 年初的信用風(fēng)險級別 1 2 3 D* 1 2 3 D* = 違約 集中限額 金融機構(gòu)通過分析借款人當時的資產(chǎn)組合狀況、經(jīng)營單位的業(yè)務(wù)計劃、經(jīng)濟學(xué)家對經(jīng)濟的預(yù)測及戰(zhàn)略方案，來決定向某一客戶提供貸款時的集中限額。 貸款 i Xi 年利差（貸款利率減資金成本） 年度費用 違約損失 預(yù)期違約頻率 1 5% 2% 25% 3% Ρ12= 2 % % 20% 2% 資產(chǎn)組合理論的應(yīng)用 1. 貸款額度模型 2. 貸款損失率模型 3. 監(jiān)管模型 閱讀 1. 新的信用風(fēng)險計量和定價模型 2. 資產(chǎn)組合理論的部分應(yīng)用（貸款組合與集中風(fēng)險） 演講完畢，謝謝觀看！ 。如果管理層估計該行業(yè)違約貸款的損失率為 40%，那么，向某個行業(yè)貸款的最高額度，即集中限額（以占資本百分比表示）為多少？ 貸款組合分散化與現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論（ MPT） jninjijiijjiniiiPniiiPXXXRXR????? ? ???????????1 112221前提：各種資產(chǎn)的收益與其違約風(fēng)險調(diào)整收益不完全相關(guān)。 其他信用風(fēng)險模型和方法 ? 信用風(fēng)險期限結(jié)構(gòu)模型 ? 失敗率方法 ? RAROC方法 ? 期權(quán)模型（包括 KMV信息監(jiān)控模型） ? 信用計量模型 ? 信用風(fēng)險 + 模型 課程內(nèi)容 1. 單項貸款風(fēng)險 2. 貸款組合與集中風(fēng)險 衡量貸款集中風(fēng)險的簡單模型 1. 移動分析模型（ Migration Analysis） 貸款移動矩陣（轉(zhuǎn)移矩陣） 2. 集中限額的方法 (以占資本的百分比表示 ) 損失率最大損失以資本百分比所表示的集中限額1??移動分析模型（ Migration Analysis） 信貸主管
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